2014年11月30日 (日) | Edit |


伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

この本はとても良い本です(と今なら思えます)。が、初心者向けではありません。
この本を買ったのが2013年の2月…。まだ裁量で株取引を始めたばかりで、システムトレードなんてものの存在も知らなかった頃に完全に間違えて買ってしまったので、開いてみて後悔。「なんで買ってしまったんだろう…こんな本を読めるようになる日なんてきっと来ないに違いない」と思っていました。でも、読めました!(ちゃんと読めたかどうか怪しい部分もあるけど。。)
とりあえず、「期待値」「ドローダウン」「シャープレシオ」「最適化」などの言葉に馴染みがある人なら(シストレをしている人なら)読めると思います。

私は3周ほど読みましたが、3回目になると、最近大事だなと気づいた事が…「あれ?ここに書いてあった!」という事がよくありました。本当に大事なことがたくさん書いてあります。ただ、1,2回目に読んだときにはサラーッと流してしまっていたので、、大事なことに気付くのって難しいんだな、と思います。私の場合はブログで読んだり教えて頂いたりしていたから気付けたと思います。
私が特に大事だなぁと思った部分をいくつか。
・掛け金の額を大きくすると、破産の確率が急に増大する
・最適化は役に立つ
・バックテストは将来何が起こりうるかを大まかに推測するものにすぎない
・堅固さの本質は多様性と単純さ
他にもありますが。後でまた読んだらもっと気付くのかもしれません。

あとタートルの資金管理でユニット・サイズという概念が出てくるのですが、これはイザナミでも設定できそうなので、今後順調に資金が増えて銘柄数を増やす事になったら取り入れてみたいなぁと思います。


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2014年11月28日 (金) | Edit |

今月も勝ち♪

損益 +91,506円(前月比)

今月は乱高下が激しい月だったなぁ…。高値圏順張りが右肩下がりで安値圏順張りがそれをカバーしてくれていたけど、ちょっとこの戦略大丈夫かしらと心配になってしまった。でも最後はやっぱり高値圏順張りでドーンと取れて最高値更新(税引き前だけど)! ほっと一安心。
これで連続6か月勝ち♪ …って、勝率7割のはずだからそろそろ限界かなぁ(^^;

ところで今月は口座を3つに分けた(順張り:マネックス、逆張り+売り:SMBC日興、予備:ライブスター)都合上、50万円ほど入金している。でもこれは資金には含めず、これまでの資金だけ運用するつもり(イザナミの設定を変更しない)。せっかく入金したんだからこの分も運用すれば、利益率はともかく利益は増えるんじゃないの…?という気もするけど、なんとなく私の中で100万円でどこまで行けるか?というゲームをしているような感覚なので。(こんな人もいるってことで・笑)


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2014年11月28日 (金) | Edit |

■手仕舞い
リアルビジョン 603円 損益+108,600円(+8.46%)
ファンコミ 1,480円 損益+4,100円(+0.32%)
BEENOS 1,570円 損益-1,000円(-0.08%)

<保有>
なし

最高値更新!イェー!(≧▽≦)


(。・"・。)
ばぁばと一緒に動物園へ!ごきげんさん。ヤギに触るのはちょっと怖いけど、すこーしだけ「よしよし」できた。そして作り物のペンギンをずーっと「よしよし」していた。それは安全だよね。


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2014年11月27日 (木) | Edit |

■手仕舞い
日プラスト 1,402円 損益-3,800円(-0.31%)

■買い
BEENOS 1,580円×100株

<保有>
リアルビジョン
ファンコミ
BEENOS


(。・"・。)
近所で工事をしていてものすごくうるさいんだけど、お構いなしにお昼寝爆睡中。良く眠れるなぁ。。でもそろそろ起こさないと。


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2014年11月26日 (水) | Edit |

■手仕舞い
エナリス 607円 損益-2,400円(-0.19%)
日プラスト 1,345円 損益-2,500円(-0.20%)

■買い
日プラスト 1440円×100株
リアルビジョン 422円×600株
ファンコミ 1,439円×100株

<保有>
日プラスト
リアルビジョン
ファンコミ


(。・"・。)
手首にタオルを巻きつけたり、折り紙を巻きつけたりして「でてこい!めらめいおん!」とか妖怪ウォッチごっこをしているので…つい親バカな私はアマゾンでポチ。…本物ではないけどたぶん十分でしょう。寝ている娘の枕元に置いてみたw


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2014年11月25日 (火) | Edit |

■買い
エナリス 615円×300株
日プラスト 1,370円×100株

<保有>
エナリス
日プラスト


(。・"・。)
体力が有り余っているのか、遊びに行くと帰らない!ショッピングモールの中を駆け回ってアイスを食べると聞かず(1回食べたのに2回目を要求)寝転がって泣き叫び。。雨の日は本当に困る。


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2014年11月24日 (月) | Edit |

以前よりも取引回数が増えて期待値もそこそこいい感じになった。

バックテスト段階の成績
urep31.png

最適分散投資後の成績(資金500万、手数料500円、1銘柄20万、1日5銘柄)
urep32.png

売りB資産グラフ
ubg3.png

売りU資産グラフ
uug3.png

同じ指標を入れたせいか相関係数が高くなった。
これは同じ日に食らう確率が高くなったって事だと思うけど…
リスク管理をちゃんとしておけば大丈夫かなー。

売り戦略でシグナルが出るときは順張り戦略でのシグナルは出ない(フィルターでON/OFFの関係)ので、同時に動くのは逆張り+売りU+売りB の3戦略。
これを超弱相場用の設定にして動かしちゃおうかな。。
・1回のトレードの資金あたりの最大リスク 2%以内
・1日のトレードの資金あたりの平均リスク 6%以内(2%×3戦略)
urisk33.png

ちなみに前回の記事でフォワード確認とか言ってたけどフィルターにひっかかって一度もシグナルが出ていない&資金も増えてないけど…。

hamさんにアドバイス頂いて、逆張りとの相関を調べたので追記。
usoukan.png


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2014年11月21日 (金) | Edit |

■手仕舞い
テックファーム 1,708円 損益+10,900円(0.88%)
OTS 473円 損益+5,000円(0.40%)
ノジマ 883円 損益-7,200円(-0.58%)
タカタ 1,158円 損益+2,500円(0.20%)

<保有>
なし

久しぶりにノーポジ。ほっ。

ところでSMBC日興証券で信用口座開設できたーv
逆張りは指値注文だし超薄利が多いので(500円とか…)、手数料が気になって移行。
使い勝手はどうかしら。ワンクリック一括発注支援ツール(最近使い始めた)を使えば大丈夫かな。


(。・"・。)
アンパンマンのキャラ顔のパンのおもちゃがあるんだけど、いつもバイキンマンパンを食べるマネをしたときは「まずい~」とリアクションしていたら(そうすると喜ぶ)、ニコニコしながら「ママこれまずいよ~、ためて(食べて)~」と言うようになった。。


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2014年11月20日 (木) | Edit |

■手仕舞い
船井電機 1417円 損益-11,300円(-0.90%)

■買い
OTS 463円×500株
ノジマ 919円×200株
タカタ  1,133円×100株

<保有>
テックファーム
OTS
ノジマ
タカタ

OTSはいつも噛み合わないから期待しない。。


(。・"・。)
いつものゲーセンで流れている曲が妖怪体操からダンダンドゥビズバーに変わった。当然?家でもエンドレスリピート!曲がかなり長い&筋トレがテーマになっているので、娘に付き合って踊るとかなりハード。3周くらいでヘトヘトに。ダイエットになるかしら。


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2014年11月19日 (水) | Edit |

■手仕舞い
イナリサーチ 1,220円 損益+36,000円(2.84%)
メディアS 760円 損益-8,400円(-0.66%)

■買い
船井電機 1,530円×100株
テックファーム 1,599円×100株

<保有>
船井電機
テックファーム


(。・"・。)
お菓子を買ってもらえる時はレジにダッシュ!レジに店員さんが居ないときはちゃんと「すいませーん!」と大声で呼ぶ。


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2014年11月18日 (火) | Edit |

安値圏の順張りに思うところがったので修正。
・逆指値にしては約定率が高い&仕掛けが早すぎる事がけっこうあるなー、と思ったので仕掛け位置を調整。
・高値圏の順張りに入れた逆指値薄利手仕舞いを安値圏にも入れた。(これ入れると安心感がある。。)
期待値と勝率が上がったけど、その分?1回の最大損失が大きくなったのでロットを調整することに。

リスク管理。
risk25.png

高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り(取引比率 43:20:36)

検証期間 2000/1/4~2014/11/18
単利運用 125万から
レバレッジ 2.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 1992回
平均保有期間 2.30日

勝率 61.24%(月単位: 73.74%)
期待値 4,805円/2.55%
プロフィットファクター 2.36倍
平均最大ドローダウン 8.96%
平均利益率 51.05%

iznrep25.png
izngrp25.png


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2014年11月18日 (火) | Edit |

■手仕舞い
プラップJ 1,770円 損益-20,000円(-1.63%)
OTS 371円 損益-10,800円(-0.88%)

<保有>
イナリサーチ
メディアS


(。・"・。)
録画したDVDを早回しで見るのが好き。テンポが速いのが楽しいみたい。そもそも早口言葉系の早い歌を早回ししてあげるとキャッキャと喜ぶ。


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2014年11月17日 (月) | Edit |

■手仕舞い
ムサシ 1,660円 損益+500(+0.04%)
日本コンクリ 577円 損益+600(+0.05%)

■買い
イナリサーチ 1,040円×200株
プラップJ 1,970円×100株
OTS 389円×600株
メディアS 788円×300株

<保有>
イナリサーチ
プラップJ
OTS
メディアS


(。・"・。)
あんぱんまんの自販機はずるい。すぐ近くのスーパーで半額くらいで同じものが売っているんだけど、自販機で買うといろんなキャラがしゃべるのでどうしてもそこで欲しい…。仕方なくそういうイベントとして買う。


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2014年11月14日 (金) | Edit |

■手仕舞い
タカタ 1,218円 損益+3,800円(+0.30%)
Fastep 428円 損益-38,800円(-3.03%)

■買い
日本コンクリ 575円×300株

<保有>
ムサシ
日本コンクリ

日経とマザーズの動きが違いすぎる。。


(。・"・。)
最近よく「ねーねーママー」と話しかけられるんだけど、だいたい後が「◎※×▽×…!」と宇宙語なので、「あーそうなのー」と適当に返している。会話したいのかなー。


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2014年11月13日 (木) | Edit |

■手仕舞い
東洋合成 2,298円 損益-19,900円(-1.56%)
ハピネット 1,690円 損益+3,900円(+0.31%)
KLab 1,444円 損益+3,600円(+0.28%)

■買い
Fastep 525円×400株
ムサシ 1,655円×100株

<保有>
タカタ
Fastep
ムサシ

手仕舞いの()内の数値は前日の資産評価額に対する損益の比率。複利運用なので金額よりもこっちを意識するように心がけておきたいなと。


(。・"・。)
最近よく「だいじょーぶ」と言うようになった。人が咳をすると「だいじょーぶか?」。自分が咳をした後に「だいじょーぶ」。転んで「たいたいたいたい…!」の後少しして「だいじょーぶ」。わざと転んだふりをしてその辺に座り込み、私に「そんなところに座っちゃだめよー」と言われると「だいじょーぶ」。


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2014年11月12日 (水) | Edit |

■買い
タカタ 1,199円×200株
東洋合成 2,497円×100株
ハピネット 1,651円×100株
KLab 1,408円×100株

<保有>
タカタ
東洋合成
ハピネット
KLab


(。・"・。)
ケーキを買ったら箱を「かえせー(持たせろー)」と大騒ぎ。こんなの持たせたらぐっちゃぐちゃになるから渡さなかったんだけど、座り込んで泣き叫び…。無理やり抱っこで帰ったけど暴れるので箱は蹴られ、結局ぐちゃぐちゃに。とほほ


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2014年11月11日 (火) | Edit |

■手仕舞い
大泉製 956円 損益+76,800円
光陽社 202円 損益+6,000円
東邦HD 1472円 損益+3,000円

<保有>
なし

今日は大きく取れたー!
でも光陽社は先日手直しした手仕舞いにさっそく引っかかって今日の安値ちょうどで決済。一時はすごい含み益だったのに…(見なきゃ良かった)。でもプラスだからいっか(^-^)v


ところでニッパーさんも記事にされているeggさんの質問に私も答えてみます。

1.心理
 1.私は臆病だ。  'はい'
 2.トレードが楽しい。 'はい'
 3.我慢強い。 'はい'
2.手法
 1.私はトレンドフォロワーだ。 'はい'
 2.私はカウンタートレーダーだ。 'いいえ'時々'はい'
 3.成行でエントリーする。 今のところ'いいえ'
 4.指値でエントリー。 'はい'
3.資金
 1.私は短期間で大きな利益を望む。 'いいえ'
 2.私はなんとしてでも相場に勝ちたい。 'はい'
 3.私は相場を長く続けたい。 'はい'

これ面白いですね~。シストレをする人はだいたい3番は一緒になりそうかなー?


(。・"・。)
落ち葉をポケットいっぱい詰め込む。新鮮な?落ち葉に興味はなく、かっさかさなのが好きなので(パリパリ踏んだり破いたりするのが好き)、ポケットの中で粉砕されて大変。。


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2014年11月10日 (月) | Edit |

■買い
光陽社 196円×1000株
東邦HD 1,442円×100株

<保有>
大泉製
光陽社
東邦HD

2銘柄がストップ高!このままいって欲しいけど最近まさかの事態が良く起きるから油断出来ない。


(。・"・。)
最近、お外へ誘っても「行かない!」と拒否される事が。そしてアンパンマンに夢中…。


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2014年11月08日 (土) | Edit |

高値圏順張りの手仕舞いを修正。
やっぱりスリッページは大目に見積もっておこうと1.0で検証。

あと先日記事にしたリスク管理の方法で強相場と弱相場を分けることに。
【強相場】
1回のトレードの資金あたりの最大リスク 4%以内
1日のトレードの資金あたりの平均リスク 9%以内(3%×3戦略)
【弱相場】
1回のトレードの資金あたりの最大リスク 3%以内
1日のトレードの資金あたりの平均リスク 6%以内(2%×3戦略)
v24risk3.png
v24risk2.png
順張りはもともと相場判定でダメな時はシグナルを出さないようにしてるんだけど、少しだけ違う判定方法でたまに出てくるシグナルは低リスクで仕掛けることにした。


高値圏順張り+安値圏順張り+逆張り(取引比率 43:20:36)

検証期間 2000/1/4~2014/11/07
単利運用 125万から
レバレッジ 2.0
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0

総取引回数 1969回
平均保有期間 2.33日

勝率 60.39%(月単位: 75.42%)
期待値 4,888円/2.41%
プロフィットファクター 2.31倍
平均最大ドローダウン 9.63%
平均利益率 51.33%

iznrep24.png
izngrp24.png

関係ないけど夫のお下がりのPC(SSD搭載)をもらったから検証が超早くなったー!これはやる気がでるわぁ。

(。・"・。)
イザナミのアイコンを見て「こりはー?なんだー?」と言いながら指でめっちゃ押してくる(タッチパネルと勘違いしている)。可愛いので気になるらしい。とりあえず「女の子よー」と教えたら納得している。。


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2014年11月07日 (金) | Edit |

■手仕舞い
テックファーム 1,642円 損益-14,300円
ダイヤ通商 222円 損益-4,000円
東邦HD 1,425円 損益-1,100円
ファーマF 1,389円 損益-26,100円

■買い
大泉製 700円×300株

<保有>
大泉製


(。・"・。)
元気いっぱいでアイスクリームを食べている。PM11:00現在。早く寝てくれ。


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2014年11月07日 (金) | Edit |

高値圏順張りで引いた先日のオンコセラピーと今日のダイヤ通商が嫌過ぎたので何とかしようと手仕舞いを調整してみた。(ダイヤ通商はまだわからないけど。。)

だいぶいい感じになった。

資金500万、5銘柄、手数料500円で検証。
201411071.png

資金125万で計算。
201411072.png

プロフィットファクターも破産確率も良くなってるし、注文可能銘柄数まで増えてる。
でも逆指値だからスリッページがあるんだろうなぁ…負荷0.3にしておいたけど手仕舞いもやっぱり1.0くらい食らうのかしら。

しばらくはボラが高い相場になりそうだし、これでちょっとは安心。かな?
成績記録記事はまた後日書きます。


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2014年11月06日 (木) | Edit |

■手仕舞い
図研エルミ 663円 損益+3,900円
日本デジタル 1,766円 損益+400円

■買い
東邦HD 1,436円×100株
ファーマF 1,650円×100株

<保有>
テックファーム
ダイヤ通商
東邦HD
ファーマF

か、噛み合わない…。。


(。・"・。)
布団で遊ぶのが大好き。積み上げた布団に乗って転がり落ちたりマットレスの間をくぐったりして遊ぶ。そういえば自分も子供のころ好きだったなぁ…。


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2014年11月05日 (水) | Edit |

■手仕舞い
東邦HD 1,422円 -4,400円

■買い
テックファーム 1,785円×100株
ダイヤ通商 226円×1000株
日本デジタル 1,762円×100株

<保有>
図研エルミ
テックファーム
ダイヤ通商
日本デジタル

今日は全部含み益♪このままこのままー。


(。・"・。)
首からさげたパンダのポシェットを通りがかりのおばあさんに褒められ…気を良くしたのか、その後別の知らないおばあさんを見かけると目の前まで走っていく!おばあさん達もびっくり。私もびっくりだ。。


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2014年11月04日 (火) | Edit |

リスク管理について今できる事をまとめたので覚書。

以下の2つを満たすように設定。
・1回のトレードの資金あたりの最大リスクは5%以内
・1日のトレードの資金あたりの平均リスクは10%以内(3.3%×3戦略)

資金500万、1日5銘柄で検証した成績
v232risk.png

資金125万円(現在の資金)でリスクを計算
v2322risk.png

最大損失=平均損失+損失偏差×3
資金あたり最大損失%=最大損失÷資金
1日の許容リスク金額(A)=125万(資金)×3.3%(許容リスク)÷保有日数
1銘柄の平均損失額(B)=1銘柄上限金額×平均損失%
注文可能銘柄数=A÷B÷約定率 (★ただし逆張りは約定率100%で計算)

・1回のトレードの資金あたりの最大リスクは5%以内
 →最大損失は5%以内なのでOK
・1日のトレードの資金あたりの平均リスクは10%以内(3.3%×3戦略)
 →注文銘柄数を4、2、2とすればOK

なぜ逆張りの約定率を100で計算しているかというと、逆張りは約定する時は一気にするので日柄分散したいから。

実際は1銘柄上限は金額でなく%指定にしていて、資金あたり20%(逆張りは16%)で複利で運用している。余力は無し。注文時余力不足にならないようにレバレッジを使用。
いまは20%が25万円なんだけど、この金額が今後30、35、、、と順調に増えるようならその都度上記のリスクを確認する予定。(実際はその前にシステムをいじってしまったりするのでもっと頻繁にチェックが必要になるんだけど…)
で、順調に50まで行くことができたら…その時は上限金額は増やさず、銘柄数を増やしていく方向にしたいなぁ…(ずいぶん先の話だな)

でも、以前読んだ本では確か「1回のトレードの許容リスクは資金あたり2%。月あたりの許容リスクは6%」と書いてあった気がするので、、、これでもだいぶリスクの取りすぎかもしれないけど。。

いつものように上記の計算方法などはhamさんのブログを参考にさせて頂きました。hamさんありがとうございます!
トレード資金あたりの日々リスクを5%にコントロールする
逆張りシステムについてもう少し


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2014年11月04日 (火) | Edit |

■買い
図研エルミ 650円×300株
東邦HD 1,466円×100株

<保有>
図研エルミ
東邦HD

この地合いで含み損とか。


(。・"・。)
寒くなってきたというのにアイスばっかり食べている。今日は砂場で最後まで遊んでいて、真っ暗になっても帰ろうとしないので「アイス食べに行こうよー」と誘ったら「アイスためよー(食べよー)」と言ってシャベルやバケツを放り出して走り出した…。


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2014年11月01日 (土) | Edit |

前回hamさん&なっとさんにコメント頂いて(本当にありがとうございました!)、貸借銘柄のリストを使って戦略を再構築!見事シグナル数激減で使い物にならなくなりました…(笑)

さらに、売りはなんとなく怖いので、平均売買代金10億以上、株価300円以上に限定。…シグナル数さらに激減w でもめげずに2つ作ってみた。
・売りB 狙い位置なし逆張り
・売りU 高値圏逆張り

バックテスト段階の成績
uri2back.png

最適分散投資後の成績(資金500万、手数料500円、1銘柄20万、1日5銘柄)
uri2seiseki.png

売りB資産グラフ
uriBgrp.png

売りU資産グラフ
uriUgrp.png

これなら組み合わせてもいけるかな?と、もう少し期待値を上げて合体させてみた。
取引回数が少なすぎるけど、ロジックはまったく一緒でパラメータをきつくしただけだから大丈夫かなーと。

バックテスト段階の成績(期待値向上版)
uri2back2.png

期待値向上合体版 最適分散投資後の成績(資金120万、手数料500円、1銘柄20万)
uri2seiseki2.png

uri2rep.png
uri2grp.png

…で、資金が順調に150万円まで増えたら運用してみようかな。。それまではフォワード確認てことで。


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