2013年12月12日 (木) | Edit |

バージョン2のロット落としたバージョンのフォワード確認で衝撃の事実…。

検証期間 2013/08/07~2013/12/12
複利運用 91.7万から(8/7時点の残高)
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 58回
平均保有期間 2.71日

勝率 46.55%
期待値 3666円/2.49%
損益 212千円
利益率 23.19%

v2fwd4m.png

…ちゃんと相場の流れに乗れてる感じ…。

今のルールと根本的なロジックは変えてないつもりなんだけど、いろいろパラメータを調整したり、手仕舞いルールを追加したりしてるので、比べて見るとこのバージョンはものすごーくシンプル。…それが良いのかもしれない…? やっぱり過剰最適化してしまっていたのかも…。

うーん、どうしよう。戻すか…戻さないか…。戻したら上手くいくとも限らないけど。。。


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コメント
この記事へのコメント
頑張ってますね。
ちょっと厳しいことを書きますが、直近の成績が良いからというだけではなく、ある程度論理的な理由で自分自身で納得できることが大切です。例えばこちらのほうが仕掛け位置が違うので幅広くトレードしている、などなど。そうじゃないといずれまた不調になると同じ事を繰り返してしまったりします。隣の芝生が良く見えるような癖をつけてはいけません。システムなんてどうせ似たり寄ったりなものだと思うことです。実際私はそう思っています。あとは各々が工夫するのは仕掛けの位置(指値の位置)や手仕舞いのやり方と資金管理ぐらいです。こういうことで結構な差がついてしまうことになるのですが、なかなか気が付きにくいことかもしれません。

DDを改善するにはやまりトレード数を増やすことです。1日の最大仕掛け銘柄数は3~5銘柄程度はほしいところです。これも検証してみるとわかりますが、同一資金(例えば300万)、同一1銘柄最大投入金額(例えば30万)で、仕掛け銘柄を1とした場合とこれを3あるいは5とした場合で比較してみると、DDの深さ(%)は銘柄数に応じて深くなりますが、期間は短くなることが多いはずです。

最大トレード数を例えば3に設定した場合、もうひとつ大切なことは必ず注文できるようにすることです。残高不足で注文できなかったというのを避けなければならないということです。これにはシステムの最大保有期間が関係します。例えば仕掛け日含め3日保有のシステムなら(4日目には必ず手仕舞う)1銘柄最大30万、3銘柄仕掛けとすると、理論上は30X3(銘柄)X4(日)=360万必要ということになります。
総資金が決まっているならこれから逆算するのですが、仕掛け銘柄数が固定なら、投入金額を減らすか保有期間を短くするかしかありません。

あとは信用取引を使うことで、銘柄金額、保有期間を維持することが可能となります。信用取引は損切りできない人には絶対お勧めできませんが、trademamさんはきちんと損切り出来ていますし、問題ないかと思います。信用で取引すると手数料も安くなるところが多いですし、増担保規制や信用規制などの情報に敏感になることもメリットです。最近は特にこういう規制が入ると少なくとも短期では値動きがかなり激しくなる傾向が強いようです。

別に信用取引をお勧めしているわけではなく、あくまで現物なら手数料の問題はありますが、銘柄投入金額を小さくしてみるか保有期間を短くしてみて、銘柄数を増やした結果(そうはいっても私も5銘柄ぐらいが上限とは思っています)がどうなるかを調べて
みてはと思いコメント入れました。

追記ですが、この比較の場合手数料なしで検証してみてください。手数料1000円では手数料比で投入金額を大きくしたほうが良好になるのは明らかですから。また実際運用する場合、出来るだけ手数料の安いところを探すことも必要になります。
信用取引の場合日興証券が信用手数料ゼロですし、ちょっとでも増担保などの規制が入ると信用取引できなくなるので良いのですが、逆指値がないんですよね。将来逆張り方式なども使うようになればここが良いかと思います。
2013/12/14(Sat) 08:59 | URL  | ham [編集]
Re: 頑張ってますね。
またまた的確なアドバイスを、ありがとうございます!

やっぱり直近の成績だけでは分からないですよね。長い目で見るとグラフのほんの一部分の事なので…。分かっていても、初心者だからでしょうか、やっぱり気になってしまいますね。

ただ、偶然にもこのver2は、仕掛け条件が今よりだいぶゆるいので、シグナルが多く出ます。取引回数を増やすには、少し緩めるほうが良さそうなので、やっぱり戻したほうが良いかなぁと思っています。逆指値も今より少し低い位置になるので、約定も増えるかなぁと。最大保有日数も4→3日と短くなるので、ちょうど頂いたアドバイスどおりになりそうです。

あと、最近1回の負けの金額が、私にとっては大きすぎるなぁと感じるので、少しロットを減らして1銘柄最大20万円にしようかと思っていました。銘柄数は5でやっていたんですが…、20×5×3=300万…。今は資金が減っているので、レバレッジかけても足りないですね(苦笑)
20×4×3=240万なら、なんとか。4銘柄で検証してみようかと思います。
手数料なしで検証するんですね!確かに。言われなければ気づかなかったと思います、ありがとうございます。

信用口座は、以前は空売りに興味があったので、株歴が1年になったら開設したいな~と思っていました。(ちょうど来月で、1年になります。)なんとなく怖いイメージもあるので、シストレになってからは、ま、開かなくてもいいかな…と思っていたんですが…。でも、検討してみる価値は、ありそうですね。

証券会社についてもコメントいただきありがとうございます!今はGMOを使っていますが、こちらもいろいろ検討してみますね。
いつも本当にとてもためになるコメント、ありがとうございます!m(_ _)m
2013/12/15(Sun) 00:41 | URL  | trademam [編集]
Re:Re: 頑張ってますね。
こちらは将来のためのヒントとして受け取ってくださいませ。

もうひとつ損益を安定させるための方法を。

トレード数を増やすことで損益がなめらかになるのですが、ひとつのシステムでの条件緩和以上に効果があるのが、"システム分散"です。
複数のシステムの並列運用です。

分散効果についても計算することもできるのですが、おおまかに言うと、性格の異なるシステム、売りと買い、順張り方式と逆張り方式、さらに高値圏と中間圏、あるいは底値圏などなどのシステムの組み合わせです。これらを同時運用する場合シグナル数が多くなりすぎてしまうので、逆にシグナル数を思い切り絞ります。理想的には1~2銘柄でも利益がちゃんと出るシステムを組み合わせます。少しでも異なる傾向のものなら効果はありますが、ほとんど同じようなものだけを組み合わせるとかえって逆効果になることもあるので、注意が必要です。

イザナミやシステムの開発者さんなどが「システムポートフォリオ」と呼んでいるようなことがこうした概念です。

今後のご参考まで。
2013/12/15(Sun) 13:50 | URL  | ham [編集]
Re: Re:Re: 頑張ってますね。
ありがとうございます!
今も一応、高値圏と安値圏の順張りで、2つのルールを平行しているんですが、高値圏が優先なので、仕掛けが高値圏に偏っていました。ver2は2つが混在したルールで、どちらが優先という事がないので(それでも7:3くらいの割合で高値圏が多いですが…)、分散の効果があるかもしれないですね。
中間圏のシステムを作りたいなぁと、前々から思っているので、もし出来たらいずれ加えようと思います。
あとは売り戦略も気になりますね~。これは作れる気がしないので(やったことが無いので)いつか買うと思います。
とはいえ、まずは軌道に乗って資金が増えてからですね(^^; 頑張ります!
情報ありがとうございました!m(_ _)m
2013/12/15(Sun) 23:15 | URL  | trademam [編集]
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