2014年11月24日 (月) | Edit |

以前よりも取引回数が増えて期待値もそこそこいい感じになった。

バックテスト段階の成績
urep31.png

最適分散投資後の成績(資金500万、手数料500円、1銘柄20万、1日5銘柄)
urep32.png

売りB資産グラフ
ubg3.png

売りU資産グラフ
uug3.png

同じ指標を入れたせいか相関係数が高くなった。
これは同じ日に食らう確率が高くなったって事だと思うけど…
リスク管理をちゃんとしておけば大丈夫かなー。

売り戦略でシグナルが出るときは順張り戦略でのシグナルは出ない(フィルターでON/OFFの関係)ので、同時に動くのは逆張り+売りU+売りB の3戦略。
これを超弱相場用の設定にして動かしちゃおうかな。。
・1回のトレードの資金あたりの最大リスク 2%以内
・1日のトレードの資金あたりの平均リスク 6%以内(2%×3戦略)
urisk33.png

ちなみに前回の記事でフォワード確認とか言ってたけどフィルターにひっかかって一度もシグナルが出ていない&資金も増えてないけど…。

hamさんにアドバイス頂いて、逆張りとの相関を調べたので追記。
usoukan.png


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
コメント
この記事へのコメント
こんにちは
逆張り買いと売りの組み合わせは良さそうですね。
一応確認しておいたほうが良い点を書きますね。
売りUと売りBが相関が高いのは仕方がないとして、同時にシグナルが出る可能性はあるのでしょうか?。これは売りU、売りBで複数ルールを使うようにして資金設定も複合資金としてそれぞれに均等に割り当てた状態の最適分散検証を行い、トレード履歴明細で同じ銘柄が並んでいるかを確認すれば良いと思います。もしそれがかなり多いと1銘柄の平均損失額が逆張り買いの¥5,055に対し例えば売りUの2倍の¥5,055X2となることが多くなってしまうかもしれませんね。売りルールのシグナルが被らないならこの心配はありませんのでそのままでも良いと思います。
もしシグナル被りが多い場合、売りの仕掛け条件そのものが同じならちょっと面倒ですが売りUの条件と売りBの条件をひとつのルールにしてしまい、最後の執行条件のところに両方の条件を持っていくようにすれば売りUと売りBのOR条件という売買ルールにすることも出来るかと思います。
これが難しいなら逆張り買いとの相関を個別に調べてみて相関の小さいほうを選択するという方法もあるかと思いますが、いずれにしても特性の異なる売買ルールの組み合わせは良い方向に行くと思います。
2014/11/24(Mon) 15:48 | URL  | ham [編集]
Re: こんにちは
hamさん、アドバイスありがとうございます!
さっそくシグナルが重複していないか確認してみました。たまに、重複するようです。。
2014年だと2回重複していました(売りU24回、売りB21回のうち)
ただ、実際の運用では”同じ銘柄を重複して保有しない”にチェックを入れますので、重複することは無いかなと思います。(怖いのでこのチェックはいつも入れています。。笑)
OR条件でつないで1つのルールにする事もできそうですが、今後のメンテナンスの事も考えて別々でいこうかなと思います。
念のため、逆張りとの相関を調べてみましたが、どちらのルールも似たような数値(-0.03~-0.04)でしたので、逆張りとの相性は良さそうです(^^)
いつもキメ細かなアドバイスを、本当~~にありがとうございます!心から感謝です!m(_ _)m
2014/11/24(Mon) 16:27 | URL  | trademam [編集]
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可