2013年12月24日 (火) | Edit |

最近ヒマだったので?新しいルールを作ってみた。
ロジックがかなり違うのでバージョンアップというよりは別ルール。
今までのルールはルール1、今回作ったのはルール2とする。(名前付けの才能無いので放棄)

ルール1が超高値圏&超安値圏の順張りとすると、ルール2は高値圏&安値圏の順張り。
仕掛け条件はルール1に比べて格段に少ないので、過剰最適化の可能性は低いかなと。
成績はルール1のほうが断然良いのだけど、ルール2のほうが利益も損失もやや小さめで仕掛け位置に多少安心感がある。


検証期間 2006/1/4~2013/12/24
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 952回
平均保有期間 2.66日

勝率 54.20%(月単位: 71.88%)
期待値 4130円/2.15%
プロフィットファクター 2.01倍
シャープレシオ 0.208
平均最大ドローダウン 10.87%
平均利益率 49.14%

izn2rep1.jpg
izn2grp1.jpg


…で、運用は…。
相場が良くなったらルール1と平行運用で行ってみようかな。
なんだかルール1だけだと資金効率が非常に悪い気がするし。
相場が良くなったらの判定をどうするか悩みどころだけど…。今はちょっと様子見。


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コメント
この記事へのコメント
ルール2
>ルール1が超高値圏&超安値圏の順張りとすると、ルール2は高値圏&安値圏の順張り。

どちらも高値圏と安値圏のみが対象のようですが、高値圏と安値圏でその他の条件や仕掛け条件が異なるなら、高値圏の順張りと安値圏の順張りの複合システムとなるので、それほど心配ではありませんが、もしその他の条件がすべて同じで
「○○がXとYの範囲外」っていうのを使っているとするなら、意識的に中間圏を除外していることになりますよね。
恐らく「○○がY以上」とすると損益カーブのデコボコが目立つようになり、「○○がX以下」も追加すると滑らかになるのではないですか?
これはちょっと危険な気もします。なぜならイザナミの検証期間の2000年以降に最適化しているだけの可能性があるからです。恐らく○○がX以下、Y以上のほうがトレード数が少なく、範囲外のほうが圧倒的にデータ数が多いでしょうから、今後は「○○がXとYの範囲内」のほうの結果に収束してしまう心配があります。
イザナミの唯一の欠点は2000年からのデータしかないことですが、同じルールで1990年あたりから検証すると異なる結果になる心配があります。この理由から、検証作業は2006年からでやると意識せずにカーブフィッティングに陥ってしまう可能性が大なので、面倒でも最初のデータから行うことをお勧めします。
中間圏~高値圏(中長期移動平均よりプラスで推移しているもの)、あるいは超高値圏の順張りでひとつのルール(こちらは論理的にも買い優勢の状況なので順張り方式の理に適っているかと思います)。安値圏から中間圏に移行する時を捉える順張り方式(こちらは条件が難しいです)に分けて考えてみてはと思います。
2013/12/25(Wed) 06:07 | URL  | ham [編集]
Re: ルール2
いつも本当にありがとうございます!
(補足のほう、管理ページでは読めていたので、2つめの投稿は削除したのですが、何故か表示が出来ません…。ブログがバグっているのかも…。でも、私は読めていますので大丈夫です。ありがとうございます!!)

大体、ご推測のとおりです。(スゴすぎです!)
試しに、「○○がXとYの範囲外」という条件をはずして検証してみました。(バックテスト段階の取引回数が8万回を超えてしまい、最適分散投資に時間がかかりすぎたので、バックテスト段階までなんですが…。)
結果概要の期待値は0.51になりました。「その他集計」の「ユーザ指定」で○○を 25,20,15,…,0,…,-15,-20,-25 という感じで出してみたところ、全てで期待値はプラスになっていました。ただ、0付近は0.3ぐらいで、0から離れれば離れるほど期待値が高くなっていく感じです。20以上,-20以下になると、1.5を超えてきます。(大体何を使っているかお察しがついてしまうかと思いますが…(^^;)こういった場合に、範囲外を抽出するのは、やはり過剰最適化の危険性大になってしまいますでしょうか…。

もうひとつ試しに、高値圏と安値圏にルールを分けてそれぞれ検証したところ、一応両方とも右肩上がりのグラフにはなりました。(安値圏ではたまにマイナスの年もありましたが)

>恐らく「○○がY以上」とすると損益カーブのデコボコが目立つようになり、「○○がX以下」も追加すると滑らかになるのではないですか?
そのとおりです。これについてはそれぞれ得意とする時期がずれているからかな?と納得していたのですが、もしかしたら2000年より前では機能しない可能性があるんですね。

ルール1とルール2と合わせて、中間~高値圏 と 安値~中間圏 で別けるような方向も考えてみようと思います。

いつも貴重なコメントありがとうございます!!
ちょっとお話についていくのが精一杯な感じがあるのですが、やっぱりこういったルールを作ったりするのには何か勉強したほうが良いんでしょうかね~(^^; 実は有名な「タートル流投資の魔術」という本を読もうとして難しくて挫折したんです(--; 株以外でも数学とか統計学とか…必要な気もしています。何かご推奨の書籍などがありましたら教えてください。(あつかましく、スミマセン!)

今回も、どうもありがとうございました!m(_ _)m
2013/12/25(Wed) 23:12 | URL  | trademam [編集]
承認待ちコメント
このコメントは管理者の承認待ちです
2013/12/26(Thu) 00:02 |   |  [編集]
Re: ルール2 追
上のコメントも非公開にしてください。

trademamさんのルールの推測、思い切り書いちゃってしまいました(笑)。配慮が足りず申し訳ありません。


2013/12/26(Thu) 00:29 | URL  | ham [編集]
何度もすみません
過剰最適化については「タートル流投資の魔術」のP179からの第11章のところだけを読めばおおよそのことはわかるかと思います。
2013/12/26(Thu) 08:50 | URL  | ham [編集]
Re: Re: ルール2
RSIでもやってみたところ、同じ傾向になりました。(集計期間はRSIで通常使われる日数よりも、長めに取りました)
大丈夫そうとのことで、安心しました。どうもありがとうございます!

今回のやりとりで、レンジ相場の捉え方もなんとなく分かった気がするので、レンジ相場向けのルール作りもそのうちチャレンジしてみようかなと思います。

書籍についてもご教示くださり、本当にありがとうございます!
では、とりあえずもう一度「タートル流投資の魔術」を…とくに11章を読んでみますね。
ルール1が過剰最適化になっていないかチェックしてみます。

次に斎藤正章氏の本、次にもう一度 「タートル流投資の魔術」、最後に「魔術師たちの心理学」と…、3年計画くらいでチャレンジしようと思います。生涯学習だと思って、頑張ります!!
ブックオフで探してみますね(笑)

ご丁寧に教えていただいて、本当にありがとうございました。m(_ _)m
2013/12/26(Thu) 12:49 | URL  | trademam [編集]
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