2017年06月29日 (木) | Edit |

庄さんから嬉しいご質問いただきましたので記事にします。
『5月から成績が良くなった理由について!』
ズバリ相場環境が良いだけ! ……という可能性も大いにあります。(じっさい5月くらいから稼ぎやすい相場だとおっしゃっているブロガーさんも多いので)…が、私的に4月に入れた改良が効いているんだと思いたいのでその内容を書きます。

実は4月中旬にイロイロと改良を加えました。
今まで『やってもやってもカーブフィッティング』むしろ『やればやるほどカーブフィッティング』の罠にハマっていた気がしたので(特に順張りが)、、
・絶対にカーブフィッティングになりようがない事
・期待値がプラスならあとはどうでもいいや
というテーマで戦略を見直しました(笑)
なので、検証上の期待値は順張り0.8、逆張り1.0程度、5月からの実際の期待値は順張り0.6、逆張り0.8くらいです。
カーブフィッティングしていない事を確認するために(特にフォワードを見たいので)ルールの検証期間を2014~2015年に絞って調整して、その後、2000~最新までの期間で資産曲線が右肩上がりになっていることを確認しました。
カーブフィッティングかどうか見極めるのは難しいと思うんですが、統計の本を読んで少し役に立った気がしています。読んだ本はコレ。

マンガで分かりたいけど萌えキャラは特に要らない…という理由でチョイス。分かりやすかったです。賢くなった…気になれる…!

あと4月終わりに頃に『相場判定フィルターもカーブフィッティングしている!』ような気がしたのでここも気を付けるように修正しました。フィルターの検証はもっと長い期間を使って検証してます。結局ごくごく単純な判定に落ち着きました(^^;

もうしばらくこのまま様子をみて、順調にいくようなら2014or2015~2016年でまた検証しなおしてパラメータの調整をしようと思っています。
あと1つ、あたためている戦略があるので、順調にいくようならこれも追加したいと思っています。
たのむ順調にいってくれー…!


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
コメント
この記事へのコメント
No title
今日は、庄です。
さっそく回答をありがとうございます。それもかなり詳細にわたって、・・
『5月から成績が良くなった理由について!』>「相場環境が良いだけ! 」というのは謙遜過ぎると思います。
自分も、周りも4月、5月は苦戦している人の方が多いように思います。
Strategyの改良を、2年ぐらいのスパンのフォワードテストで検証するというのは賛成です。
そこで、”なにか”を掴んだようですネ!
今後も,健闘を期待します。
2017/07/01(Sat) 01:06 | URL  |  [編集]
Re: No title
庄さん、こんにちは。
ここ最近の相場ではなんとなく順張りメインの人の成績が良いのかな?と思っています。
逆張りもマイナスという事はないと思いますが出番が少ないのかな~?と思っています。
ちなみに私はというと5月からのトレード数は逆張りは順張りの1/5くらいです。
そういえば逆張りで有名な斉藤さん(本を出されている方)もここ最近苦戦されているようですね。
http://saitou.enjyuku-blog.com/
私は今はやってないので分かりませんが空売りの調子が悪いような?
あと勝手に師匠と仰がせて頂いているhamさんがここ最近の相場について、考察されていました。
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/23228101.html
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/23243620.html
参考になるかと思います(^^)
今後もお互い頑張っていきましょうね~♪
2017/07/01(Sat) 11:07 | URL  | trademam [編集]
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可