2015年06月27日 (土) | Edit |

今日はパパが娘を連れだしてくれているのでいっぱい更新w

そういえば以前にイザナミ公認をいただいたVer14のルール…。その後どうなった? というのを調べてみることに。(運用するわけじゃありません)

◆関連記事
ルールver14イザナミ公認いただきました☆
シストレルールの成績記録14

izaofficialrule_l.jpg
せっかくだから貼っておこう(笑)

このルールは、
・高値圏と安値圏を狙った順張り。
・スリッページ負荷 0.3 レバレッジなし
・往復手数料1000円、銘柄数指定なし、設定範囲内で指定投入額に近い株数に仕掛ける-指定20%、上限25%、下限5%

検証結果。
fwdrep20150627.png
fwdgrp20150627.png

このルール作ったのが2014年1月で、2014年は結構稼いでいたようなので、そんなにヘボルールじゃないと思うんだけど…。

2014年からの推移。
fwdgrp220150627.png
2015年はやっぱり難しいのかなー。それでも3月までは順調だったようなのでまだ切り返すかもしれない…。でもDD30%超えてるので、もう運用停止だなぁ。

ちなみに利益率は 1049.23%

このルールを作ったときは今ほど明確なリスク管理(資金設定)やマイルールも無く、なんとなく適当に分散して怖いからレバレッジは無し…、としてたんだけど、ここら辺を変えてもう一度検証してみることに。
fwdrsk20150627.png
1銘柄上限20万だとリスクオーバーなので18万円を採用。(これでも資金100万円に対して実運用するには大きすぎと思うけど)

・スリッページ負荷 1.0(仕掛け位置は今使っている高値圏ルールとほぼ同じなのでスリッページもこのくらいのはず)
・レバレッジ 3.0
・往復手数料500円、銘柄数指定 5、設定範囲内の上限株数に仕掛ける-上限18万、下限1万
・フィルターを入れて強相場のみ動くように。

検証結果。
fwdrep220150627.png
fwdgrp320150627.png

2015年はやっぱりマイナスだけど、絶望して運用停止するほどじゃない動き。

ちなみに利益率は 636.95%

ほかの販売ルールとかでもそうだと思うけど、利益率を伸ばそうと思ったら銘柄数指定無しにしてロットを上げればぐいーんと伸ばせるような…。でも実運用には適しません。。
もしルールを買ったら即いじるべきはこのあたりかなーと。(私はロジックもいじりまくったけど…)


<追記:おまけ>
最初の設定で、総資金だけを100万→250万に変えてみた場合。
fwdrep20150628.png
fwdgrp20150628.png

利益率 1282.18%


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2015年06月27日 (土) | Edit |

・新戦略「D逆張り」追加
・HML順張りの手仕舞いが一部間違っていた(意図と違ってた)のを修正。

リスク管理。
rskv31.png
今後はレバレッジ3.0信用全力(!)で行くことに。(なので銘柄上限率が3で割り切れる数字になってる・笑) …まぁ実際に全力になる事はほぼ無いと思うけど…。資金不足で注文できない事態を回避するためにこの設定で。

HML順張り+高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+D逆張り+売りU+売りB
(取引比率 14:22:10:25:15:8:6)

検証期間 2000/1/4~2015/06/26
単利運用 150万から
レバレッジ 3.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 3298回
平均保有期間 2.26日

勝率 62.52%(月単位: 75.27%)
期待値 2,966円/1.73%
プロフィットファクター 1.92倍
平均最大ドローダウン 7.15%
平均利益率 40.76%

iznrep31.png
izngrp31.png

取引回数がだいぶ増えて利益率も少し増えた☆

戦略7つかぁ…なんだか上級者の気分w 資金は初心者なのに…。。


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2015年06月27日 (土) | Edit |

先日購入した戦略(順張りと逆張り2つ買った)の逆張りのほうを改造した新戦略。今使っている自作逆張りは一応押し目買いなんだけど、こっちは完全にナイフ掴み戦略なので怖いかも…。D逆張りと命名。

資産曲線はこんな感じ。
dggrp20150627.png

自作逆張りはこんな感じ(比較用に一応載せてみる)
ggrp20150627.png

ちなみに、手仕舞いと最適分散の設定は全く一緒(自作のほうに合わせた)。

リスク管理。(左は自作逆張り。比較用)
dgrsk20150627.png

心配だった相関係数はそこまで大きくないかなー。
ただ、D逆張りは平均損失が大きい…。落ちるナイフだからしょうがないのか…。
最大損失が大きすぎるので運用の際にはロットを落とす予定。

いつものルール成績記録はまた後で。

<追記>
kazuさんにご質問頂いたのと自分が忘れないように表の下の部分について求め方を書いておきます。
破産確率 こちらのツールを使用。
最大損失=平均損失+損失偏差×3
資金あたり最大損失%=最大損失÷資金
1日の許容リスク金額(A)=資金×許容リスク%÷保有日数
1銘柄の平均損失額(B)=1銘柄上限金額×平均損失%
注文可能銘柄数=A÷B÷約定率 (★ただし逆張りは約定率100%で計算)
相関係数 こちらの記事を参考に。

参考記事(全てhamhamsevenのブログより。hamさんありがとうございます!)
・順張りシステムの修正
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/1000413765.html
・複数戦略の組み合わせ
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/1002455515.html
・トレード資金あたりの日々リスクを5%にコントロールする
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/1007747803.html
・逆張りシステムについてもう少し
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/1002901055.html


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