2016年10月03日 (月) | Edit |

ものすごく久しぶりにシストレの記事を…。
売り戦略と高値圏順張り戦略は停止してしまったので、今は逆張りのみで運用中。
逆張りはいくつかあるけど普段動くのは1つだけ。

このメインで使っている逆張りルールを2つに分けて、セットアップ条件のパラメータを緩くしてみた。
指値は実際と違ってイザナミで検証不可なのでこの通りにはならず、目安にしかならないんだけど…
※2012年からの検証
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資産グラフ。
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Aのほうが稼いでいるように見えるけど、直近では…
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なんかAダメな感じが。
よく見るとどっちも今年の成績がイマイチ。
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この2つはとても相関が高いのだけど、ダブルシグナルを許容して運用しようかと検討中。
両方合わせて1日MAX10銘柄約定として、平均損失約8千円×10銘柄で8万円。8万÷資金125万で6.4%なのでギリギリありといえばありか。
しかしAの直近のイマイチ感が気になるといえば気になるけど。。


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2016年03月10日 (木) | Edit |

絶不調なのでなんかもういじってもなぁ…と思いつつ、、なるべくカーブフィッティングにならないように安全になるように修正した。つもり。
あと不確定要素が多い空売りを止めることに。(ひどい目にあったし)

通常運転用のルールで残ったのはこの2つだけ。あとは暴落時用ルール。
・高値圏順張り
・H逆張り(押し目狙い)

相場判定をいままでTOPIXとか使ってたんだけどそれを止めて別の方法ですることに。
上/ボックス/下の3つに分けて、逆張りの指値位置を変える事にした。
高値圏順張りは相場判定が上の時だけ。

資金管理はいままで複利で1銘柄投入額を資金比率の%でやってたんだけどこれも止め。もう資金効率とか考えるのやめた。
1銘柄20万固定、相場が下のときは15万円固定。
銘柄数も固定で順張り14銘柄、逆張りは7銘柄まで。
暴落時用ルールの資金は別途確保。

検証期間 2000/1/4~2016/3/7
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 250円(往復)
スリッページ負荷 1.0(順張りのみ)

総取引回数 5850回
平均保有期間 1.86日
勝率 70.27%(月単位: 77.95%)
期待値 1,881円/1.16%
プロフィットファクター 1.82倍

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利益率は下がったけどもういいや。テーマは欲張らない&損しないこと。
これでなんとか持ち直すといいなぁ。私の資産グラフ…。(-人-)

あと今後やりたいのは、NYダウや当日の指標を使ったルールの作成。
これは運用するならマクロを組んで自動化したいから、娘が幼稚園に行ってから頑張ろう。。


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2016年01月08日 (金) | Edit |

なんだか資金が増えない割には戦略が増えすぎた気がするので調子が悪いのをやっぱり停止することにした。
あと逆張りはナイフ掴みのはここぞという時だけ動くようにして、普段は押し目狙いのだけ動かすことに。
今年はこの戦略でしばらく行くつもり。
・高値圏順張り
・D逆張り(ナイフ掴み1)
・N逆張り(ナイフ掴み2・東証1部のみ)
・H逆張り(押し目狙い)
・売りB(逆張り売り)
・売りC(順張り売り)

リスク管理。
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勝率とか約定率とか大体の値を入れてみた。注文数はMAX10で。ナイフ掴み戦略は別途。

検証期間 2000/1/4~2016/1/7
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 250円(往復)
スリッページ負荷 1.0(順張りのみ)

総取引回数 7133回
平均保有期間 1.44日
勝率 63.14%(月単位: 78.76%)
期待値 1,616円/1.07%
プロフィットファクター 1.67倍

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