2014年05月15日 (木) | Edit |

hamさんのリスク調整についてのブログ記事を参考に、とりあえず記事のまんま計算してみたので、記録。

risk.png

で、とりあえず最大損失を10%以内に収めるべく、銘柄数を順張り3、逆張り2で調整してみることに。
でもこのシステム、順張りは7割強逆張りは8割強空振りするから、取引回数が激減しちゃうんじゃ…
と心配していたら、意外とそうでもなかった。

取引回数 2047回→1723回
勝率  57.35%→57.17%
期待値  3.02%→3.19%
利益率  1153.04%→1045.87%
最大DD 2.96%→2.25%

思ったほど減ってないし、その他の成績も資産曲線もほぼ変わらない…。(なんでかなー?また後で考えよう…)
これならいけるかな?と、とりあえず応急処置的にこれでいくことに。
ポジションサイズも検討したいけど1.38で割ってしまうと小さくなりすぎるので…また後日検討。
考えることがいっぱいあるなぁ…。ゆっくり頑張ろうっと(^-^)

※5/16追記…メモした数値が間違っていたので修正。


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コメント
この記事へのコメント
こんばんは
参考にしていただいてありがとうございます。

数値はそれほど厳密に考えなくても、順張り3銘柄、逆張り2銘柄という比率を決めただけでも十分効果があると思います。またこれは約定銘柄の計算なので、資金余力は別にして約定率だけで考えると順張り逆張りとも8銘柄ぐらいは注文可能ということになります。ただ保有期間が4日とすると厳密には1/4にしないと毎日トレード出来なくなってしまうので、その分を考慮すると日々の新規注文数は4~5銘柄ぐらいにしておいたほうが良いかもしれません。
また順張りなら大幅GapUp、逆張りなら大幅GapDownでスタートするのが明らかに予想できる日は(NYが大幅上昇や大幅下落)約定率そのものが大きくなることを想定しておいたほうが良いかもしれません。一般的に順張りは比較的損益が安定していますが、逆張りは例えば昨日、今日と連続大幅安となってしまったような場合(今回はそうではなかったですが)、最初の日のポジションが大きすぎると身動きが取れないまま含み損だけ増えるということになりやすいので、システムの成績を上げることも必要ですが保有期間の短いシステムとするなどの対応で必ず余力を残しておくというのが逆張りでうまくやる秘訣だと思います。

あくまで私がこうやっているというだけのやり方ですが、保有期間が短いシステムの作り方についてそのうち書いてみたいと思います。
2014/05/15(Thu) 02:03 | URL  | ham [編集]
Re: こんばんは
こんにちは!アドバイスありがとうございます!
日々の新規注文は5銘柄を上限で検証していたので、運用もこれでいこうと思います(^-^)
先日約定したときは、それまでシーンとしていたのに一気に約定したのでビックリ&ヒヤヒヤでした。
今回はたまたま翌日反発したので助かりましたが、確かに連日大幅安になることを考えると、一日に約定が偏ってしまうのは良くないですね…。経験する前に学べて本当に助かりました(^^; ありがとうございます!
保有期間については時間をかけて考えてみようと思っていましたが…、hamさんの記事、楽しみにしています!(なんだか催促しているようで申し訳ありません)
いつも本当にありがとうございますー!
2014/05/15(Thu) 14:15 | URL  | trademam [編集]
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