2016年03月10日 (木) | Edit |

絶不調なのでなんかもういじってもなぁ…と思いつつ、、なるべくカーブフィッティングにならないように安全になるように修正した。つもり。
あと不確定要素が多い空売りを止めることに。(ひどい目にあったし)

通常運転用のルールで残ったのはこの2つだけ。あとは暴落時用ルール。
・高値圏順張り
・H逆張り(押し目狙い)

相場判定をいままでTOPIXとか使ってたんだけどそれを止めて別の方法ですることに。
上/ボックス/下の3つに分けて、逆張りの指値位置を変える事にした。
高値圏順張りは相場判定が上の時だけ。

資金管理はいままで複利で1銘柄投入額を資金比率の%でやってたんだけどこれも止め。もう資金効率とか考えるのやめた。
1銘柄20万固定、相場が下のときは15万円固定。
銘柄数も固定で順張り14銘柄、逆張りは7銘柄まで。
暴落時用ルールの資金は別途確保。

検証期間 2000/1/4~2016/3/7
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 250円(往復)
スリッページ負荷 1.0(順張りのみ)

総取引回数 5850回
平均保有期間 1.86日
勝率 70.27%(月単位: 77.95%)
期待値 1,881円/1.16%
プロフィットファクター 1.82倍

iznrep38.png
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利益率は下がったけどもういいや。テーマは欲張らない&損しないこと。
これでなんとか持ち直すといいなぁ。私の資産グラフ…。(-人-)

あと今後やりたいのは、NYダウや当日の指標を使ったルールの作成。
これは運用するならマクロを組んで自動化したいから、娘が幼稚園に行ってから頑張ろう。。


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2016年01月08日 (金) | Edit |

なんだか資金が増えない割には戦略が増えすぎた気がするので調子が悪いのをやっぱり停止することにした。
あと逆張りはナイフ掴みのはここぞという時だけ動くようにして、普段は押し目狙いのだけ動かすことに。
今年はこの戦略でしばらく行くつもり。
・高値圏順張り
・D逆張り(ナイフ掴み1)
・N逆張り(ナイフ掴み2・東証1部のみ)
・H逆張り(押し目狙い)
・売りB(逆張り売り)
・売りC(順張り売り)

リスク管理。
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勝率とか約定率とか大体の値を入れてみた。注文数はMAX10で。ナイフ掴み戦略は別途。

検証期間 2000/1/4~2016/1/7
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 250円(往復)
スリッページ負荷 1.0(順張りのみ)

総取引回数 7133回
平均保有期間 1.44日
勝率 63.14%(月単位: 78.76%)
期待値 1,616円/1.07%
プロフィットファクター 1.67倍

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2015年11月21日 (土) | Edit |

・N順張りは停止
・売りC(順張り売り)を追加
・いろいろ調整

リスク管理。
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逆張りの比重を重くするべく、最大損失の計算は勝率で補正した値を使うことに。
あとH逆張りはナイフ掴みではないので約定率の補正を行わず(他の逆張りは100%にして注文銘柄数を減らしている)仕掛け銘柄数を増やして攻めることにした。これで2015年8月の暴落では若干のマイナスになるけど普段の攻撃力はかなり増す。はず。

9戦略合成
検証期間 2000/1/4~2015/11/20
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 10198回
平均保有期間 1.50日
勝率 62.04%(月単位: 79.06%)
期待値 1,666円/1.19%
プロフィットファクター 1.70倍
平均最大ドローダウン 12.26%
平均利益率 70.83%

iznrep36.png
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取引回数が倍増。ドローダウンは増えたけど、今ちょうど12%くらいのドローダウンの最中なのでこれくらいなら耐えられるわ、とw

あと先日まで燃えていた岡三RSSを使ってみる試みは早々に辞めることに。。ものすごく可能性はあると思うんだけど、手数料が高いのがネック(笑)
今のところ機能を生かせる戦略が作れていない(引け間際のチェックくらい)ので、手数料の安いところで手作業でやってもいいのかなーと。。 資金が増えて手数料が気にならなくなったり、機能を生かした戦略が作れたらもう一度トライします。

それにしてもここ最近は順張りの調子がイマイチ。これってトレーダーズ効果かかなぁ…と思ってます。
今の順張りの元になっているver14(イザナミ公認☆)はもしあのまま運用していたら…
20151121v14.png
かなり残念なことに。。。
前も書いたけど作ったのが2014年1月で2015年3月までは機能しているので、過剰最適化ではないと思う。なのでトレーダーズ効果なのかな、、と。
チマチマチマチマと修正を繰り返しているけど、なんとか横で済んでいる(儲かってないけど)ので、ルール修正は無駄じゃなかったようだわw
しかし…hamさんの記事を読むと…今は横で済んでいても、もう一歩先へ行かないと、今の順張りも右肩下がりになりそう。。。
うーん、一歩先はまだ思いつかないので、やはりいったん停止もありなのかも。。。外資ががんがん入ってくるような相場になれば機能するかも?…と期待しつつ。でももうちょっと頑張ろう。


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