~ システムトレードでコツコツ稼ぐ!トレード記録です。子育て記録も少々。仮想通貨もやるよ! ~
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trademam

Author:trademam
6歳女児子育て中の主婦です。
2013年1月に100万円で株スタート。2013年8月からイザナミを使ったシステムトレードやってます。
2017年6月仮想通貨にも手を出しました。
≪マイペースを貫く!≫
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ver11の複数売買ルールの内訳と単独の成績を記録。

[共通の条件]
検証期間 2000/1/4~2013/11/22
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

パラメータを調整した時は2006年から検証してたんだけど、念のため2000年からでも問題ないか確認するため検証期間を伸ばしてみた。

(1)順張り
超高値圏の順張り。

総取引回数 1065回
平均保有期間 2.89日
期待値 8942円/4.63%
シャープレシオ 0.307

v11pf1-rep.jpg
v11pf1-grp.jpg

本当は、超高値圏じゃなくてちょっと高値圏くらいで仕掛けたいんだけど…上手く作れなかったので、仕方ない。(そのうちまた挑戦しよう)。トレジスタで販売されている戦略で目をつけているのがあるんだけど…。資金に余裕が出来たら買いたいなぁ(順番が逆かな)

(2)逆張り
正確には超安値圏の順張り。

総取引回数 351回
平均保有期間 2.99日
期待値 8233円/4.37%
シャープレシオ 0.310

v11pf2-rep.jpg
v11pf2-grp.jpg

こうして見ると、こっちはまだまだ改善の余地がありそうだなぁ。取引回数も少なすぎるし。

(3)暴落用
cosisinさんのブログで公開されているルールをそのまま。(ありがとうございます)


運用方法としては(1)を優先で、資金が余ったら(2)に回すようにしている。(3)は今のところ出番無しで普段はオフにしているのだけど(出来ればこのままずっとオフでいたいけど)、一応有事の際には最優先で動けるようにスタンバイ。

ところでトレジスタやイザナミブログを見ていると、皆さんストラテジーにステキカッコイイ名前をつけているから、一瞬私も…と思ったけど、頭をよぎったのが「ママパンチ」とかセンス無さ過ぎて2秒で断念。。語彙よ。。
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2013/11/23 23:14 | シストレ | コメント(2)
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コメント
はじめまして。
参考になるかどうかわかりませんが、こういう考えもあるということで。

高値圏の順張り戦略ですが、終値等で仕切り判定されているようなものと推測していますが、菊池製作所のように新興市場でかつ貸借銘柄でない(空売りが入らない)ものは一歩通行的な動きになることが多いかと思います。
こういうものを対象とする場合場中指値での仕切り方式も1案かと思います。菊池製作所も20%も上昇していていますから、10~20%指値であれば益になっていたように思います。当然このような仕切り方法ではPFが低下するでしょうけど、その分勝率が上がります。まずはこういう勝率優先のやり方である程度利益を貯めたら、その利益で本来の仕切り方法に戻しリスクを取りながら大きな利益を狙うというような考え方です。
あるいはもし資金余裕があるなら、半分を勝率優先でかつ損失も限定するため保有期間を短くする(指成を使うなど)、半分を利益優先とするようなことも考えられます。これはシステムトレードではやってはいけないことなのかもしれませんが、私も新しいシステムのスタート時や年の初めなどは、とにかく勝率優先にして(とっとと利食いするや1回損を見てからトレードするなどなど)利益を確保することを最優先にしています。その後は損してもどうせ利益だと思えばかなり気楽です。
また、暴落用の戦略と資金を確保しておくことは私も大切だと思います。これがあることによって「暴落」に遭遇しても楽しくなりますから。
頑張ってください。
2013/11/24 11:50 ham URL [ 編集 ]
Re: はじめまして。
はじめまして!

非常に有益なコメントをどうもありがとうございます!m(_ _)m
確かに、今のドローダウンは元本割れなので、キビシイんですよね。。
同じドローダウンでも、利益が減るのと元本割れでは気分が全然違います。
初めのうちは勝率重視で…、軌道に乗ってからリスクを取れば良いんですね。納得です。
手法についても教えていただいてありがとうございます。
ちょっと勝率をあげるように調整したバージョンを作ってみようと思います。
その間に、成績が反転してくれると良いのですが(いい加減、そろそろ反転するかな~と、思っているのですが…(^^;)
貴重なコメント、本当にどうもありがとうございました!
2013/11/24 21:20 trademam URL [ 編集 ]















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損益

2013年 -206,620円
2014年 +519,134円
2015年 +139,236円
2016年  +7,178円
2017年 +963,945円
2018年
1月   +531,373円
2月   -121,425円
3月   +96,501円
4月   -69,326円
5月   -29,594円
6月   +91,178円
7月   -23,887円
8月   -14,829円
9月   +50,943円
10月   -44,861円
--------------------
累計 +1,882,864円

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