2015年03月22日 (日) | Edit |

東証一部などの大型株だけを対象にしたストラテジーを作ってみようかなー、、と思いたち。。(けっこう前から)いろいろやったんだけどうまくいかず、とりあえず断念(T_T)
でも、いろいろ調べていて、今の順張りルールに入れたい条件が見つかったので、追加。
何かというと、「市場別」「期間別」で調べてみると、期待値が無くなってる部分が見つかったので、そこのパラメータをキツくしてみた。

j20150322.png
取引回数が減って、利益と損失が両方とも大きくなった。でもまぁリスクは許容範囲内におさまっているし、勝率とPFが良くなって破産確率も減っている。これでいこう。

リスク管理。
riskv28.png

高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+売りU+売りB(取引比率 30:18:32:10:9)

検証期間 2000/1/4~2015/03/22
単利運用 150万から
レバレッジ 2.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 2454回
平均保有期間 2.21日

勝率 64.47%(月単位: 79.78%)
期待値 5,567円/2.57%
プロフィットファクター 2.65倍
平均最大ドローダウン 6.98%
平均利益率 56.92%

iznmrepv28.png
iznmgrpv28.png

ちなみに直近のDDに対する効果はまったく無かった(笑)


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