2017年09月21日 (木) | Edit |

逆張りを修正。
ついこの間「このまま少なくとも年末までは運用…」と言ってた舌の根も乾かぬうちだけど良いのだw

修正内容
・昨日引いてしまった銘柄を引かないようにパターン条件を追加。
他の条件も1つ1つよーーーく見直し。
・無くても影響無さそうな条件は削除。
・絶対にカーブフィッティングにならない事に細心の注意。ボリュームゾーンを狙う。特異点は見ない・引かないように。

結果
取引回数が増えて、利益率が上がった。
平均損失・損失の標準偏差が下がって、ペイオフレシオが上がった。
勝率と期待値は若干下がったが、プロフィットファクターは若干上がった。

いつも「ここはこれで良いかなぁ?」「だいたいこんなもんだろう…」と、なんとなくモヤモヤした部分の残るマイルールだけど、今回は割と自信がある!明晰なルールが出来たぞー!…と、これで結果が付いてこなかったら……またその時考えようw

しかし直近の資産グラフは…
20170921.png
ほぼ変化なし。うんまぁ狙いどころは同じだしね……。気にしない!これから!


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2017年09月10日 (日) | Edit |

4月下旬に改良を入れたものの不調に陥っている逆張り戦略…。
『絶対カーブフィッティングにならない事』をテーマに改良したはずなのに…やっぱりカーブフィッティングなのか?(ガーン)と悩んでいたところ、Sandさんが絶妙なタイミングで良記事を書いてくださっていたのでさっそく試してみた。(ありがとうございます)

20170910.png

ピンクの線が改良時期。
実際の発注方法はイザナミで再現できないので若干ズレがあるもののほぼ似たような資産曲線の形になっている。
ちなみにこの戦略が真価を発揮するシグナルが集中するタイミングでは別の戦略が動くのでこの戦略はお休み設定。

結論、…うーん、わからんw
…もうしばらく(少なくとも年末までは)このまま様子を見ます。


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2017年06月29日 (木) | Edit |

庄さんから嬉しいご質問いただきましたので記事にします。
『5月から成績が良くなった理由について!』
ズバリ相場環境が良いだけ! ……という可能性も大いにあります。(じっさい5月くらいから稼ぎやすい相場だとおっしゃっているブロガーさんも多いので)…が、私的に4月に入れた改良が効いているんだと思いたいのでその内容を書きます。

実は4月中旬にイロイロと改良を加えました。
今まで『やってもやってもカーブフィッティング』むしろ『やればやるほどカーブフィッティング』の罠にハマっていた気がしたので(特に順張りが)、、
・絶対にカーブフィッティングになりようがない事
・期待値がプラスならあとはどうでもいいや
というテーマで戦略を見直しました(笑)
なので、検証上の期待値は順張り0.8、逆張り1.0程度、5月からの実際の期待値は順張り0.6、逆張り0.8くらいです。
カーブフィッティングしていない事を確認するために(特にフォワードを見たいので)ルールの検証期間を2014~2015年に絞って調整して、その後、2000~最新までの期間で資産曲線が右肩上がりになっていることを確認しました。
カーブフィッティングかどうか見極めるのは難しいと思うんですが、統計の本を読んで少し役に立った気がしています。読んだ本はコレ。

マンガで分かりたいけど萌えキャラは特に要らない…という理由でチョイス。分かりやすかったです。賢くなった…気になれる…!

あと4月終わりに頃に『相場判定フィルターもカーブフィッティングしている!』ような気がしたのでここも気を付けるように修正しました。フィルターの検証はもっと長い期間を使って検証してます。結局ごくごく単純な判定に落ち着きました(^^;

もうしばらくこのまま様子をみて、順調にいくようなら2014or2015~2016年でまた検証しなおしてパラメータの調整をしようと思っています。
あと1つ、あたためている戦略があるので、順調にいくようならこれも追加したいと思っています。
たのむ順調にいってくれー…!


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