~ システムトレードでコツコツ稼ぐ!トレード記録です。子育て記録も少々。仮想通貨もやるよ! ~
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trademam

Author:trademam
5歳女児子育て中の主婦です。
2013年1月に100万円で株スタート。2013年8月からイザナミを使ったシステムトレードやってます。
2017年6月仮想通貨にも手を出しました。
≪マイペースを貫く!≫
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安値圏でもスリッページは結構発生するようなので負荷を0.3→1.0に修正。
そのままのロットで行くと破産確率が大きくなりすぎた(29%≦x≦42%)ので減らすことに。

risk211.png

逆張り+安値圏順張り+高値圏順張り(取引比率 35:26:39)

検証期間 2000/1/4~2014/7/16
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 順張り1.0

総取引回数 1516回
平均保有期間 2.50日

勝率 62.40%(月単位: 79.43%)
期待値 5,844円/3.06%
プロフィットファクター 2.65倍
シャープレシオ 0.28
平均最大ドローダウン 7.93%
平均利益率 59.07%

iznrep211.png
izngrp211.png

スリッページも馬鹿にできないけど、資金管理も相当馬鹿に出来ない。というか超重要。
ほんのちょっとロットを変えるだけで破産確率が全然違ってくる…。
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2014/07/17 13:42 | シストレ | コメント(2)
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コメント
こんにちは
昨日のフライトHDはスリッページというよりも後場の寄り付きで大きくGUしたためと思います。後場寄りが確か1268だったのでスリッページそのものはゼロと言えるかもしれません。ただイザナミの場合(というより他のソフトもでしょうけど)前場-後場のGU&GDは検証し切れないので、逆指値戦略のスリッページはかなり大目に見積もってもちゃんと利益になるようなものを使うのが安心だと思います。その点指値戦略は不利になることはなく、逆に有利になることもたま~にあります。

破産確率を考えることはドローダウンを考えることにも通じますが、このドローダウンは勝率と損益レシオ、さらにどのぐらいの割合で勝負するか(どのぐらいロットで行くか)に関係し、もっとも影響が大きいのがtrademamさんも書かれているようにサイズの部分です。このことを理解されたということはシステムトレードを行う上で大きな進歩だと思います。もうtrademamさんは十分にシステムトレード中~上級レベルだと思います。
2014/07/17 16:03 ham URL [ 編集 ]
Re: こんにちは
こんばんは!コメントありがとうございます~!
昨日のGUはやられました…。本当、スリッページは多めに見積もっておいたほうが安心ですね(^^;
指値戦略はスリッページのストレスが無くてかなりスッキリな気分です。…まだ怖い目にあっていないから言えるのかもしれませんが(笑)

> もうtrademamさんは十分にシステムトレード中~上級レベルだと思います。
hamさんにそう言って頂けるとは感無量です。初心者からレベルアップしていく過程を綴るブログとしては完結編に突入ですね(笑)
でも本当に、hamさんの教えがなかったら今でも資金管理は「なんとなくこれくらい分散」とか「なんとなくこれくらいのロットで」とかやっていたと思います。きちんと数値で分析しておくと安心感が全然違いますね。
本当~~にありがとうございましたっ!!!
…あとは成績が順調に伸びていくことを願うばかりです…(^^;
今後ともご指導よろしくお願いいたしますm(_ _)m
2014/07/17 20:30 trademam URL [ 編集 ]















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損益

2013年 -206,620円
2014年 +519,134円
2015年 +139,236円
2016年  +7,178円
2017年 +963,945円
2018年
1月   +531,373円
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累計  +1,954,246円

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