2013年10月29日 (火) | Edit |

オシレータ系の指標を1つ追加してシグナルを絞って期待値と勝率をあげた。
よく使われている指標をよく使われている値でいれているだけなので、過剰最適化にはならないかなー?…と思う。
今は資金が少ないし、シグナル数はそんなにいらないので1回ごとのトレードを大事にしたかった。でもあんまり荒いのも嫌なのでシャープレシオにはこだわってみた。


検証期間 2006/1/4~2013/10/28
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 838回
平均保有期間 2.86日

勝率 53.70%(月単位: 75.53%)
期待値 8394円/4.47%
プロフィットファクター 2.41倍
シャープレシオ 0.270
平均最大ドローダウン 14.48%
平均利益率 87.92%

iznrep10.jpg
izngrp10.jpg


もし順調に資金を増やすことができたら、もっとシグナル数を増やして銘柄の分散数も多くしたいなー。…その時は売ってるストラテジーを買っちゃうかもー(夢)


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コメント
この記事へのコメント
良くわからないなすみません!
こんばんは!

自分でこのツールを持ってないのでわかりませんね。
良いものだと思うけど

明日も頑張りましょう。
2013/10/29(Tue) 21:32 | URL  | 湘南のパパ [編集]
Re: 良くわからないなすみません!
こんばんは。

ツール持ってないと分からないですよね。
無理にコメント頂かなくて大丈夫ですよ~(^^;
ほぼ自分用の記録ですので、、、

明日も頑張りましょうね。
2013/10/29(Tue) 22:10 | URL  | trademam [編集]
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