2015年07月20日 (月) | Edit |

・高値圏順張りの手仕舞いを修正
・ついでにHML順張りの手仕舞いも微調整

高値圏順張りは2月からずーっとイマイチな感じ…。このままだと右肩下がりになりそう?な気がしたので…。
tjv31.png

こうなるように修正。
tjv32.png

リスク管理。
高値圏順張りは年々利益も損失も大きくなってきているので、いつもの2000年からの検証結果と2013年からの検証結果を比べてみた。
riskv32.png
…やっぱりリスクはかなり大きくなっている…。けど、最大損失はなんとか3%に収まっている。注文可能銘柄数が激減したので、ここは勝負!と、1日の許容リスクを引き上げることに。HML順張りはちょっと足りてないけど1日5銘柄で。


HML順張り+高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+D逆張り+売りU+売りB
(取引比率 14:20:10:25:15:9:6)

検証期間 2000/1/4~2015/07/20
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 3274回
平均保有期間 2.27日

勝率 63.32%(月単位: 74.87%)
期待値 3,026円/1.76%
プロフィットファクター 1.91倍
平均最大ドローダウン 7.31%
平均利益率 41.29%

iznrep32.png
izngrp32.png

うーん、あんまり変わってないな。まぁいいか。


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