2014年05月05日 (月) | Edit |

ちょっとだけ逆張りルールを修正。
このルールはものすごーくシンプルで、フィルタも一切使っていないんだけど…
シンプル過ぎて逆に不安になったので(苦笑)、オシレータ系の指標を1つ追加。
(相場判定は相場ごとの期待値にあんまり変化が無くて使えなかった)
予想通り期待値は上がったんだけど、ちょっと取引回数が減りすぎたので、
パラメータを少し緩めたりして調整。

総取引回数 931回
平均保有期間 4.00日
勝率 60.15%(月単位: 72.83%)
期待値 3910円/2.10%
プロフィットファクター 1.90倍

gyakurep18.png
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2010年はマイナスだけど、月単位の勝率は上がってるし、まぁいいかな。


順張り+逆張り。(比率 5.7:4.3)

検証期間 2000/1/4~2014/5/2
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3(順張りのみ)

総取引回数 2047回
平均保有期間 3.25日

勝率 57.35%(月単位: 75.72%)
期待値 5632円/3.02%
プロフィットファクター 2.37倍
シャープレシオ 0.258
平均最大ドローダウン 12.31%
平均利益率 76.87%

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hamさんのブログ記事(いつも本当にありがとうございます)を参考に、念のため順張りと逆張りの相関を再チェック。
-0.0002412186 えっ…、マイナスになった。(驚)
小さいほうが良いようなので、まぁいいかな。

これでとりあえずGWの調整は終わり~
あとは運用が上手くいきますように…。( ̄人 ̄)


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