2015年01月04日 (日) | Edit |

12月後半の負けで思うところがあったので、高値圏順張りを修正。
・条件を一つ追加して条件に応じて仕掛け位置を調整
・ついでに手仕舞いを細かく場合分けしてみた

20150104v26.png
 ↓
20150104v27.png

赤い丸のところが気になったところ。少しは改善されたみたい。(あのテクノマセだけは避けきれないんだけど。。)7月後半あたりも少し良くなっているようだ。

20150104risk.png

利益率は若干落ちるけど、損失と破産確率が小さくなって勝率もPFも良くなっている。注文可能銘柄数も増えた。…でもこの戦略そんなにたくさんシグナルが出ないから、、、その分ロットを上げようかな。

リスク管理。
・1回のトレードの資金あたりの最大リスク [強]4% [並]3% [弱]2%
・1日のトレードの資金あたりの平均リスク [強]3%×3戦略 [並]2%×3戦略 [弱]2%×3戦略
v27risk.png
強相場で高値圏順張りのロットを少し上げてみた。最大リスクは許容範囲内。破産確率もv26とほぼ変わらず。

高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り+売りU+売りB(取引比率 36:17:29:10:8)

検証期間 2000/1/4~2014/12/30
単利運用 135万から
レバレッジ 2.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 2517回
平均保有期間 2.21日

勝率 62.61%(月単位: 77.22%)
期待値 4,959円/2.41%
プロフィットファクター 2.50倍
平均最大ドローダウン 7.94%
平均利益率 61.63%

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