2015年06月27日 (土) | Edit |

先日購入した戦略(順張りと逆張り2つ買った)の逆張りのほうを改造した新戦略。今使っている自作逆張りは一応押し目買いなんだけど、こっちは完全にナイフ掴み戦略なので怖いかも…。D逆張りと命名。

資産曲線はこんな感じ。
dggrp20150627.png

自作逆張りはこんな感じ(比較用に一応載せてみる)
ggrp20150627.png

ちなみに、手仕舞いと最適分散の設定は全く一緒(自作のほうに合わせた)。

リスク管理。(左は自作逆張り。比較用)
dgrsk20150627.png

心配だった相関係数はそこまで大きくないかなー。
ただ、D逆張りは平均損失が大きい…。落ちるナイフだからしょうがないのか…。
最大損失が大きすぎるので運用の際にはロットを落とす予定。

いつものルール成績記録はまた後で。

<追記>
kazuさんにご質問頂いたのと自分が忘れないように表の下の部分について求め方を書いておきます。
破産確率 こちらのツールを使用。
最大損失=平均損失+損失偏差×3
資金あたり最大損失%=最大損失÷資金
1日の許容リスク金額(A)=資金×許容リスク%÷保有日数
1銘柄の平均損失額(B)=1銘柄上限金額×平均損失%
注文可能銘柄数=A÷B÷約定率 (★ただし逆張りは約定率100%で計算)
相関係数 こちらの記事を参考に。

参考記事(全てhamhamsevenのブログより。hamさんありがとうございます!)
・順張りシステムの修正
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/1000413765.html
・複数戦略の組み合わせ
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/1002455515.html
・トレード資金あたりの日々リスクを5%にコントロールする
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/1007747803.html
・逆張りシステムについてもう少し
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/1002901055.html


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
コメント
この記事へのコメント
No title
ブログアップお疲れ様です。初めまして。時々ブログ拝見さしてもらっておりますkazuといいます。

自分もイザナミでㇱストレもどきをやっていますが、最近になって、保有銘柄を書かないようにするそうですが、何かあったのでしょうか?結構銘柄が自分とかぶるので、同じような手法をやっているのかなと思いました。また、こちらの表の、破産確率、資金あたり最大損失などはイザナミで表示できるのでしょうか?

2015/06/27(Sat) 13:17 | URL  | kazu [編集]
Re: No title
はじめまして、kazuさん!コメントありがとうございます。
保有銘柄を書かなくした理由ですが、最近、販売戦略を購入しまして、それをベースに改造を加えた戦略を使うようになったので、同じ戦略を使っている人にトレーダーズ効果やマーケットインパクトなどの迷惑が掛からないように、、と思い、公開をやめました。実際はかなりの改造を施していますし、このブログにそんな影響力があるとも思えませんが、まぁ念のためです。
表の内容の上の部分はイザナミで表示される内容ですが、下の部分は自分で(Excel等で)計算する必要があります。詳しくは追記しますね。
2015/06/27(Sat) 15:23 | URL  | trademam [編集]
No title
返信、追記ありがとうございます。なるほど、販売手法を使うと銘柄はかけませんね。相関係数などの求め方を教えて頂きありがとうございました。すごい勉強されていますね。また教えてください。
2015/06/28(Sun) 14:57 | URL  | kazu [編集]
Re: No title
いえいえー、お役にたてたようで良かったです。
hamさんのブログは一通り読まれると良いかと思いますー。
お互い頑張りましょうね (^-^)
2015/06/28(Sun) 20:59 | URL  | trademam [編集]
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可