2013年10月27日 (日) | Edit |

検証期間を2006年からに変更して、ちょっとパラメータを調整…。するだけのつもりが、期待したよりも結果が悪く…。ひたすら調整、調整。ロジックはほぼ変わってないけど、結構大変だった。


検証期間 2006/1/4~2013/10/25
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 984回
平均保有期間 2.83日

勝率 50.61%
期待値 6637円/3.52%
プロフィットファクター 2.03倍
シャープレシオ 0.22
平均最大ドローダウン 16.87%
平均利益率 81.64%

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