2014年10月04日 (土) | Edit |

逆張りを修正。

・トレンド関係無しの急落狙い→押し目買いに変更
 いつもお世話になっているhamさんの名記事トレード資金100万円だとしたなら-その1-より『ポイントは下落トレンドのものには手を出さないことにある』という部分を読んでから、変更したいなーと思いつつ、でもどうやって良いのやら??と悩んでいたんだけど…。先日読んだ本(こちらもhamさんに教えていただいた著者の本。後で感想書きたいと思います)を参考にしたら、意外と簡単に出来た!元々の条件にゆるい上昇トレンド判定を入れて、代わりに急落判定の条件をいくつか削除&緩めにした。

・最適分散投資設定が過剰最適化しているかもしれない? を修正
 これもhamさんの名記事トレード資金100万円だとしたなら-その2-より『なお売買ルールのデータ安定性(出来るだけ異常値の数値が反映されないように)から売買ルールの投入銘柄数を5としている。検証上は2~3銘柄としたほうがかなり良い数値になる場合も多いが、今後も同じように良い結果になるかどうかは疑わしいと思う。』という部分を読んで、なるほど確かに疑わしいよなぁ…と、試しに自分のルールで 優先順を変える&1日銘柄数を増やした ところ、見事に成績が悪化。しかも、良く見たらバックテスト段階より最適分散投資後の方が期待値&勝率が良くなっていたりして、薄利撤退方式なのに手数料考慮後の方が良いとか完全にオカシイよな、と。

 そこで条件を1つ追加して、バックテスト段階の期待値を上げた。
  トレード回数 10380回→6603回
  勝率 79.61%→83.20%
  期待値 1.20→1.54
 トレード回数が減ったけど、バックテスト段階では特定の日に偏っている分が大きいので気にしない。

 あと、優先順をイロイロいじっているうちに、利益率が高くなる順番(今まで使っていたやつ)だと、年度毎のドカン(DD)が大きい事にも気づいた。そこで、利益率は落ちてもなるべくDDが小さく資産曲線がキレイになる順番を使うことにした。


リスク管理。
v23risk.png

逆張り+安値圏順張り+高値圏順張り(取引比率 40:25:35)

検証期間 2000/1/4~2014/10/03
単利運用 120万から
レバレッジなし(暴落時のみ1.5)
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 順張りのみ1.0

総取引回数 1880回
平均保有期間 2.47日

勝率 61.70%(月単位: 75.28%)
期待値 5,594円/2.80%
プロフィットファクター 2.50倍
シャープレシオ 0.23
平均最大ドローダウン 9.66%
平均利益率 58.43%

iznrep23.png
izngrp23.png

利益率が落ちたけど、疑わしいものを使っているよりはだいぶ良いわぁ(^^)
あと今回から資金を100万→120万に上げて検証してみたw


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
コメント
この記事へのコメント
トレンド判定について
はじめまして。

楽しく読ませていただいています!

システムトレードを始めたばかりなのですが、先週から今週にかけての暴落により、大きなDDとなってしまいました。。
私もトレンドを判定してシグナルを出さないようにしてみたいのですが、先日読まれた本の名前について教えていただくことは可能でしょうか。

参考にして取り入れたいです。
2014/10/08(Wed) 21:42 | URL  | だいちゃん [編集]
Re: トレンド判定について
はじめまして!
読んでいただいてありがとうございます。
遅くなりましたが読んだ本の記事を書きました~!
トレンド判定については、いろいろブログでも書いてくださっている方がいらっしゃいます。
左でリンクしているトレシズさんのブログなどはとても具体的に書いてくださってますよ~
あとはイザナミ開発元さんで公開されているニコ生の動画(有料かもしれませんが)も参考になるかと思います。
お互い頑張りましょうね!(^^)
2014/10/09(Thu) 00:15 | URL  | trademam [編集]
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可