2014年04月05日 (土) | Edit |

久しぶりにver2のフォワード確認。
12/12の記事でフォワードが良いから乗り換えようかなーとか言っていたんだけど…。
またしても衝撃の事実。

検証期間 2013/08/07~2014/04/04
複利運用 91.7万から(8/7時点の残高)

総取引回数 106回
勝率 39.62%
期待値 454円/0.46%
損益 48千円
利益率 5.26%

こんな感じに…。
v2fwd8m.png
緑の線がver2。赤い線が実際の損益。

2月上旬までは凄く順調だったけど、その後の落ち方が酷い…。
もし12月に乗り換えていたら、しばらくは良かったけど2月後半から暴落してマイナスになってた。
そういえばシストレブログで2,3月に結構食らっている人が多かったように感じたけど、このver2と似ているルールだったのかな?

うーん。フォワードはやっぱり長く見ないと分からないなー…。


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2014年04月05日 (土) | Edit |

ver14のルールは以下の4つのパターンを含んでいたんだけど、このうち4.をバッサリカット。
 1.相場判定上×高値圏
 2.相場判定上×安値圏
 3.相場判定下×高値圏
 4.相場判定下×安値圏

ついでに、
2.のケースは少し仕掛けが遅くなるように
3.のケースはパラメータを少しきつめに調整。

取引回数がちょっと減ったけど、期待値があがってDDも小さくなった。
安全第一。


検証期間 2000/1/4~2014/4/4
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 1804回
平均保有期間 2.68日

勝率 51.22%(月単位: 69.19%)
期待値 5569円/2.95%
プロフィットファクター 2.26倍
シャープレシオ 0.246
平均最大ドローダウン 10.70%
平均利益率 66.98%

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