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Author:trademam 最新コメント
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2014年05月
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今月は負け。
損益 －28,094円（前月比） うーん、残念。まぁ、大きくは負けてないから良しとするかー。  
■手仕舞い
日本通信 694 損益＋200円 ＜保有＞ エスケーエレ 日本通信は手数料負けー。 (。･"･｡) クリームが入ったパンはクリームだけを舐める。ご飯は食べず夜中にラーメンを食べる（ラーメンを持って私をキッチンへ押しやる）。…食育とか夢物語だよねぇ…？
■手仕舞い
ＤＷＴＩ 1,190 損益-7,900円 エスケーエレ 1,450 損益-8,200円 ■買い エスケーエレ 1,525×100株 ＜保有＞ 日本通信 エスケーエレ なんだか噛み合わないなぁ。。 (。･"･｡) アンパンマンのお菓子入れはお菓子入れとしては全く使えず放置していたんだけど、最近お風呂で遊ぶおもちゃとして復活した。気に入っているみたい。
■買い
ＤＷＴＩ 1,269×100株 エスケーエレ 1,532×100株 日本通信 693×200株 ＜保有＞ ＤＷＴＩ エスケーエレ 日本通信 おお。注文したの全部約定した。。含み損の方が多いんですけど。。。 (。･"･｡) 深夜３時にフィーバー（なぜ）。朝までパパと遊ぶ。今日は朝寝坊でノリも悪く、外へ行ってもベビーカーから降りなかったり。。今夜はどうなる。
トレードなし。ノーポジ。
たんたんと。。 (。･"･｡) お外で遊んでいても「はいきんまん、はいきんまーん！」と叫んでいる。大丈夫だろうか。
トレードなし。ノーポジ。
今日は新興が盛り上がっていたみたいだけど、乗れず。残念。 まぁ、たんたんと続けよう。 (。･"･｡) NHK「いないいないばぁ」の流れで「英語であそぼ」も見せているんだけど、今日はTVを見ながら「シーユー！」とか言っていて驚いた。まぁ、口真似しているだけなんだけど…。英語の歌もお気に入りのがあるみたい。
リスク管理に重点を置いていろいろと調整。
順張り＋逆張り（比率） 検証期間 2000/1/4～2014/5/23 単利運用 100万から レバレッジなし 手数料 500円（往復） スリッページ負荷 1.0(順張りのみ) 総取引回数 1528回 平均保有期間 2.55日 勝率 62.96%（月単位: 73.41%） 期待値 3,943円/2.30% プロフィットファクター 2.23倍 シャープレシオ 0.22 平均最大ドローダウン 8.71% 平均利益率 40.17%   利益率はがくんと減ったけど、リスクには強くなったはず。もともと年利20％が目標だったので、まぁよし。
先日の続きで、今度は順張りのほうを。
なるべく現実に近づけるためにスリッページ負荷は1.0（これまでの記録から）、手数料は500円で検証。仕掛け位置も少しだけ調整した。  こちらはあまり悩まず指値Ａを選択。 勝率はＢの方が良いけど、ＰＦも破産確率もＡの方が良いので。 逆張りのほうはやっぱり破産確率の低かった指値Ａを選択することに。 このゲーム(というと語弊があるかもしれないけど）は、長く続けられることが一番大事…という考えで。 組み合わせるとこんな感じ。  相関係数もまぁこれくらいなら問題なさそうかな。 あとは銘柄数の配分を考えよう。。
トレードなし。ノーポジ。
(。･"･｡) 私が仕上げ磨きをしようとすると、歯ブラシを奪ってパパに渡す。渡したら寝転がって口を開けて待っている…。磨かれている間はうっとりした表情。終わりにしようとすると不服そうに文句を言うので、パパは３回くらい繰り返し磨く。…なんのテクニシャン？
■手仕舞い
セガサミーＨＤ 1,850円 損益+10,600円 ＜保有＞ なし (。･"･｡) 今日は元気に復活！昨日は一時40度はあったと思うのだけど、そのケロリ具合にびっくり。念のため外出を控えたせいか、さっそく夜更かししてるんですけども…。
トレードなし
＜保有＞ セガサミーＨＤ (。･"･｡) 深夜に高熱(39.5℃)！朝になっても下がらないのでおんぶで病院へ(13Kg超えなので腰にくる…)。薬は貰ったものの、母乳以外は全て拒否。「おくすりのめたね」で無理やり流し込んだけど1回の規定量の4分の1も飲めてない…。今夜も寝たり起きたりかな…。
■手仕舞い
酉島製作所 786円 損益－9000円 ＜保有＞ セガサミーＨＤ (。･"･｡) 手作りのものは大体食べない。かまぼことかソーセージとかばかり食べている。緑のものは食べ物だと認識していないんじゃ…。
hamさんのブログ記事の保有日数を短くする方法を参考に、逆張りルールの手仕舞いの指値Xを探してみた。（仕掛けも多少変えた）
すると、こんな感じに。。。  ちなみに初期資金600万円、手数料は500円で検証。 どれを選択するか悩み、、、とりあえずDに仮決め。 勝率だけならAorCなのだけど、利益より損失が大きいのが何となく嫌…。（小さい損失はあまり気にならないけど、利益より大きな損失は気になる） BとDは両方とも利益と損失が同じくらいの大きさ。期待値やPFはBの方が良いんだけど、最大損失と保有日数が小さいのでD。 でもBとDにはまだ迷いがちょっとあるので、、 順張りも同じような手順で指値Xを探してみて、自分の資金設定で、相性をみてから決めようかな。 追記： 頂いたコメントで「同じ銘柄を重複して保有しない」にチェックが入っていたためトレード回数にずれが生じていたので、検証しなおして、画像を差し替え（hamさんありがとうございます！） ついでに、先日教えて頂いた勝率補正後の最大損失などの数値も計算。 …Cが一番小さくなった…。まだまだ検討の余地がありそう。 追記２： さらに頂いたコメントを参考に破産確率を計算。 ついでにシャープレシオも追記。 （数字に弱い私へのメモ） 損益レシオ＝平均利益÷平均損失 期待値＝通算利益率÷トレード回数 PF＝総利益÷総損失 シャープレシオ＝平均損益÷損益の標準偏差 最大損失＝平均損失＋損失偏差×3 勝率補正＝最大損失×(Aの勝率÷Xの勝率） 破産確率 こちらのツール
■買い
セガサミーHD 1744円×100株 ＜保有＞ 酉島製作所 もうーー。イヤな相場……（－－） (。･"･｡) 公園で3歳の保育園児達に囲まれ、一緒に遊んだ。3歳児はかなり言葉が達者。娘が言葉を話せなくても、結構意思の疎通は出来ていたみたい。たんぽぽをもらったりして、楽しそうだった。引っ張られて転んだりもしてたけど。いい刺激になったかなー。
トレードなし。
＜保有＞ 酉島製作所 (。･"･｡) 今日は眠い一日だったようで、、公園に行ってもノリが悪くすぐ抱っこ。夕方にアンパンマンを見ていたら寝てしまった…！そしてまだ起きない。夜寝に移行したみたい…？これは深夜にフィーバーのよかーん。
■手仕舞い
グリー 872円 損益＋2400円 タカタ 2129円 損益＋10200円 オルトプラス 1110円 損益－4800円 ユビキタス 1144円 損益－24700円 ■買い 酉島製作所 831円×200株 ＜保有＞ 酉島製作所 逆張りの利益が順張りの１銘柄で全部消え…。 でも、順張りだけでやっていたらもっと大きかった損失が、逆張りのお陰で緩和されたと考えると、さっそく効果があったってことかな？ (。･"･｡) 親子カフェで優雅にランチ。ちょいちょい「ママーッ」と言いながら戻って来るのであまりくつろげないけど。３歳くらいの男の子に手を引かれて滑り台を３周くらいしてたみたい。たまには他の子と遊んでいい経験になったかなー。
hamさんのリスク調整についてのブログ記事を参考に、とりあえず記事のまんま計算してみたので、記録。
 で、とりあえず最大損失を10%以内に収めるべく、銘柄数を順張り３、逆張り２で調整してみることに。 でもこのシステム、順張りは7割強逆張りは8割強空振りするから、取引回数が激減しちゃうんじゃ… と心配していたら、意外とそうでもなかった。 取引回数 2047回→1723回 勝率 57.35%→57.17% 期待値 3.02%→3.19% 利益率 1153.04%→1045.87% 最大DD 2.96%→2.25% 思ったほど減ってないし、その他の成績も資産曲線もほぼ変わらない…。（なんでかなー？また後で考えよう…） これならいけるかな？と、とりあえず応急処置的にこれでいくことに。 ポジションサイズも検討したいけど1.38で割ってしまうと小さくなりすぎるので…また後日検討。 考えることがいっぱいあるなぁ…。ゆっくり頑張ろうっと(^-^) ※5/16追記…メモした数値が間違っていたので修正。
■買い
ユビキタス 1,391円×100株 ＜保有＞ グリー タカタ オルトプラス ユビキタス 逆張りは結構頑張っているのに…。 順張りで買ったユビキタスが (。･"･｡) たんぽぽの綿毛が大好き。まだ吹き飛ばすことは出来ないけど、手で撒き散らして喜んでいる。遠くで「あったよー」と摘んであげると「ぁあったぁぁぁーっ！！」と叫びながらニッコニコで駆けて来る。
トレードなし。
＜保有＞ グリー タカタ オルトプラス 反発した…。ほ…。 (。･"･｡) 雨上がりの公園。泥だらけで遊んでご機嫌。相変わらず水溜りに突撃するのはいつまでかな…？？
■買い
グリー 860円×200株 タカタ 2027円×100株 オルトプラス 1134円×200株 ＜保有＞ グリー タカタ オルトプラス 分かっていたけど…分かってはいたんだけど……。怖っ！ 逆張り怖っ！！！ ここで買うのか～そうか～そうだよね～そうか～……。 (。･"･｡) 少し前から「あっきーな！」を連呼していたんだけど、最近は「あぃきーまん！」になって、だいぶばいきんまんに近づいてきた。
トレードなし。ノーポジ。
注文は1件、約定せず。 …うーん、ヒマ。 (。･"･｡) 月を見つけると嬉しい。「おーしーま！（お月さま）」と言って笑っている。何のことかと思った…。
トレードなし。ノーポジ。
注文は4件入れてたんだけど、約定せず…。 (。･"･｡) 前回イヤイヤ期で散々だった動物園リベンジ。今日は母子とも楽しく過ごせてよかった。…しかし重くなったのでちょいちょい抱っこするのがしんどーい。
トレードなし。ノーポジ。
私のやる気とは裏腹に…。 (。･"･｡) イヤイヤ期はいつのまにか終わっていたみたい…。序章？
ちょっとだけ逆張りルールを修正。
このルールはものすごーくシンプルで、フィルタも一切使っていないんだけど… シンプル過ぎて逆に不安になったので(苦笑)、オシレータ系の指標を1つ追加。 （相場判定は相場ごとの期待値にあんまり変化が無くて使えなかった） 予想通り期待値は上がったんだけど、ちょっと取引回数が減りすぎたので、 パラメータを少し緩めたりして調整。 総取引回数 931回 平均保有期間 4.00日 勝率 60.15%（月単位: 72.83%） 期待値 3910円/2.10% プロフィットファクター 1.90倍   2010年はマイナスだけど、月単位の勝率は上がってるし、まぁいいかな。 順張り＋逆張り。（比率 5.7:4.3） 検証期間 2000/1/4～2014/5/2 単利運用 100万から レバレッジなし 手数料 1000円（往復） スリッページ負荷 0.3(順張りのみ) 総取引回数 2047回 平均保有期間 3.25日 勝率 57.35%（月単位: 75.72%） 期待値 5632円/3.02% プロフィットファクター 2.37倍 シャープレシオ 0.258 平均最大ドローダウン 12.31% 平均利益率 76.87%   hamさんのブログ記事（いつも本当にありがとうございます）を参考に、念のため順張りと逆張りの相関を再チェック。 -0.0002412186 えっ…、マイナスになった。（驚） 小さいほうが良いようなので、まぁいいかな。 これでとりあえずＧＷの調整は終わり～ あとは運用が上手くいきますように…。（￣人￣）
お正月頃に作って放置していた逆張りルール…
確認してみたら、フォワードが結構いいみたい。 総取引回数 1022回 平均保有期間 4.01日 勝率 57.24%（月単位: 67.63%） 期待値 4106円/2.06% プロフィットファクター 1.85倍   トータルの利益率はちょっと低いけど、取引回数からしたらこんなもんでしょう…。スリッページも無いし！ 一応資金設定を大きくして取引回数を増やして確認してみても、資産曲線は変わらなかった。 （年度別成績では2006年と2009年は若干のマイナスになったけど…） そこで、今運用中の順張りver16に、今ツクヨミさんが公開してくれている動画を参考にして作った相場判定を導入。 今までは上・下だけの判定だったんだけど、これにロジックをちょっと追加して上・並の上・並の下・下の４つに分類。 それぞれの相場ごとにパラメータを緩めたりきつくしたりで期待値MAPもどき（数は少ないのでもどき）を作成。 本当に期待値が高いところだけを残して、シグナル数を減らすことに。 総取引回数 1304回 平均保有期間 2.68日 勝率 53.22% 期待値 6632円/3.45% プロフィットファクター 2.59倍   で、順張りと逆張りを合体～。比率は 5.5：4.5 くらいになった。すると… なんということでしょう(劇的風)、資産曲線が滑らかに。 検証期間 2000/1/4～2014/5/1 単利運用 100万から レバレッジなし 手数料 1000円（往復） スリッページ負荷 0.3(順張りのみ) 総取引回数 2021回 平均保有期間 3.30日 勝率 55.52%（月単位: 73.41%） 期待値 5547円/2.93% プロフィットファクター 2.25倍 シャープレシオ 0.223 平均最大ドローダウン 12.71% 平均利益率 74.73%   トータル成績は順張りのみとあまり変わらないんだけど、半分でもスリッページが無いのは大きいと思う。 あとは逆張りの落ちるナイフ掴みに私の精神が耐えられるかどうかだけど… 順張りの高値掴みも割とすぐに慣れたので、そのうち慣れるでしょう(笑) でも上場廃止銘柄だけはちゃんとチェックしなきゃ…(-_-;
トレードなし。ノーポジ。
連休は普通に持ち越す気でいたんだけど、はからずもノーポジ…。 精神的に良いし、まぁいっか(笑) (。･"･｡) 最近、両手を目に当てて突然「えーん！」と泣きまねをするようになった。構って欲しいらしい。
トレードなし。ノーポジ。
(。･"･｡) アンパンマンのくつを買ってあげたら大喜び。いつもは全く気にしないのに、土が付いたのを気にして払っていた。さらに家の中に持ち込もうとしていた。
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2013年 -20.66% カウンター
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～ システムトレードの記録です。子育て記録も少々。 ～
