2015年09月16日 (水) | Edit |

新戦略を追加
・N順張り(中間~高値圏狙い)
・H逆張り(上昇トレンドの押し目狙い)

リスク管理。
rskv34.png
戦略が多くなって面倒になったので、バックテスト段階の平均損失%と損失の標準偏差%を使って計算。

9戦略合成
検証期間 2000/1/4~2015/9/15
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 4675回
平均保有期間 1.56日

勝率 59.74%(月単位: 76.19%)
期待値 2,566円/1.76%
プロフィットファクター 2.07倍
平均最大ドローダウン 7.75%
平均利益率 49.99%

iznrep34.png
izngrp34.png

いつも銘柄の重複は許容しないことにしてるんだけど許容する設定にしてみた。
当然かもしれないけどかなり利益率は良くなる。。実際どうするかは運用してみて様子を見ようかなー。


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コメント
この記事へのコメント
No title
trademamさん、おはようございます。

岡三RSSを使った自動売買の成果、楽しみにしています。もしうまく行ったらポイント部分の記事を是非書いてください。楽天RSSだと発注までは良いのですが手仕舞いは依然として手動なものでもし手仕舞いが簡単なら検討しようかと思っています(笑)。

さて、銘柄の重複は利益率ではなく(これはトレード機会が多くなるので大きくなって当然)、平均利益&損失、およびその標準偏差で重複有り無しの場合で比較すれば良いと思います。単一ルールはバックテストで比較すれば良いでしょうし、ルール間なら面倒でもルール合成し(複数ルール化)最適分散も各ルール用の複数資金設定を作り(ただし必ず翌日の注文可能なような初期資金、銘柄上限&数の指定をしておく)これで同様に比較します。もし平均利益が大きく平均損失も小さく、さらにバラつきも小さくなるようならあとは気分的な問題だけですが、これは昨日の銘柄Aと今日の銘柄Aは別な銘柄だと思えば済むかと思います。それでもたまには同じ銘柄で全滅するときもあるかもしれませんが、そういう時は仕方がないと割り切るしかないですが(笑)。どんなことでもデータで判断できることがイザナミユーザーの最大の強みですし、常に自分で調べた結果に素直に従うということがもっともシンプルだと思います。
2015/09/16(Wed) 07:17 | URL  | ham [編集]
Re: No title
hamさん、こんばんは。

楽天RSSは使ったことが無いので分からないですが、岡三RSSの手仕舞いは、たぶん簡単だと思います。岡三RSSのアドインをExcelに追加すれば、保有銘柄の一覧をExcel関数で取得できますので。イザナミの手仕舞いシグナル一覧と保有銘柄一覧を突き合わせて、条件に一致したら手仕舞い関数(手仕舞いもExcel関数で書けます)が動くように、ExcelのIF関数などを記述するだけでOKだと思います。ちなみに現在値や気配値もExcel関数でリアルタイムに表示ができますので、これを条件にすれば良いと思います。私は、指定した時刻になったら自動でIF関数を書き出すマクロを作りました。(まだ動作確認ができていませんが)
ただ、当然ですが岡三オンライン証券で保有している銘柄情報しかとれませんので、手数料が気になる戦略ではちょっと使う気がしないですね…(^^;
動作確認できたらまた記事書きますね。

銘柄の重複についてのアドバイスありがとうございます!
相関が高い戦略の組み合わせではどうなるのかが気になっていました…。これも検証あるのみ、ですね!(^-^)
ちょっと面倒ですが面倒がらずに検証します!こういう検証も、イザナミが無かったらゾッとするほど時間がかかるんでしょうねぇ…(というか出来ないかも)。それを考えたらかなり贅沢な事を言っていますね(笑)
今日はさっそく重複シグナルが出ているので、頑張って検証します。いつも本当にありがとうございます!m(_ _)m
2015/09/16(Wed) 20:52 | URL  | trademam [編集]
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