2014年06月16日 (月) | Edit |

ver20で使っている逆張り…
リスク管理についてもう少し考えよう、という事で日柄分散をいろいろやってみた。

ちなみにバックテスト段階の成績はこんな感じ。
v20backtest.png

分散数を変えるとかなり成績が変わる。
v20bunsan.png

シグナルが多い日はどうなっているのかな?とシグナルが多い日を調べて見た。
v20signal.png

まずは2014年2月3日近辺。
左が1日5銘柄注文する場合。右が1日1銘柄注文する場合。
v20_2014.png
この場合は5銘柄注文している方が断然良く…、ここで取れなくてどうする!と言うくらいなんだけど…

2011年3月14日近辺。
v20_2011.png
5銘柄注文だと3月14日の注文で翌日から動けず。
1銘柄注文だと翌日15日の注文で14日の分の損失を取り返している。
…やっぱり日柄分散はした方が良いみたい?
(実際震災のような事が起きたら、ポジション全部閉じて少なくとも1週間くらいは様子見すると思うけど…。出していた注文が約定したままネット環境が整わなかったりするかもしれないし)

でも1日1銘柄注文だとやっぱり取引回数が少なすぎるので、
・仕掛け条件を少し緩く、仕掛け位置を少し浅く
・最大保有日数を4→3
に変更してみた。
するとこんな感じ。当然ながら若干期待値が落ちる。
v20v21.png

もすこしリスクをとろうかなと1銘柄上限を20万円から30万円に変更してみたら、期待値があがった。(資金2500万、手数料500円で検証)
右は念のため(取引回数が少ないので過剰最適化になってないか確認するため)1日5銘柄で検証した結果。資産曲線はいちおう右肩上がりになっているし、問題はなさそう。
v21bunsan.png
このくらいのリスクなら取ってもいいかなー。


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コメント
この記事へのコメント
こんばんは。
自分の売買ルールをいろいろな角度から分析するのはとても良いことだと思います。分析すればするほどその売買ルールの信頼につながります。システムを信じて勇気を持って仕掛けるなどと言われますが、"勇気は不安の裏返し"であることに変わりはなく、それは結局は分析不足から来るものだと思います。と、ちょっと偉そうなことを書いてしまいましたが、いろいろ調べてみることの重要性を言いたかったのです(笑)。

さて逆張りですが、もうひとつこの売買ルールでのシグナル数による成績の差もちょっと調べてみると良いかもしれません。その他集計で特殊データ⇒売買ルール⇒・・・⇒仕掛け銘柄数で集計可能だと思います。下降トレンドの逆張りの場合、シグナル数が多いほど期待値が大きくなることが多いので、もしそういう傾向が強いなら、資金制限がる場合
・シグナル数が少ない時は仕掛け銘柄数を少なく保有期間も長め
・シグナル数が多い時は仕掛け銘柄数を多くしてその分保有期間を短め
あるいは
・シグナル数が少ない時は仕掛け条件を厳しく
・シグナル数が多い時は逆に緩めにする
などなどいろいろ工夫できるかと思います。

あとは2008年や2011年の急落の際も仕掛けるルールなら、記事のなかの"3.14注文でその後は動けず"をどう対処するかがポイントかと思います。
2014/06/16(Mon) 22:10 | URL  | ham [編集]
Re: こんばんは。
こんにちは!コメントありがとうございます!
私の場合はいろいろと調べたり分析したい気持ちだけはとてもあるのですが、何をどうしていいのかさっぱりでボーゼンとしてしまうので(笑)
いつもhamさんの記事は凄い!と感心しつつ、ヒントを頂いたり参考にさせていただいたりしています。
(もちろん今回調べたのもhamさんの記事を見ながらやってました)

シグナル数でも成績に傾向が出そうですね。さっそく調べてみようと思います!
いつも為になるアドバイス、本当にありがとうございます~!!今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m
2014/06/17(Tue) 12:17 | URL  | trademam [編集]
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