~ システムトレードでコツコツ稼ぐ!トレード記録です。子育て記録も少々。仮想通貨もやるよ! ~
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trademam

Author:trademam
5歳女児子育て中の主婦です。
2013年1月に100万円で株スタート。2013年8月からイザナミを使ったシステムトレードやってます。
2017年6月仮想通貨にも手を出しました。
≪マイペースを貫く!≫
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トレードなし。ノーポジ。


(。・"・。)
レモンの絵をみて「カレーマン(カレーパンマン)」と言うので、「違うよ、それはレモンだよ」と教えるんだけど、意地になって「カレーマン!カレーマン!」と主張し続ける。
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2014/06/16 21:41 | トレード日誌 | コメント(0)
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ver20で使っている逆張り…
リスク管理についてもう少し考えよう、という事で日柄分散をいろいろやってみた。

ちなみにバックテスト段階の成績はこんな感じ。
v20backtest.png

分散数を変えるとかなり成績が変わる。
v20bunsan.png

シグナルが多い日はどうなっているのかな?とシグナルが多い日を調べて見た。
v20signal.png

まずは2014年2月3日近辺。
左が1日5銘柄注文する場合。右が1日1銘柄注文する場合。
v20_2014.png
この場合は5銘柄注文している方が断然良く…、ここで取れなくてどうする!と言うくらいなんだけど…

2011年3月14日近辺。
v20_2011.png
5銘柄注文だと3月14日の注文で翌日から動けず。
1銘柄注文だと翌日15日の注文で14日の分の損失を取り返している。
…やっぱり日柄分散はした方が良いみたい?
(実際震災のような事が起きたら、ポジション全部閉じて少なくとも1週間くらいは様子見すると思うけど…。出していた注文が約定したままネット環境が整わなかったりするかもしれないし)

でも1日1銘柄注文だとやっぱり取引回数が少なすぎるので、
・仕掛け条件を少し緩く、仕掛け位置を少し浅く
・最大保有日数を4→3
に変更してみた。
するとこんな感じ。当然ながら若干期待値が落ちる。
v20v21.png

もすこしリスクをとろうかなと1銘柄上限を20万円から30万円に変更してみたら、期待値があがった。(資金2500万、手数料500円で検証)
右は念のため(取引回数が少ないので過剰最適化になってないか確認するため)1日5銘柄で検証した結果。資産曲線はいちおう右肩上がりになっているし、問題はなさそう。
v21bunsan.png
このくらいのリスクなら取ってもいいかなー。
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2014/06/16 21:33 | シストレ | コメント(2)
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損益

2013年 -206,620円
2014年 +519,134円
2015年 +139,236円
2016年  +7,178円
2017年 +963,945円
2018年
1月   +531,373円
2月   -121,425円
3月   +96,501円
--------------------
累計  +1,929,322円

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