2014年04月05日 (土) | Edit |

ver14のルールは以下の4つのパターンを含んでいたんだけど、このうち4.をバッサリカット。
 1.相場判定上×高値圏
 2.相場判定上×安値圏
 3.相場判定下×高値圏
 4.相場判定下×安値圏

ついでに、
2.のケースは少し仕掛けが遅くなるように
3.のケースはパラメータを少しきつめに調整。

取引回数がちょっと減ったけど、期待値があがってDDも小さくなった。
安全第一。


検証期間 2000/1/4~2014/4/4
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 1804回
平均保有期間 2.68日

勝率 51.22%(月単位: 69.19%)
期待値 5569円/2.95%
プロフィットファクター 2.26倍
シャープレシオ 0.246
平均最大ドローダウン 10.70%
平均利益率 66.98%

iznrep15.jpg
izngrp15.jpg


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可