2014年05月25日 (日) | Edit |

リスク管理に重点を置いていろいろと調整。

順張り+逆張り(比率)

検証期間 2000/1/4~2014/5/23
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 500円(往復)
スリッページ負荷 1.0(順張りのみ)

総取引回数 1528回
平均保有期間 2.55日

勝率 62.96%(月単位: 73.41%)
期待値 3,943円/2.30%
プロフィットファクター 2.23倍
シャープレシオ 0.22
平均最大ドローダウン 8.71%
平均利益率 40.17%

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利益率はがくんと減ったけど、リスクには強くなったはず。もともと年利20%が目標だったので、まぁよし。


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