2014年05月05日 (月) | Edit |

ちょっとだけ逆張りルールを修正。
このルールはものすごーくシンプルで、フィルタも一切使っていないんだけど…
シンプル過ぎて逆に不安になったので(苦笑)、オシレータ系の指標を1つ追加。
(相場判定は相場ごとの期待値にあんまり変化が無くて使えなかった)
予想通り期待値は上がったんだけど、ちょっと取引回数が減りすぎたので、
パラメータを少し緩めたりして調整。

総取引回数 931回
平均保有期間 4.00日
勝率 60.15%(月単位: 72.83%)
期待値 3910円/2.10%
プロフィットファクター 1.90倍

gyakurep18.png
gyakugrp18.png

2010年はマイナスだけど、月単位の勝率は上がってるし、まぁいいかな。


順張り+逆張り。(比率 5.7:4.3)

検証期間 2000/1/4~2014/5/2
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3(順張りのみ)

総取引回数 2047回
平均保有期間 3.25日

勝率 57.35%(月単位: 75.72%)
期待値 5632円/3.02%
プロフィットファクター 2.37倍
シャープレシオ 0.258
平均最大ドローダウン 12.31%
平均利益率 76.87%

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izngrp18.png

hamさんのブログ記事(いつも本当にありがとうございます)を参考に、念のため順張りと逆張りの相関を再チェック。
-0.0002412186 えっ…、マイナスになった。(驚)
小さいほうが良いようなので、まぁいいかな。

これでとりあえずGWの調整は終わり~
あとは運用が上手くいきますように…。( ̄人 ̄)


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コメント
この記事へのコメント
おはようございます。
おはようございます。
頑張っておられますね。
ご存知かとは思いますが相関係数は
1が完全に相関あり(つまりまったく同じ動きということ)、0が相関なし(これは完全にバラバラということ)、-1が逆相関(完全に逆の動きということ)
ということになり、分散効果が最大になるのは相関係数-1の組み合わせということになります。
ポートフォリオの分散はもともと投資対象(株、不動産などなど)の組み合わせについてのものでリターンのほうはふたつの平均になりますが、リスクのほうは単なる平均ではなく二乗和の平方根になりますが相関係数が掛け算される部分があり(相関係数1で分散効果はなくなる)、この部分で相関係数が小さいほうがリスクが小さくなるということになります。
こういう理屈抜きにしても、まったく逆の動きをする組み合わせが良いということはわかるかと思います。
理想は-1ということなので、プラスの数値よりマイナスはさらに良いということになります。
ただ本来は一定期間保有するような投資対象についてのものなので、トレーディングシステムにそのまま応用できない部分もありますが、それでも複数戦略を組み合わせるというような場合同じような傾向を示すはずですので、相関計算を行い組み合わせを考えることは意味があると思っています。
以前のバージョンより良くなっていると思いますよ。
2014/05/06(Tue) 10:02 | URL  | ham [編集]
Re: おはようございます。
コメントありがとうございます!
なるほど~、ちょっと難しいですが(汗)よく分かりました。
作成した一覧をパッと見た感じでも、保有している日付が見事にずれているな~とは思っていました。
今後も新しいルールを組み合わせるときには(当面は無いと思いますが)、忘れずにチェックしたいと思います。
以前のより良くなっているとのことで、頑張ったかいがありました。
本当にどうもありがとうございました~!(^^)
2014/05/06(Tue) 19:57 | URL  | trademam [編集]
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