2015年01月31日 (土) | Edit |

スリッページはイザナミでは検証できないので実データを取るしかない…という訳でこつこつ記録していたんだけど、その結果を。
ちなみにルールは高値圏順張り+安値圏順張り両方のもので、結構頻繁にルール変更している。証券会社はGMOクリックで途中からマネックス証券。…と条件が結構変わってるのであまり参考にはならないかもしれないけど。。

期間 2013/7/30~2015/1/31
全205件 平均スリッページ 0.92% 

一応私が検証で設定している1.0%よりは少ないという結果に。
(仕掛け位置はなるべく他の人とかぶらないように工夫はしているつもり)

で、トレシズさんがやっている逆指値+5%指値にしてみたらどうなんだろう、、と前から気になっていて、上記のうち5%を超えるスリッページの取引だけを抽出してみると。。

5%を超えるスリッページ … 全205件中12件(うち、高値圏10件 安値圏2件)
4勝8敗(勝率33%)
平均利益率 7.23%
平均損失率 -7.46%

ちなみにこの12件を除いた193件のスリッページ平均は 0.52% と大幅に改善。
たまに引く大スベリの影響が大きいみたい。。

うーん、5%を超えてすべるような取引は捨てても良いのかも。

でも、逆指値+5%指値にして、前日夜に注文を出しておくと。。。寄り付きでそれを超えてくる場合に買えないんだよね。。。
たまに「うわ、今日はやけにすべったなー。。。と思ったら始値か」というケースがあるんだけど、その取引の結果がどうだったか???記録してないので分からなーい。。頻度は高くないと思うんだけど。。捨てても良いかなぁ。うーん。悩ましい。

先日引いたアエリアのような後場寄りで超絶GU!かーらーのー超ロング上髭!は避けたい。避けたいんだけど。。。

…まとまらなかったw


にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

広告