2015年09月02日 (水) | Edit |

また来そうな感じがするので大慌てで検証w
とりあえず8月の逆張り戦略2つの結果は。。
201508roff.png
なんか嫌なグラフだけど、ピンクの線のところが8/24なので、暴落のせいで喰らったわけではないので、とりあえずOKかなー。…でも、儲かってはいないので、儲ける方向で検討してみる。

現在、逆張りは低リスクにするため、1日の仕掛け銘柄数の設定は
・逆張り…3
・D逆張り…1
にしている。これが通常の低リスクモード。

シグナルが多い時は期待値・勝率とも高いことが分かっているので、シグナルフィルターを設定して、高リスクで仕掛けてみることに。銘柄数は固定せず、資金比率で設定。
・逆張り…資金の15%
・D逆張り…資金の15%
全部約定しても、資金の30%。どっちの戦略もMAX保有期間が3日なので、資金ショートはしないはず。これが高リスクモード。すると。。
201508ron.png
わぁステキ。

念のため、他の暴落時も検証。
■2008年10月
通常モード
200810roff.png

高リスクモード
200810ron.png

■2011年3月
通常モード
201103roff.png

高リスクモード
201103ron.png
同じ。
調べてみたら、シグナルフィルターが発動したのが3/15で、翌3/16に仕掛けているけど全部空振りだったみたい。まぁこれは仕方がないかなー。

■2013年5月
通常モード
201305roff.png

高リスクモード
201305ron.png

という訳で、今後はシグナルフィルターを使っての高リスクモードを採用!

他の戦略が動くと資金不足になるかもしれないけど…(あまり無いとは思うけど…)。その時は禁断の援軍を考えます。
ちなみに明日はフィルターどころかシグナルすら1つもでていなかったw


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コメント
この記事へのコメント
No title
trademamさん、おはようございます。

素晴らしい対応力だと思います。trademamさんには本当にシステムトレードが合っていると思います。
こういう暴落対応ルールの最大のメリットは過去の暴落でも大丈夫だったということを自分自身で確認できる(これがもっとも重要ですが・・・笑)ことだと思います。これがあるのとないのでは大違いでこういうルールを持っていないと、暴落に遭遇してもただ祈るだけか、あるいは落ち着くまで待つということしかできなくなり、その期間は不安ばかりになってしまうと思います。こういうルールがあれば昨日の急落ですらまだまだ下げたりない、もっと下がれと思うことができるでしょう(笑)。またこういう時は順張りはほとんど約定しないでしょうし、他のルールとの資金の兼ね合いもあまり問題にならないと思います。それから震災時は明らかに他の暴落とは異なり確か3/15あたりは原発の問題が表面化した頃だと思います。こういう時普通はトレードどころではないと思うので2011年3月については3/11以前の仕掛けが多すぎていないかだけをチェックしておいて、こういう日本だけの大問題ではトレードしないとして無視してしまうのもひとつかと思います。今日以降先週並のあるいはそれ以上の暴落が来るかどうかはわかりませんが、これで少しは"楽しみ"と思うことができそうですね。

お互い頑張りましょう。
2015/09/02(Wed) 07:00 | URL  | ham [編集]
No title
検証している対象はとにかく。ママさんのその姿勢はトレードで成功する道のそれです。ママさんはその見をちゃんと歩んでる。応援してます。ガンバッテ。
2015/09/02(Wed) 11:21 | URL  | GDA [編集]
No title
初めましてこんにちわ。

リンクしてくださいありがとうございます!
こちらからもリンクさせて頂きました。
先月は僕も大きく資産を減らしてしまいましたが、これからお互い頑張っていきましょう!

これからもよろしくお願いしますm(_ _)m
2015/09/02(Wed) 17:19 | URL  | やーく [編集]
Re: No title
hamさん、こんにちは!

コメントありがとうございます!hamさんにそう言っていただけるととっても安心感があります。
今回の検証ももちろん最近のhamさんのブログを見てやっているので、本当にhamさんのおかげです!
私は今まで「暴落の時は資金をあまり減らさないで済めばそれでいいや~」と思っていたんですが、実際に体験してみると考えって変わるものですね(笑) 今回のhamさんの楽しそうな様子を拝見して羨ましくなったというのも大きいですw
3/11はシグナルフィルターを少しだけ緩めると1日早く発動して、トントンまで戻せるんですが、まぁあまりやっても過剰最適化になりそうなので、このままにすることにします。
確かに、次回の暴落が楽しみになりました~!いつも本当にありがとうございます!!
今後ともよろしくお願いします(*^-^*)
2015/09/02(Wed) 18:55 | URL  | trademam [編集]
Re: No title
GDAさん、こんにちは。

応援ありがとうございます!本当にちゃんと成長出来ていると良いのですが(^^)
ちなみに検証している対象は全市場全銘柄(ただし売買代金が低すぎるものや価格が低すぎるものは除いています)です。
たぶん、個別銘柄をある程度しぼったり、せめてセクターごとで分けたりして検証した方が良いんでしょうね。。
まだそのあたりはどこから手を付けて良いやら、とっかかりが掴めていません。でもその辺りを絞ったほうが効率が良さそうだな~とは思っているので、今後の課題です。頑張ります~!
2015/09/02(Wed) 19:00 | URL  | trademam [編集]
Re: No title
やーくさん、初めまして!こんにちは。

勝手にリンクさせて頂いてたのですが、相互にして頂いてありがとうございます~!
VBAの記事楽しみにしています。
お互い頑張りましょうね~! こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします(^^)
2015/09/02(Wed) 19:02 | URL  | trademam [編集]
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