2014年08月31日 (日) | Edit |

安値圏の順張りに思うところがあったので修正。
・仕掛けるのが早すぎるなーと思ったので仕掛けを遅く
・不要(陳腐化した?)な条件を削除

↑の陳腐化した?の理由としては、v21では2009年以降の成績がダダ下がりなこと、、、
bv21.png
期待値悪し。勝率も…。グラフで見ると明らか。
gv21.png
これについては前からうすうす気になっていたのだけど、直せなかったのをようやく直した。

bv22.png
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あんまり良い感じにならなかったけど(特に2005年あたり、、)今のところはこれで精一杯かなー。またゆっくり考えよう。。

リスク管理。
riskv22.png

逆張り+安値圏順張り+高値圏順張り(取引比率 34:27:38)

検証期間 2000/1/4~2014/8/29
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 順張り1.0

総取引回数 1583回
平均保有期間 2.49日

勝率 63.23%(月単位: 77.84%)
期待値 6,317円/3.39%
プロフィットファクター 2.66倍
シャープレシオ 0.28
平均最大ドローダウン 8.13%
平均利益率 66.67%

iznrep22.png
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利益率がまぁまぁ上がったw


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