2014年05月03日 (土) | Edit |

お正月頃に作って放置していた逆張りルール…
確認してみたら、フォワードが結構いいみたい。

総取引回数 1022回
平均保有期間 4.01日
勝率 57.24%(月単位: 67.63%)
期待値 4106円/2.06%
プロフィットファクター 1.85倍

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トータルの利益率はちょっと低いけど、取引回数からしたらこんなもんでしょう…。スリッページも無いし!
一応資金設定を大きくして取引回数を増やして確認してみても、資産曲線は変わらなかった。
(年度別成績では2006年と2009年は若干のマイナスになったけど…)


そこで、今運用中の順張りver16に、今ツクヨミさんが公開してくれている動画を参考にして作った相場判定を導入。
今までは上・下だけの判定だったんだけど、これにロジックをちょっと追加して上・並の上・並の下・下の4つに分類。
それぞれの相場ごとにパラメータを緩めたりきつくしたりで期待値MAPもどき(数は少ないのでもどき)を作成。
本当に期待値が高いところだけを残して、シグナル数を減らすことに。

総取引回数 1304回
平均保有期間 2.68日
勝率 53.22%
期待値 6632円/3.45%
プロフィットファクター 2.59倍

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で、順張りと逆張りを合体~。比率は 5.5:4.5 くらいになった。すると…
なんということでしょう(劇的風)、資産曲線が滑らかに。

検証期間 2000/1/4~2014/5/1
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3(順張りのみ)

総取引回数 2021回
平均保有期間 3.30日

勝率 55.52%(月単位: 73.41%)
期待値 5547円/2.93%
プロフィットファクター 2.25倍
シャープレシオ 0.223
平均最大ドローダウン 12.71%
平均利益率 74.73%

iznrep17.png
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トータル成績は順張りのみとあまり変わらないんだけど、半分でもスリッページが無いのは大きいと思う。

あとは逆張りの落ちるナイフ掴みに私の精神が耐えられるかどうかだけど…
順張りの高値掴みも割とすぐに慣れたので、そのうち慣れるでしょう(笑)
でも上場廃止銘柄だけはちゃんとチェックしなきゃ…(-_-;


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