2013年11月04日 (月) | Edit |

先日追加した指標の値を調整。
バックテスト段階での集計結果の分布などを見て特異点は避けたつもり…。でも、中央値から遠いと取引件数自体が少なくなるから、どこまでがイイトコロにあたるのか判断が難しいなぁ。だからといってキリが良い数字にしとけば過剰最適化にはならない、という訳でもないだろうし…。うーん。
とりあえずコレで行ってみよう。


検証期間 2006/1/4~2013/11/01
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 833回
平均保有期間 2.89日

勝率 53.66%(月単位: 78.95%)
期待値 9243円/4.78%
プロフィットファクター 2.59倍
シャープレシオ 0.287
平均最大ドローダウン 11.55%
平均利益率 96.23%

iznrep11.jpg
izngrp11.jpg


ここのところ、娘が寝静まってから検証するのが半ば趣味みたいになってたけど…とりあえずひと段落かなー。

※11/5 最適分散投資の設定が間違っていたので修正。びみょ~な違いだけど…。


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