2016年10月03日 (月) | Edit |

ものすごく久しぶりにシストレの記事を…。
売り戦略と高値圏順張り戦略は停止してしまったので、今は逆張りのみで運用中。
逆張りはいくつかあるけど普段動くのは1つだけ。

このメインで使っている逆張りルールを2つに分けて、セットアップ条件のパラメータを緩くしてみた。
指値は実際と違ってイザナミで検証不可なのでこの通りにはならず、目安にしかならないんだけど…
※2012年からの検証
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資産グラフ。
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Aのほうが稼いでいるように見えるけど、直近では…
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なんかAダメな感じが。
よく見るとどっちも今年の成績がイマイチ。
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この2つはとても相関が高いのだけど、ダブルシグナルを許容して運用しようかと検討中。
両方合わせて1日MAX10銘柄約定として、平均損失約8千円×10銘柄で8万円。8万÷資金125万で6.4%なのでギリギリありといえばありか。
しかしAの直近のイマイチ感が気になるといえば気になるけど。。


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