2014年03月15日 (土) | Edit |

hamさんのブログで、破産確率を算出するという、とても興味深い記事を書かれていたので、試してみた。

hasan01.png
14.402%<破産確率≦20.220%

お、けっこう安全かな?
掛け率のところがちょっとよく分からず…。以前にちょっと書いた約定率をそのまま(資金がちょうど100なので)入れてみたんだけど、違うような気も…?
(約定率の算出方法:トレシズさんのブログ)

資金に対してのどのくらいのポジションを持つか、という事らしいのだけど、私のシステムの場合は、いまのところ感覚的に多いと70%くらい(滅多にない)、少ないと0%(結構多い)。平均に均すとやっぱり20~30%くらいのような…?

ためしに、掛け率を50%に増やしたら、あっという間に破産(ぎゃー)
hasan02.png
90.585%<破産確率≦93.917%

掛け率にかなり依存するみたい。
…うーん、まぁ、約定少ないから、大丈夫かな。てことで。


ちなみに似たようなので(?)、運用リスク率というのがイザナミの概要に表示されてるけど、これは0.89なので問題なさそう。
運用リスク率というのは、イザナミのリファレンスによると『平均損失の運用資金に占める割合です。ここは1~3%(なるべく1%)未満が目標です』とのこと。ふむ。


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
コメント
この記事へのコメント
こんばんは
ご紹介どうもありがとうございます。

遅ればせながらプラス圏に浮上されたようで何よりです。また今日の相場でノーポジというのは順張り戦略としては理想的だと思います。

この破産確率ですが、数値そのものはたぶん怪しいかもしれません(笑)。
もともとこれはギャンブル理論からきてるもので、資金のうち1回にいくら賭けるか(これが賭け率です)と勝率と損益の割合(ペイオフレシオ)から資金が一定割合まで減少する確率を計算するだけのものです。
トレードの場合はご指摘のように約定率が変化するので一概には言えませんが、複数のシステムでどちらが安全かという評価は十分可能だと思います。
また破産というより資金大幅減にならないようにするためには、勝率やペイオフレシオ以上に賭け率の部分が大きく関係することがわかると思います。
そうすると資金一杯までポジションを持つのはよほど自信のある場合(あるいは期待値が高い場合)じゃないと危ない、ということも理解できるかと思います。

ご参考まで。
2014/03/15(Sat) 01:49 | URL  | ham [編集]
Re: こんばんは
こんばんは!

コメントありがとうございます!
プラス圏…浮上したと思ったらまたすぐ沈んでしまったのですが(汗)
そのうち必ずブレイクアウトすると信じて頑張ります(^^;

ギャンブル理論…本を読んでるとたまに出てきますね。理解はしてませんが(汗)
そのうちちゃんと勉強しておきます(笑)

1回のトレードにいくら賭けるか、という事ですと、私の場合は大体20%前後ですので、
やっぱりそんなに破産確率は高くなさそうです(ほっ)

掛け率の部分はちょっといじっただけでぐーんと破産確率が大きくなるので、
やっぱりポジション管理はすごーく大切…という事が良く分かりました!
大変勉強になりました。
コメント、本当にどうもありがとうございました!m(_ _)m
2014/03/15(Sat) 23:28 | URL  | trademam [編集]
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可