2015年06月12日 (金) | Edit |

・新戦略追加
先日購入した戦略を原型を留めない程度にw改造した戦略。ベースとなる考え方を参考にほとんど自分好みに組んだ。名前が無いと管理しづらいので「HML順張り」と命名。
・高値圏順張りが複雑になりすぎた気がしたので少し条件を整理してシンプルに。直近の成績はほぼ変わらないけど…。

相関はこのくらい。まぁこんなものかな? 実運用では銘柄の重複は許容しない予定。
sokan30.png

リスク管理。
相場を強/並/弱と3つに分けて資金設定を変更してたんだけど、戦略数も増えて面倒なので止めることに。強/弱の2つに分けて、強は順張り、弱は売り、強弱関係なく逆張り、と動かす戦略を分けるようにした。スッキリ。
最大損失は全て3%以内に収まるように調整した。(ロット小さくした)
risk30.png


HML順張り+高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+売りU+売りB(取引比率 25:25:12:28:10:8)

検証期間 2000/1/4~2015/06/11
単利運用 150万から
レバレッジ 2.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 2794回
平均保有期間 2.23日

勝率 61.06%(月単位: 73.12%)
期待値 3,212円/1.84%
プロフィットファクター 1.96倍
平均最大ドローダウン 7.41%
平均利益率 37.34%

iznrep30.png
izngrp30.png

利益率はだいぶ落ちたけど、ロットもだいぶ落としたのでこれはしょうがないかな。取引回数が増えたのと直近の感じが良いのがお気に入り。

だいぶ迷ったけど新たな着想を得られたので販売戦略買ってみて良かった。あとは結果が出せれば…。

あともう1つ逆張り新戦略をつくりたい。


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告
2015年06月12日 (金) | Edit |

■手仕舞い
東邦チタ 損益-2,200円(-0.15%)

■買い
アズジェント  300株
ネプロ 100株

<保有>
アズジェント
ネプロ


(。・"・。)
しばらく冷めていたブランコ熱が再加熱。次の子が並ばない限りいつまででも乗り続ける。まだ全然自分で漕げないし、運動に…ならないよねぇ。ママはなるけど…。


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告