2015年07月20日 (月) | Edit |

・高値圏順張りの手仕舞いを修正
・ついでにHML順張りの手仕舞いも微調整

高値圏順張りは2月からずーっとイマイチな感じ…。このままだと右肩下がりになりそう?な気がしたので…。
tjv31.png

こうなるように修正。
tjv32.png

リスク管理。
高値圏順張りは年々利益も損失も大きくなってきているので、いつもの2000年からの検証結果と2013年からの検証結果を比べてみた。
riskv32.png
…やっぱりリスクはかなり大きくなっている…。けど、最大損失はなんとか3%に収まっている。注文可能銘柄数が激減したので、ここは勝負!と、1日の許容リスクを引き上げることに。HML順張りはちょっと足りてないけど1日5銘柄で。


HML順張り+高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+D逆張り+売りU+売りB
(取引比率 14:20:10:25:15:9:6)

検証期間 2000/1/4~2015/07/20
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 3274回
平均保有期間 2.27日

勝率 63.32%(月単位: 74.87%)
期待値 3,026円/1.76%
プロフィットファクター 1.91倍
平均最大ドローダウン 7.31%
平均利益率 41.29%

iznrep32.png
izngrp32.png

うーん、あんまり変わってないな。まぁいいか。


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コメント
この記事へのコメント
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2015/07/20(Mon) 23:03 |   |  [編集]
No title
すいません。前回のコメントは具体的なこと書きすぎたので、あれなら消してください.
2015/07/21(Tue) 10:13 | URL  | kazu [編集]
Re: No title
kazuさん、こんばんは。
前のコメントはこのままにしておきますねー(^^)

勝率は、まったく同じ仕掛けでも手仕舞いでかなり変わると思います。私は薄利手仕舞いを採用してるので、勝率が比較的高くなってます。これを利を伸ばす方式にするとガクンと落ちます。過去の利益率は上がるかもしれないですが…。
デイトレにすると、もっと上げられるんじゃないかと思います。当然利は伸ばせませんが。
この辺りも、何を重視するのか、好みや、実際運用してみて感じた事を取り入れて、調整の繰り返し…という感じでしょうね~。

確かに最近は良くすべりますね。。kazuさんのコメントで気になったので調べてみたら、今年は異常にすぺってました。指値にしているのに、指値めいっぱいまで滑る事がかなり多かったです。成行だったらさらに大変だったかも…(汗) ちょっと何か対策を考えないといけませんね。。。
2015/07/21(Tue) 21:55 | URL  | trademam [編集]
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