2013年10月24日 (木) | Edit |

先日の修正でバックテストに時間がかかるようになってしまったので短縮したいなー、と思っていて…そういえば検証期間は何も考えず最初(2000年)からにしてるけど、それってどうなんだろう?と思った。

2000年からの日経平均チャートは、こんな感じ。
nikkei.jpg

パターンをざっくり4つに分けると…上昇(2013年)、下降(2008年)、高値圏ヨコヨコ(2006-2007年)、安値圏ヨコヨコ(2009-2012年(長いなー))として、2006年以降で一巡するんじゃないかな?

単純にサンプル数は多いほうが良いような気がしていたけど、統計学的には数より品質という話もあるようだし…。(視聴率なんか超高品質だから600件程度で事足りてるらしいし)
じゃあこの場合の品質って何だ?と考えると…人の心理はおおむね普遍として、環境のことかな。ネット証券使うようになったりアルゴ取引ができるようになったり…?目的は予想なんだから、なるべく新しいデータが高品質なのでは。
本当はアローヘッドが導入された2010年以降で一巡しているとベストだったかもしれないけどそれはまだだし…。それを言ったら回転売買も最近解禁になったわけだし。まぁ今後もいろいろ変わるだろうしこの辺はしょーがないか。当たるも八卦当たらぬも八卦。

というわけで検証期間を2006年からに変更してみるテスト中。
ロジックは変えずパラメータだけ調整…でもやることいっぱいで時間がかかるかかる。
あれ?時短がしたかったはずなのに…。本末転倒…?


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