2014年05月19日 (月) | Edit |

hamさんのブログ記事の保有日数を短くする方法を参考に、逆張りルールの手仕舞いの指値Xを探してみた。(仕掛けも多少変えた)

すると、こんな感じに。。。 
sasinexgyaku3.png
ちなみに初期資金600万円、手数料は500円で検証。

どれを選択するか悩み、、、とりあえずDに仮決め。
勝率だけならAorCなのだけど、利益より損失が大きいのが何となく嫌…。(小さい損失はあまり気にならないけど、利益より大きな損失は気になる)
BとDは両方とも利益と損失が同じくらいの大きさ。期待値やPFはBの方が良いんだけど、最大損失と保有日数が小さいのでD。

でもBとDにはまだ迷いがちょっとあるので、、
順張りも同じような手順で指値Xを探してみて、自分の資金設定で、相性をみてから決めようかな。


追記:
頂いたコメントで「同じ銘柄を重複して保有しない」にチェックが入っていたためトレード回数にずれが生じていたので、検証しなおして、画像を差し替え(hamさんありがとうございます!)
ついでに、先日教えて頂いた勝率補正後の最大損失などの数値も計算。
…Cが一番小さくなった…。まだまだ検討の余地がありそう。

追記2:
さらに頂いたコメントを参考に破産確率を計算
ついでにシャープレシオも追記。

(数字に弱い私へのメモ)
損益レシオ=平均利益÷平均損失
期待値=通算利益率÷トレード回数
PF=総利益÷総損失
シャープレシオ=平均損益÷損益の標準偏差
最大損失=平均損失+損失偏差×3
勝率補正=最大損失×(Aの勝率÷Xの勝率)
破産確率 こちらのツール


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コメント
この記事へのコメント
こんばんは
頑張っておられますね。

細かいことなのですが、上の表は同じ仕掛け条件の売買ルールだと思うのですが、指値A~指値Dでトレード数が違うのがちょっと気になります。
本来は全部同じトレード数で比較したほうが良いのですが、考えられるのは
1.トレード資金が十分でない
これは1銘柄あたり上限金額X最大保有日数X一日最大銘柄数以上の資金で検証してみてください。
2.もうひとつがバックテスト段階の基本設定で
保有中や待機中の場合、次の仕掛けはしない、のチェックを外しておくことです。実運用は別にしても検証はすべてのトレードを調べるほうが良いと思います。
また最適分散検証のオプションでも
同じ銘柄を重複して保有しない、のチェックはオフとします。

実際に運用する場合銘柄重複の場合をどうするかはその人次第ですし、同様に指値A~Dでどれが良いかも同じですのでじっくり考えて選択してください
2014/05/19(Mon) 19:17 | URL  | ham [編集]
Re: こんばんは
こんばんは!コメントありがとうございます!
確認したところ「同じ銘柄を重複して保有しない」にチェックが入っていました(^^;
なんで微妙に違うんだろう~と少し気になっていました。
もう一度検証して、どれにするか、じっくり考えてみます。
いつも本当にありがとうございます~!m(_ _)m
2014/05/19(Mon) 20:09 | URL  | trademam [編集]
こういう時は
こういう場合は先日の破産確率計算で比較してみるのも手です。
資金,破産基準、賭け率は適当で良いのですが、全部同じ数値にします。
あとは各々の勝率、損益レシオだけ入力して確率を比較します。
ざっとやってみたら破産しにくい順で
指値A>指値C>指値B>指値D(左が破産しにくい)となるようですが、保有期間は資金と銘柄数、1銘柄金額と相談して3日か4日にすれば良いと思います。
もし3日とするなら指値C、4日でもOKなら指値Aが理論的には最も損失に対して強い(利益ではありません)ということになると思います。なお破産確率計算の数値そのものは直接の確率を示しているわけではないので、気にしなくても良いと思います。
2014/05/20(Tue) 10:50 | URL  | ham [編集]
Re: こういう時は
コメントありがとうございます!
なるほど、破産確率ですね。わざわざ計算までしていただいて、恐縮です。
後で自分でも確認してみます。
いろいろ考えて、ちょうどAに気持ちが傾いていたところでした。
やっぱりリスクはなるべく小さく、長ーく勝負し続けられることが大事かなーと思い…。
順張りのほうでも試してみて、合わせていろいろ考えようと思います。
本当にありがとうございました。m(_ _)m
2014/05/20(Tue) 13:59 | URL  | trademam [編集]
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