2014年06月12日 (木) | Edit |

順張りの高値圏と安値圏を分けた。ついでにパラメータを微調整。

risk20.png

高値圏+安値圏+逆張り(取引比率 4:2:4)

検証期間 2000/1/4~2014/6/11
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 高値圏1.0, 安値圏0.3

総取引回数 1576回
平均保有期間 2.55日

勝率 64.58%(月単位: 77.01%)
期待値 4,670円/2.76%
プロフィットファクター 2.55倍
シャープレシオ 0.25
平均最大ドローダウン 8.06%
平均利益率 49.07%

iznrep20.png
izngrp20.png

安値圏はあまりスリッページも起きないので、負荷を0.3にした。
1日の仕掛け銘柄数は各ルール3まで。仕掛け銘柄数は2:3:3。資金不足の日もあるかもしれないけど…、空振り率高いしルールどうしの相関も少ないので、まぁいいかな。
また何か気づいたら直そう。。

(メモ)
損益レシオ=平均利益÷平均損失
期待値=通算利益率÷トレード回数
PF=総利益÷総損失
シャープレシオ=平均損益÷損益の標準偏差
修正SR=平均利益/(平均損失+3×損失標準偏差)
最大損失=平均損失+損失偏差×3
勝率補正=最大損失×(Aの勝率÷Xの勝率)
破産確率 ツール
相関係数


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可