2014年12月07日 (日) | Edit |

高値圏順張りを直したのと、売り戦略を追加。

強相場、並相場、弱相場に分けてリスク管理。
・1回のトレードの資金あたりの最大リスク [強]4% [並]3% [弱]2%
・1日のトレードの資金あたりの平均リスク [強]3%×3戦略 [並]2%×3戦略 [弱]2%×3戦略
riskv26.png
1回の最大損失がすこーしはみ出てるけど、、まぁ誤差の範囲ってことでいいか。


高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+売りU+売りB(取引比率 36:17:29:10:8)

検証期間 2000/1/4~2014/12/5
単利運用 135万から
レバレッジ 2.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 2514回
平均保有期間 2.26日

勝率 61.77%(月単位: 76.67%)
期待値 4,816円/2.44%
プロフィットファクター 2.40倍
平均最大ドローダウン 8.51%
平均利益率 59.79%

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