2014年05月25日 (日) | Edit |

リスク管理に重点を置いていろいろと調整。

順張り+逆張り(比率)

検証期間 2000/1/4~2014/5/23
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0(順張りのみ)

総取引回数 1528回
平均保有期間 2.55日

勝率 62.96%(月単位: 73.41%)
期待値 3,943円/2.30%
プロフィットファクター 2.23倍
シャープレシオ 0.22
平均最大ドローダウン 8.71%
平均利益率 40.17%

iznrep192.png
izngrp192.png


利益率はがくんと減ったけど、リスクには強くなったはず。もともと年利20%が目標だったので、まぁよし。


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
コメント
この記事へのコメント
こんにちは
スリッページ負荷1.0、手数料500円でこの成績はすごいと思います。
年度別でも大きな変動はなく"安定運用ルール"として売りに出しても売れると思います(笑)。

もう少し調べておくとしたなら相場判定で期待値が高い場合を調べておいて、そういう時は以前の利益優先設定でリスクを取って利益増加を狙うというのもアイデアのひとつかなと思いますが、利益が蓄積するまではリスク重視のこのルールで運用し続けるのが良いかと思います。

あとは実際に運用しながら検証と現実の違いがないかに常に気を配るということでしょうか。端的に言うなら同じことをやる人が増えすぎていないかということになりますが、もしそうなっても仕掛け位置さえ同じでなければ問題ないですし、むしろそのほうが都合が良いということもあるのでそれほど神経質になる必要はないと思います。

半年後には右のグラフの目盛りのゼロが見えなくなっていることを期待しています。
2014/05/26(Mon) 07:56 | URL  | ham [編集]
Re: こんにちは
こんばんは!
hamさんにそう言って頂けるとすごく安心感あります、ありがとうございます~!
売りにはだしませんが(笑)

今回はだいぶやりきった感じがあるので、しばらくはこれで運用して様子をみようと思います。
半年後に本当に上手いこといっていると良いのですが…。

いろいろと教えていただいて、本当にありがとうございました!
hamさんのブログが無ければこんな調整するなんて絶対思いつきもしませんでした。
今後もブログ記事楽しみにしていますね(^^)
2014/05/26(Mon) 19:59 | URL  | trademam [編集]
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可