2015年11月21日 (土) | Edit |

・N順張りは停止
・売りC(順張り売り)を追加
・いろいろ調整

リスク管理。
r36.png
逆張りの比重を重くするべく、最大損失の計算は勝率で補正した値を使うことに。
あとH逆張りはナイフ掴みではないので約定率の補正を行わず(他の逆張りは100%にして注文銘柄数を減らしている)仕掛け銘柄数を増やして攻めることにした。これで2015年8月の暴落では若干のマイナスになるけど普段の攻撃力はかなり増す。はず。

9戦略合成
検証期間 2000/1/4~2015/11/20
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 10198回
平均保有期間 1.50日
勝率 62.04%(月単位: 79.06%)
期待値 1,666円/1.19%
プロフィットファクター 1.70倍
平均最大ドローダウン 12.26%
平均利益率 70.83%

iznrep36.png
izngrp36.png

取引回数が倍増。ドローダウンは増えたけど、今ちょうど12%くらいのドローダウンの最中なのでこれくらいなら耐えられるわ、とw

あと先日まで燃えていた岡三RSSを使ってみる試みは早々に辞めることに。。ものすごく可能性はあると思うんだけど、手数料が高いのがネック(笑)
今のところ機能を生かせる戦略が作れていない(引け間際のチェックくらい)ので、手数料の安いところで手作業でやってもいいのかなーと。。 資金が増えて手数料が気にならなくなったり、機能を生かした戦略が作れたらもう一度トライします。

それにしてもここ最近は順張りの調子がイマイチ。これってトレーダーズ効果かかなぁ…と思ってます。
今の順張りの元になっているver14(イザナミ公認☆)はもしあのまま運用していたら…
20151121v14.png
かなり残念なことに。。。
前も書いたけど作ったのが2014年1月で2015年3月までは機能しているので、過剰最適化ではないと思う。なのでトレーダーズ効果なのかな、、と。
チマチマチマチマと修正を繰り返しているけど、なんとか横で済んでいる(儲かってないけど)ので、ルール修正は無駄じゃなかったようだわw
しかし…hamさんの記事を読むと…今は横で済んでいても、もう一歩先へ行かないと、今の順張りも右肩下がりになりそう。。。
うーん、一歩先はまだ思いつかないので、やはりいったん停止もありなのかも。。。外資ががんがん入ってくるような相場になれば機能するかも?…と期待しつつ。でももうちょっと頑張ろう。


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コメント
この記事へのコメント
No title
trademamさん、おはようございます。

岡三RSSは私もちょっと考えたのですが手数料で断念しました。いずれ先物も株と損益通算できるようにでもなれば先物でと思っています。

trademamさんのやりたかったことにもよるとは思いますが、当日手仕舞い&大引け決済ならライブスターのIFD注文を使い、昼の時点で未約定なら子注文のほうを指値から不成に変更、約定していたら手仕舞い注文だけが残っているのでこれも指値から不成に変更すれば当日指値&大引け手仕舞いとすることができます。あとはこれを12:10~12:30の間にやれば良いのですがtrademamさんのプログラム技術があれば十分できそうに思います。私はこうやれば良いというところまでは考えてもそれを実現する能力がなくて断念しています(笑)。
また前場の価格で後場の手仕舞いを変更するとしたならyahooあたりから価格を取得してこれで判定&決定することもできると思います。ただリアルタイムの価格でとなると岡三RSSで価格データだけ取得して注文&取引は別なExcelファイルで他社でやるなどなどしかないかもしれませんね(笑)。順張り系はスリッページの問題がありますが逆張り系なら手数料最優先でも何の問題もないので私はある程度自動化可能でもっとも手数料が安いところにしています。
もし自動手仕舞い可能な良いツールが出来たら是非売ってくださいませ。ルールにはお金をかけようとは思いませんがトレードツールならお金をかける価値があると思っていますので(笑)。
2015/11/21(Sat) 06:44 | URL  | ham [編集]
Re: No title
hamさん、こんにちは!

順張りが儲かっていた時は手数料はあまり気にしていなかったのですが、最近は全然なので気になるようになってしまいました。やはりライブスターか日興証券ですね~。詳しいやり方も教えて頂き、ありがとうございます!
今のところは手作業でも出来そうですが、来年度は幼稚園の送迎タイムにぶつかりそうなので、なんとか今年度中には自動化したいと思います。
売りに出せるほどのものは作る気はなくとりあえず動くもの程度になるかと思いますが、hamさんにはいつも本当にお世話になっておりますのでもし出来たら無料で差し上げます(笑)
2015/11/21(Sat) 12:43 | URL  | trademam [編集]
No title
アイアン鉄でございます。こんにちは。

私は岡三RSSを利用した裁量トレードを先週から開始しました。

確かに手数料は高いので、トレードはGMOで行ってます。

月2,000円分の手数料が発生するトレードをすれば35日間無料とのことなので、その分、日経のETFで丁半博打でも行えばと考えてます(^_^;)
2015/11/24(Tue) 17:44 | URL  | アイアン鉄 [編集]
Re: No title
アイアン鉄さん、こんばんは!

やっぱり手数料高いですよね~(^^;
日足のシストレで使うにはかなり豪華ですね。。使いこなせたら最強だとは思うんですが。裁量でもすごく役に立ちそうだと思います。頑張ってください!!

私はとりあえず手仕舞いだけでも自動化しようといまツールを作っています。
鉄さんの製作された「発注野郎」(笑)を参考にさせて頂いてます!ありがとうございます!m(_ _)m
しかし私の環境では何故か証券会社にログインすらできなく数時間も格闘してしまいました。。objIE.Navigateでページ遷移すると見た目は遷移しているのに何故か前のページのDocumentを持っているという謎現象で。。結局IE11からIE10にダウングレードしたら解決したんですが、モヤモヤしています。。(--;
2015/11/24(Tue) 20:28 | URL  | trademam [編集]
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