2015年06月27日 (土) | Edit |

・新戦略「D逆張り」追加
・HML順張りの手仕舞いが一部間違っていた(意図と違ってた)のを修正。

リスク管理。
rskv31.png
今後はレバレッジ3.0信用全力(!)で行くことに。(なので銘柄上限率が3で割り切れる数字になってる・笑) …まぁ実際に全力になる事はほぼ無いと思うけど…。資金不足で注文できない事態を回避するためにこの設定で。

HML順張り+高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+D逆張り+売りU+売りB
(取引比率 14:22:10:25:15:8:6)

検証期間 2000/1/4~2015/06/26
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 3298回
平均保有期間 2.26日

勝率 62.52%(月単位: 75.27%)
期待値 2,966円/1.73%
プロフィットファクター 1.92倍
平均最大ドローダウン 7.15%
平均利益率 40.76%

iznrep31.png
izngrp31.png

取引回数がだいぶ増えて利益率も少し増えた☆

戦略7つかぁ…なんだか上級者の気分w 資金は初心者なのに…。。


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コメント
この記事へのコメント
No title
こんにちは。先日は教えて頂きありがとうございました。あれから、trademamさんのブログをさかのぼって拝見しましたが疑問におもったので、質問さしてください。

高値圏順張り、安値圏順張りとありますが、trademamさんはどのように高値圏、安値圏を判断しているのでしょうか?また、高値圏と安値圏で順張りルールを変える理由とかってあるのでしょうか?安値圏順張りというのは、逆張りと同じような感じなのでしょうか?

自分の場合、半分システム、半分裁量のようなトレード(適当にやってる?)をしています。順張りルールは一つだけですが、期間上昇率が高い場合や直近ST高連続などがある場合やかい離率や乖離率ランキングが高い場合は期待値が上がるので投入資金を上げ、逆に期間上昇率が低い場合や、期間安値高値の中間値(25)より下の場合は期待値が低いので仕掛け金額を減らすようにしていますが、仕掛けの位置などは変えていません。安値圏順張りと高値圏順張りは基本的には仕掛け位置から手仕舞いまで全く違うルールで構成するものなのでしょうか?。図々しくてすみません。
2015/06/30(Tue) 12:42 | URL  | kazu [編集]
Re: No title
kazuさん、こんばんは。

高値圏と安値圏の判断は主に乖離率を使っています。上昇率やその他を見ることもあります。
安値圏順張りは、一般的には逆張りと言われるような位置かと思いますが、当日逆指値で上昇したところを狙っているので順張りとしています。逆張りの場合は指値で低いところを指しています。
分ける理由は、以前は分けていなかったのですが、実際に運用をしてみると、安値圏ではちょっとここでは仕掛けたくないな、とか手仕舞いはこうしたいな、とかいろいろ感じることがあったので、分けるようになりました。今では仕掛け位置も手仕舞いも違っています(以前は同じでした)。この辺りは運用する人の好みが反映されるのかなーと思います。
kazuさんは期待値があがるポイントで投入資金を上げているんですね。
戦略にもよると思いますが、期待値があがるポイントって平均損失も大きくなりがちだったりしませんでしょうか??私はチキンなのでちょっと怖いかも…(^^; でもリスクとリターンはトレードオフですし…この辺りでどうリスクを取るのかも、きっと好みなんでしょうね~。
2015/06/30(Tue) 20:05 | URL  | trademam [編集]
No title
こんばんわ、教えて頂きありがとうございます。なるほど、実際に運用してみての判断なんですね。

>戦略にもよると思いますが、期待値があがるポイントって平均損失も大きくなりがちだったりしませんでしょうか??

全くその通りです。食らうと総資金の10%くらいぶっ飛びます。複利運用をしていく場合、期待値が高いところではかなり大きくはっていったほうが、DDの回復時間も短く、利益も大きいと思っていました(自己流の検証なので間違いかもしれません)。最近はそういうのがしんどくなってきたので、資金管理とシステムをちゃんとやりなおそうと考えております(そうは思いながらも、今日も4783にかなり突っ込んでしまいました。)trademamさんのブログは大変勉強になります。今後もトレード、ブログ更新ともに頑張ってください。ありがとうございました!   kazu
2015/06/30(Tue) 20:38 | URL  | kazu [編集]
Re: No title
kazuさん、こんばんは。

私も以前は期待値ばかりに目が行っていたんですが、最近は損失側にも目が行くようになりました。
(前回も紹介しましたが勝手に師匠と思っているhamさんの影響です。資金管理はhamさんに教えて頂きました)
たぶん、期待値が高いところに大きく張ると利益率が増えるのは間違いないと思うんですが(イザナミの検証上でも確かにそうなりますよね)、精神がついていきません…。鉄のハートならいけるのかも!(^^;
どこまでリスクを取ってリターンを追及するのか、実際トレードしながら自分のハートと相談しつつ…という感じで落としどころを探すしかないですよね。
ほぼ自分の為の覚書ばかりのブログなんですが、たまには他人様のお役にたてたようで、良かったです。
お互いがんばりましょうね~!(^^)
2015/06/30(Tue) 21:42 | URL  | trademam [編集]
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