2014年11月01日 (土) | Edit |

前回hamさん&なっとさんにコメント頂いて(本当にありがとうございました!)、貸借銘柄のリストを使って戦略を再構築!見事シグナル数激減で使い物にならなくなりました…(笑)

さらに、売りはなんとなく怖いので、平均売買代金10億以上、株価300円以上に限定。…シグナル数さらに激減w でもめげずに2つ作ってみた。
・売りB 狙い位置なし逆張り
・売りU 高値圏逆張り

バックテスト段階の成績
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最適分散投資後の成績(資金500万、手数料500円、1銘柄20万、1日5銘柄)
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売りB資産グラフ
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売りU資産グラフ
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これなら組み合わせてもいけるかな?と、もう少し期待値を上げて合体させてみた。
取引回数が少なすぎるけど、ロジックはまったく一緒でパラメータをきつくしただけだから大丈夫かなーと。

バックテスト段階の成績(期待値向上版)
uri2back2.png

期待値向上合体版 最適分散投資後の成績(資金120万、手数料500円、1銘柄20万)
uri2seiseki2.png

uri2rep.png
uri2grp.png

…で、資金が順調に150万円まで増えたら運用してみようかな。。それまではフォワード確認てことで。


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