~ システムトレードでコツコツ稼ぐ!トレード記録です。子育て記録も少々。仮想通貨もやるよ! ~
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trademam

Author:trademam
5歳女児子育て中の主婦です。
2013年1月に100万円で株スタート。2013年8月からイザナミを使ったシステムトレードやってます。
2017年6月仮想通貨にも手を出しました。
≪マイペースを貫く!≫
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先日追加した指標の値を調整。
バックテスト段階での集計結果の分布などを見て特異点は避けたつもり…。でも、中央値から遠いと取引件数自体が少なくなるから、どこまでがイイトコロにあたるのか判断が難しいなぁ。だからといってキリが良い数字にしとけば過剰最適化にはならない、という訳でもないだろうし…。うーん。
とりあえずコレで行ってみよう。


検証期間 2006/1/4~2013/11/01
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 833回
平均保有期間 2.89日

勝率 53.66%(月単位: 78.95%)
期待値 9243円/4.78%
プロフィットファクター 2.59倍
シャープレシオ 0.287
平均最大ドローダウン 11.55%
平均利益率 96.23%

iznrep11.jpg
izngrp11.jpg


ここのところ、娘が寝静まってから検証するのが半ば趣味みたいになってたけど…とりあえずひと段落かなー。

※11/5 最適分散投資の設定が間違っていたので修正。びみょ~な違いだけど…。
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2013/11/04 12:38 | シストレ | コメント(0)
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損益

2013年 -206,620円
2014年 +519,134円
2015年 +139,236円
2016年  +7,178円
2017年 +963,945円
2018年
1月   +531,373円
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累計  +1,954,246円

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