2014年11月04日 (火) | Edit |

リスク管理について今できる事をまとめたので覚書。

以下の2つを満たすように設定。
・1回のトレードの資金あたりの最大リスクは5%以内
・1日のトレードの資金あたりの平均リスクは10%以内(3.3%×3戦略)

資金500万、1日5銘柄で検証した成績
v232risk.png

資金125万円(現在の資金)でリスクを計算
v2322risk.png

最大損失=平均損失+損失偏差×3
資金あたり最大損失%=最大損失÷資金
1日の許容リスク金額(A)=125万(資金)×3.3%(許容リスク)÷保有日数
1銘柄の平均損失額(B)=1銘柄上限金額×平均損失%
注文可能銘柄数=A÷B÷約定率 (★ただし逆張りは約定率100%で計算)

・1回のトレードの資金あたりの最大リスクは5%以内
 →最大損失は5%以内なのでOK
・1日のトレードの資金あたりの平均リスクは10%以内(3.3%×3戦略)
 →注文銘柄数を4、2、2とすればOK

なぜ逆張りの約定率を100で計算しているかというと、逆張りは約定する時は一気にするので日柄分散したいから。

実際は1銘柄上限は金額でなく%指定にしていて、資金あたり20%(逆張りは16%)で複利で運用している。余力は無し。注文時余力不足にならないようにレバレッジを使用。
いまは20%が25万円なんだけど、この金額が今後30、35、、、と順調に増えるようならその都度上記のリスクを確認する予定。(実際はその前にシステムをいじってしまったりするのでもっと頻繁にチェックが必要になるんだけど…)
で、順調に50まで行くことができたら…その時は上限金額は増やさず、銘柄数を増やしていく方向にしたいなぁ…(ずいぶん先の話だな)

でも、以前読んだ本では確か「1回のトレードの許容リスクは資金あたり2%。月あたりの許容リスクは6%」と書いてあった気がするので、、、これでもだいぶリスクの取りすぎかもしれないけど。。

いつものように上記の計算方法などはhamさんのブログを参考にさせて頂きました。hamさんありがとうございます!
トレード資金あたりの日々リスクを5%にコントロールする
逆張りシステムについてもう少し


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コメント
この記事へのコメント
こんばんは。
すっかりリスク管理と資金管理をご自分のものにされましたね。
特に逆張りは約定する時は一気に約定するので100で計算しているところなどお使いのルールの内容・特性を十分理解されたうえでtrademamさんに合ったものにされていると思います。
これをきちんと自分でルール決めできるかどうかが長期でシステムトレードで成功するかどうかの分水嶺だと思いますし、もう何も私からアドバイス出来ることはありませんよ(笑)。
今後トレード資金が増えた場合ですが、大雑把に言うと
・上限金額の引き上げはリターンを大きくする
・銘柄数の増加はリスクを小さくする
ということになります。またルールの追加もリターンではなくリスクを小さくするということになるので、トレード資金が大きいほどリターンあたりのリスクが小さくなるのはこのためです。
2014/11/05(Wed) 00:34 | URL  | ham [編集]
Re: こんばんは。
hamさん、本当にありがとうございます!
自分でも去年よりはだいぶ成長できた気がします。これも本当にhamさんのおかげですm(__)m
もう何もアドバイスは出来ないと言いつつ今後のアドバイスをくださるhamさん素敵です(笑)
今後もブログ更新楽しみについていきますので宜しくお願いいたします!
2014/11/05(Wed) 13:44 | URL  | trademam [編集]
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