2013年10月20日 (日) | Edit |

逆張りの条件をすこーし緩めた。成績はほんのすこーーし向上。
過剰最適化ってやつかな?と思いつつ、、緩めてるんだから、いっか。


検証期間 2000/1/4~2013/10/18
単利運用 90万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 1830回
平均保有期間 2.83日

勝率 51.48%
期待値 6705円/3.66%
プロフィットファクター 2.33倍
シャープレシオ 0.187
平均最大ドローダウン 15.72%
平均利益率 104.88%

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izngrp8.jpg


ルールを分離して2つになったらバックテストの時間も2倍になった気がする…。仕方ないかぁ。


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コメント
この記事へのコメント
こうしたツールあった方がいいのかな!
こんばんは!

成績が向上したそうですね。
凄いじゃないですか。
私も必要かもね。
2013/10/21(Mon) 22:22 | URL  | 湘南のパパ [編集]
Re: こうしたツールあった方がいいのかな!
こんばんは。

うーん、過去の成績なので、未来はなんとも。(^^;
コツコツ地味にいく感じなので、派手に稼ぎたい場合は向かないと思います。
2013/10/21(Mon) 22:41 | URL  | trademam [編集]
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