~ システムトレードでコツコツ稼ぐ!トレード記録です。子育て記録も少々。仮想通貨もやるよ! ~
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trademam

Author:trademam
6歳女児子育て中の主婦です。
2013年1月に100万円で株スタート。2013年8月からイザナミを使ったシステムトレードやってます。
2017年6月仮想通貨にも手を出しました。
≪マイペースを貫く!≫
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・高値圏順張りの手仕舞いを修正
・ついでにHML順張りの手仕舞いも微調整

高値圏順張りは2月からずーっとイマイチな感じ…。このままだと右肩下がりになりそう?な気がしたので…。
tjv31.png

こうなるように修正。
tjv32.png

リスク管理。
高値圏順張りは年々利益も損失も大きくなってきているので、いつもの2000年からの検証結果と2013年からの検証結果を比べてみた。
riskv32.png
…やっぱりリスクはかなり大きくなっている…。けど、最大損失はなんとか3%に収まっている。注文可能銘柄数が激減したので、ここは勝負!と、1日の許容リスクを引き上げることに。HML順張りはちょっと足りてないけど1日5銘柄で。


HML順張り+高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+D逆張り+売りU+売りB
(取引比率 14:20:10:25:15:9:6)

検証期間 2000/1/4~2015/07/20
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 3274回
平均保有期間 2.27日

勝率 63.32%(月単位: 74.87%)
期待値 3,026円/1.76%
プロフィットファクター 1.91倍
平均最大ドローダウン 7.31%
平均利益率 41.29%

iznrep32.png
izngrp32.png

うーん、あんまり変わってないな。まぁいいか。
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2015/07/20 01:32 | シストレ | コメント(3)
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コメント
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2015/07/20 23:03 -  [ 編集 ]
No title
すいません。前回のコメントは具体的なこと書きすぎたので、あれなら消してください.
2015/07/21 10:13 kazu URL [ 編集 ]
Re: No title
kazuさん、こんばんは。
前のコメントはこのままにしておきますねー(^^)

勝率は、まったく同じ仕掛けでも手仕舞いでかなり変わると思います。私は薄利手仕舞いを採用してるので、勝率が比較的高くなってます。これを利を伸ばす方式にするとガクンと落ちます。過去の利益率は上がるかもしれないですが…。
デイトレにすると、もっと上げられるんじゃないかと思います。当然利は伸ばせませんが。
この辺りも、何を重視するのか、好みや、実際運用してみて感じた事を取り入れて、調整の繰り返し…という感じでしょうね~。

確かに最近は良くすべりますね。。kazuさんのコメントで気になったので調べてみたら、今年は異常にすぺってました。指値にしているのに、指値めいっぱいまで滑る事がかなり多かったです。成行だったらさらに大変だったかも…(汗) ちょっと何か対策を考えないといけませんね。。。
2015/07/21 21:55 trademam URL [ 編集 ]















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損益

2013年 -206,620円
2014年 +519,134円
2015年 +139,236円
2016年  +7,178円
2017年 +963,945円
2018年
1月   +531,373円
2月   -121,425円
3月   +96,501円
4月   -69,326円
5月   -29,594円
--------------------
累計 +1,830,402円

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