2015年04月27日 (月) | Edit |

今年の期待値が低い高値圏の手仕舞いと、
今年の期待値がマイナスの安値圏の仕掛け位置と手仕舞いを修正。

リスク管理。
riskv29.png

高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+売りU+売りB(取引比率 32:13:34:11:9)

検証期間 2000/1/4~2015/04/24
単利運用 150万から
レバレッジ 2.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 2330回
平均保有期間 2.25日

勝率 64.81%(月単位: 75.54%)
期待値 5,307円/2.43%
プロフィットファクター 2.58倍
平均最大ドローダウン 7.46%
平均利益率 51.53%

iznmrepv29.png
iznmgrpv29.png

成績は若干悪くなったけど、直近の感じを大事にしてみた。


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コメント
この記事へのコメント
No title
こんばんは。
ごぶさたしていました。
今月は少し停滞しているようですね。

私の方も日経2万到達してからというもの、ボラ縮んでしまって全然ダメですね。
今日なんて約定金額3600万で取れたのは3万ですから(´Д`)ハァ…

いつもシストレルールの改良をされているのを感心してみてますが、
今度ちょっと目先を変えて面白いルールを紹介しましょうか。
(ほんとうは今日書きかけたけど、睡魔が・・・zzz)
2015/04/27(Mon) 23:39 | URL  | 鉄心 [編集]
Re: No title
鉄心さん、こんにちは。

今月は全然ダメです~(^^;
約定金額3600万とか想像もつかない世界ですが、、プラスなら良いじゃないですか(笑)

面白いルール、是非知りたいです!
お時間あるときにでも教えてください~!(^-^)
2015/04/28(Tue) 17:05 | URL  | trademam [編集]
No title
こんにちは。

先日睡魔により断念した面白いルールを書いておきます。



このルールで手数料差引後でも直近1年年利100%、MAXドローダウン11%です。
・CME NIKKEIをNYダウ(DJI)に置き換えても、若干パフォ落ちますがほぼ同じ結果になります。
・CME(NYダウでも同じ)の閾値を調整すれば更に成績は上がります。
・日中売りにロスカットを入れても成績上がります。
最適化すればドローダウンは最大7%程度に収まると思います。

※成績=区間利益累計/区間MAXドローダウン

こういうやり方もありますよ、ってことで、何かの参考になれば幸いです。
エクセルで簡単に作れますからもし興味あればお暇な時にでも
一度検証してみて下さいね^^
イザナミでも作れるのかな?

ただ、このルール(というより銘柄)には致命的な欠点があります。。。
わかります?
2015/04/29(Wed) 12:40 | URL  | 鉄心 [編集]
Re: No title
鉄心さん、こんばんは。

詳しく教えてくださってありがとうございます!
イザナミではCMEは分かりませんが、NYダウを使った戦略が売っていたはずなので(私はやったことがないんですが)、やれば出来そうな気がします。(エクセルのプログラムは無理っぽいです・汗)
今度時間があるときに試してみますね!(^^)

> ただ、このルール(というより銘柄)には致命的な欠点があります。。。
> わかります?
ううーん、なんでしょう??
頂いた情報からだとカンペキなルールのように思えてしまいますが。。。
銘柄の欠点というと、ボラが小さいこと…くらいしか思いつきません(汗)
毎度教えてちゃんになってしまってスミマセンが教えてください~(^^;;
2015/04/30(Thu) 01:05 | URL  | trademam [編集]
No title
こんばんは。

実際に試してみたくなったので、
先のコメントのルール部分は削除しました。

これの欠点は、寄り引け時の、特に寄り付き時の出来高が少な過ぎることです。
1000株投入だと、寄り付時のマーケットインパクトはおそらく20%を超えて
必ず始値に影響を与えます。
一応自分のルールとしてマーケットインパクト3%以内を目安にしてるので
そのルールに照らせば、限界は200株程度ということになります。
しかし見方を変えれば、200株ならたぶん通用します。

ルールを削除してしまいましたので、もし必要であれば実際に計算した
エクセルファイルならいつでも差し上げますよ^^
2015/04/30(Thu) 02:07 | URL  | 鉄心 [編集]
Re: No title
鉄心さん、こんにちは。

あ、ルールが書いてあったのに普通に公開してしまってスミマセンでした;
非公開にしておけばよかったですね。気が利かずで…(--;

寄り付きの出来高、、まだ投入額が少ないからか、自分の注文が与える
マーケットインパクトがどれくらいなのかとか感覚が分かっていません。
いずれはその辺もちゃんと考慮が必要ですね。

エクセルファイル、頂いてもいいんですか!? 嬉しいです!
どこかのアップローダーか(コメントは非公開にしますので)、
メールで送って頂いても宜しいでしょうか。メアド書いておきますね。
@が全角になっているので半角にして下さい。
よろしくお願いいたします~!(^^)
2015/04/30(Thu) 16:10 | URL  | trademam [編集]
No title
こんばんは。
4月最終逆転サヨナラ勝ちおめでとうございます!

例のモノをヤフーアドレスに送りました。
ごちゃごちゃしててかなり見にくいと思いますが^^;

2015/04/30(Thu) 23:34 | URL  | 鉄心 [編集]
Re: No title
ありがとうございます~!!!
メールしますね(^^)
2015/05/01(Fri) 21:31 | URL  | trademam [編集]
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