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2014年05月
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hamさんのブログ記事の保有日数を短くする方法を参考に、逆張りルールの手仕舞いの指値Xを探してみた。(仕掛けも多少変えた)
すると、こんな感じに。。。 ![]() ちなみに初期資金600万円、手数料は500円で検証。 どれを選択するか悩み、、、とりあえずDに仮決め。 勝率だけならAorCなのだけど、利益より損失が大きいのが何となく嫌…。(小さい損失はあまり気にならないけど、利益より大きな損失は気になる) BとDは両方とも利益と損失が同じくらいの大きさ。期待値やPFはBの方が良いんだけど、最大損失と保有日数が小さいのでD。 でもBとDにはまだ迷いがちょっとあるので、、 順張りも同じような手順で指値Xを探してみて、自分の資金設定で、相性をみてから決めようかな。 追記: 頂いたコメントで「同じ銘柄を重複して保有しない」にチェックが入っていたためトレード回数にずれが生じていたので、検証しなおして、画像を差し替え(hamさんありがとうございます!) ついでに、先日教えて頂いた勝率補正後の最大損失などの数値も計算。 …Cが一番小さくなった…。まだまだ検討の余地がありそう。 追記2: さらに頂いたコメントを参考に破産確率を計算。 ついでにシャープレシオも追記。 (数字に弱い私へのメモ) 損益レシオ=平均利益÷平均損失 期待値=通算利益率÷トレード回数 PF=総利益÷総損失 シャープレシオ=平均損益÷損益の標準偏差 最大損失=平均損失+損失偏差×3 勝率補正=最大損失×(Aの勝率÷Xの勝率) 破産確率 こちらのツール ![]() ![]()
■手仕舞い
グリー 872円 損益+2400円 タカタ 2129円 損益+10200円 オルトプラス 1110円 損益-4800円 ユビキタス 1144円 損益-24700円 ■買い 酉島製作所 831円×200株 <保有> 酉島製作所 逆張りの利益が順張りの1銘柄で全部消え…。 でも、順張りだけでやっていたらもっと大きかった損失が、逆張りのお陰で緩和されたと考えると、さっそく効果があったってことかな? (。・"・。) 親子カフェで優雅にランチ。ちょいちょい「ママーッ」と言いながら戻って来るのであまりくつろげないけど。3歳くらいの男の子に手を引かれて滑り台を3周くらいしてたみたい。たまには他の子と遊んでいい経験になったかなー。 ![]() ![]()
hamさんのリスク調整についてのブログ記事を参考に、とりあえず記事のまんま計算してみたので、記録。
![]() で、とりあえず最大損失を10%以内に収めるべく、銘柄数を順張り3、逆張り2で調整してみることに。 でもこのシステム、順張りは7割強逆張りは8割強空振りするから、取引回数が激減しちゃうんじゃ… と心配していたら、意外とそうでもなかった。 取引回数 2047回→1723回 勝率 57.35%→57.17% 期待値 3.02%→3.19% 利益率 1153.04%→1045.87% 最大DD 2.96%→2.25% 思ったほど減ってないし、その他の成績も資産曲線もほぼ変わらない…。(なんでかなー?また後で考えよう…) これならいけるかな?と、とりあえず応急処置的にこれでいくことに。 ポジションサイズも検討したいけど1.38で割ってしまうと小さくなりすぎるので…また後日検討。 考えることがいっぱいあるなぁ…。ゆっくり頑張ろうっと(^-^) ※5/16追記…メモした数値が間違っていたので修正。 ![]() ![]()
ちょっとだけ逆張りルールを修正。
このルールはものすごーくシンプルで、フィルタも一切使っていないんだけど… シンプル過ぎて逆に不安になったので(苦笑)、オシレータ系の指標を1つ追加。 (相場判定は相場ごとの期待値にあんまり変化が無くて使えなかった) 予想通り期待値は上がったんだけど、ちょっと取引回数が減りすぎたので、 パラメータを少し緩めたりして調整。 総取引回数 931回 平均保有期間 4.00日 勝率 60.15%(月単位: 72.83%) 期待値 3910円/2.10% プロフィットファクター 1.90倍 ![]() ![]() 2010年はマイナスだけど、月単位の勝率は上がってるし、まぁいいかな。 順張り+逆張り。(比率 5.7:4.3) 検証期間 2000/1/4~2014/5/2 単利運用 100万から レバレッジなし 手数料 1000円(往復) スリッページ負荷 0.3(順張りのみ) 総取引回数 2047回 平均保有期間 3.25日 勝率 57.35%(月単位: 75.72%) 期待値 5632円/3.02% プロフィットファクター 2.37倍 シャープレシオ 0.258 平均最大ドローダウン 12.31% 平均利益率 76.87% ![]() ![]() hamさんのブログ記事(いつも本当にありがとうございます)を参考に、念のため順張りと逆張りの相関を再チェック。 -0.0002412186 えっ…、マイナスになった。(驚) 小さいほうが良いようなので、まぁいいかな。 これでとりあえずGWの調整は終わり~ あとは運用が上手くいきますように…。( ̄人 ̄) ![]() ![]()
お正月頃に作って放置していた逆張りルール…
確認してみたら、フォワードが結構いいみたい。 総取引回数 1022回 平均保有期間 4.01日 勝率 57.24%(月単位: 67.63%) 期待値 4106円/2.06% プロフィットファクター 1.85倍 ![]() ![]() トータルの利益率はちょっと低いけど、取引回数からしたらこんなもんでしょう…。スリッページも無いし! 一応資金設定を大きくして取引回数を増やして確認してみても、資産曲線は変わらなかった。 (年度別成績では2006年と2009年は若干のマイナスになったけど…) そこで、今運用中の順張りver16に、今ツクヨミさんが公開してくれている動画を参考にして作った相場判定を導入。 今までは上・下だけの判定だったんだけど、これにロジックをちょっと追加して上・並の上・並の下・下の4つに分類。 それぞれの相場ごとにパラメータを緩めたりきつくしたりで期待値MAPもどき(数は少ないのでもどき)を作成。 本当に期待値が高いところだけを残して、シグナル数を減らすことに。 総取引回数 1304回 平均保有期間 2.68日 勝率 53.22% 期待値 6632円/3.45% プロフィットファクター 2.59倍 ![]() ![]() で、順張りと逆張りを合体~。比率は 5.5:4.5 くらいになった。すると… なんということでしょう(劇的風)、資産曲線が滑らかに。 検証期間 2000/1/4~2014/5/1 単利運用 100万から レバレッジなし 手数料 1000円(往復) スリッページ負荷 0.3(順張りのみ) 総取引回数 2021回 平均保有期間 3.30日 勝率 55.52%(月単位: 73.41%) 期待値 5547円/2.93% プロフィットファクター 2.25倍 シャープレシオ 0.223 平均最大ドローダウン 12.71% 平均利益率 74.73% ![]() ![]() トータル成績は順張りのみとあまり変わらないんだけど、半分でもスリッページが無いのは大きいと思う。 あとは逆張りの落ちるナイフ掴みに私の精神が耐えられるかどうかだけど… 順張りの高値掴みも割とすぐに慣れたので、そのうち慣れるでしょう(笑) でも上場廃止銘柄だけはちゃんとチェックしなきゃ…(-_-; ![]() ![]()
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2013年 -206,620円 カウンター
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