2013年11月29日 (金) | Edit |

大やられ。(過去最大)

損益 -169,180円

いままでの利益を全て吐き出して真っ逆さま…。がっくり。
他のシストレしている人のブログを見た感じだと、今月は皆ダメっぽいので仕方ないのかなぁ…。

まあ…こういう事もあるのかなと。たんたんと続けよう…。
研究もまだまだ頑張るぞー。


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2013年11月29日 (金) | Edit |

■買い
日本通信 10600円×15株
アイフリークHD 290×600株

<保有>
日本通信
アイフリークHD

とりあえず両方とも含み益。順調に行きますように。


(。・"・。)
前にも増して良くしゃべるようになった。「ちぃー、かちゃこちゃこちょこちょトコトコトコとー」とか良く言っている。これが噂の宇宙語ってやつか…。何か訴えかけるように言っているときもあるんだけど、ママちっとも分かってあげられないよ、ごめんねぇ。


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2013年11月28日 (木) | Edit |

手仕舞い方法を修正。相場情報に応じた場中手仕舞いを追加してみた。
そこそこ勝率が上がって、月単位の勝率も下がらないものが出来た。
でもやっぱり直近は相当喰らってしまうけど。。

本当はもっと勝率が高い勝率重視バージョンを作ろうとしたんだけど、上手くいかず…。
前日夜の注文だけで運用できる事にこだわってるので、なかなか難しい感じ。


検証期間 2006/1/4~2013/11/28
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 880回
平均保有期間 2.68日

勝率 59.20%(月単位: 77.89%)
期待値 8681円/4.81%
プロフィットファクター 2.74倍
シャープレシオ 0.308
平均最大ドローダウン 11.00%
平均利益率 95.48%

iznrep12.jpg
izngrp12.jpg


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2013年11月28日 (木) | Edit |

■手仕舞い
APLIX 1,041円 損益 -12,900円
フルスピード 800円 -23,000円

<保有>
なし

なんとかMY資産の最安値更新は免れた…。昨日が底だと信じたい。


(。・"・。)
幼児向けの小さい滑り台。いつもは手をつないで滑らせているんだけど、今日は一人で滑れた!2回も一人で滑ったんだからもう大丈夫かなー?と思ったら、やっぱり手をつなげと催促される。まぁ、だんだん出来るようになるのかな。


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2013年11月27日 (水) | Edit |

■手仕舞い
ミクシィ 2,031 損益+19,100円
アバント 1,985 損益-11,100円

■買い
APLIX 1,170円×100株
フルスピード 915円×200株

<保有>
APLIX
フルスピード

連敗記録は8でストップ♪ …って全然喜べなーい…。
未体験のDDに突入してますけども……。


(。・"・。)
まともに走れもしないくせに(走るときは斜めに走る)、なぜか爪先立ちで歩いている。新しい遊びのようだ。


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2013年11月26日 (火) | Edit |

トレードなし。

<保有>
ミクシィ
アバント

…ダメだ。


(。・"・。)
パパが買ってきた焼き栗を見て「おいしぃ、おいしぃ」を連発(食べたことは無い)。皮を剥いて中身を食べさせようとすると「いんない!」と拒否。皮付きの栗を「おいしぃ」と言いながらベロベロ舐めていた。…絶対においしくないハズ。


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2013年11月25日 (月) | Edit |

■買い
ミクシィ 1,840円×100株
アバント 2,096×100株

<保有>
ミクシィ
アバント

両方ともストップ高。明日はどうなる。


(。・"・。)
最近だんだんと寝るのが遅くなってきて困る。(今も起きてパパと遊んでいる)パパは超夜型人間だから、パパに似たら困るなぁ。


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2013年11月24日 (日) | Edit |

せっかく株をやっているので、何とか使えないかな?と考えた事をメモ。

(1)まず、今やってるシステムトレードの短期売買では枠をすぐに使い切ってしまうので、使えない。

(2)数年前からやっている投資信託の積み立て(セゾン投信のグローバルバランスファンド)。NISAって投資信託向けらしいから、使えないかな?と思ったのだけど…。これはドルコスト平均法を実践するつもりで、超長期のつもりなので、当面売却する予定無し。配当も無いし、売却しないことには減税関係ないので、使えない。

(3)今はやっていないけど、個別株のバリュー投資。安値圏でいつか吹き上がりそうな銘柄を塩漬けておくのはありかもしれない。安全そうな割安銘柄か、夢は大きく低位株か…。宝くじよりは断然良さそう。

うーん。(3)で行くなら、原資はどうしようかな~。株はやっぱりリスク資産だし…。シストレで資金が増えてから一部を移すでも遅くないかな(って、増えるのか…?)。

結論。とりあえず口座だけ開いておこう。どこの証券会社がいいかなー。


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2013年11月23日 (土) | Edit |

ver11の複数売買ルールの内訳と単独の成績を記録。

[共通の条件]
検証期間 2000/1/4~2013/11/22
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

パラメータを調整した時は2006年から検証してたんだけど、念のため2000年からでも問題ないか確認するため検証期間を伸ばしてみた。

(1)順張り
超高値圏の順張り。

総取引回数 1065回
平均保有期間 2.89日
期待値 8942円/4.63%
シャープレシオ 0.307

v11pf1-rep.jpg
v11pf1-grp.jpg

本当は、超高値圏じゃなくてちょっと高値圏くらいで仕掛けたいんだけど…上手く作れなかったので、仕方ない。(そのうちまた挑戦しよう)。トレジスタで販売されている戦略で目をつけているのがあるんだけど…。資金に余裕が出来たら買いたいなぁ(順番が逆かな)

(2)逆張り
正確には超安値圏の順張り。

総取引回数 351回
平均保有期間 2.99日
期待値 8233円/4.37%
シャープレシオ 0.310

v11pf2-rep.jpg
v11pf2-grp.jpg

こうして見ると、こっちはまだまだ改善の余地がありそうだなぁ。取引回数も少なすぎるし。

(3)暴落用
cosisinさんのブログで公開されているルールをそのまま。(ありがとうございます)


運用方法としては(1)を優先で、資金が余ったら(2)に回すようにしている。(3)は今のところ出番無しで普段はオフにしているのだけど(出来ればこのままずっとオフでいたいけど)、一応有事の際には最優先で動けるようにスタンバイ。

ところでトレジスタやイザナミブログを見ていると、皆さんストラテジーにステキカッコイイ名前をつけているから、一瞬私も…と思ったけど、頭をよぎったのが「ママパンチ」とかセンス無さ過ぎて2秒で断念。。語彙よ。。


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2013年11月22日 (金) | Edit |

■手仕舞い
菊池製作所 1200円 損益-10,200円

<保有>
なし

ふと気づくと…。
絶賛8連敗中。今月に入ってから怒涛の勝ち無し。
ちょ…大丈夫ですか(誰に聞いてるのか)

とはいえ…DDは30%まで許容するって決めてるんだモン。まだまだー
ここは…無心…で(-人-)
エーン


(。・"・。)
予防接種。診察室に入ったとたん座り込んで泣き出す(今回は覚えていたようだ)。必死の大暴れ。でも「はい、もう終わりだよー」と言われたとたんにピタリと泣き止み、先生にバイバイしていた。…立ち直り(?)早い早い。


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2013年11月21日 (木) | Edit |

トレードなし。

<保有>
菊池製作所

上髭の長さにドン引き。


(。・"・。)
家の中ではタブレットを持ち歩いて、一日中アンパンマンの動画を見ている。。つけてあげないと、「アンパン!アンパン!」とアンコールみたいなコールが起きるのでついつけちゃうんだけど、、これでいいんだろうか。


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2013年11月20日 (水) | Edit |

■手仕舞い
高知銀行 153円 損益-16,000円

■買い
菊池製作所 1302円×100株

<保有>
菊池製作所

…無心。(-人-)


(。・"・。)
パパを見かけると「パァパァ~(はぁと)」と言うくせに、いまだにママはなし。私はママじゃなくてオッパイなのか…。でも家の外では言わないので、一応TPOはわきまえているらしい。


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2013年11月19日 (火) | Edit |

■買い
高知銀行 169円×1000株

<保有>
高知銀行

また含み損…。もう何も考えるのは止めてシグナルに従おう…。(- -)
それがシストレの醍醐味(?)よね。


(。・"・。)
今日は2人で動物園へ。娘おおはしゃぎ。いつもは少ししか食べないおにぎりもたくさん食べたし。ヤギと羊に触れるエリアでは、ニコニコしてるわりに近すぎると怖いのか後ずさり。いろんな動物を見れて楽しかったね。


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2013年11月18日 (月) | Edit |

■手仕舞い
エムティーアイ 1,751円 損益-12,000円

<保有>
なし

見事に連敗続き…。
明日は買いシグナルが結構出ている。そろそろ巻き返してー。


(。・"・。)
最近はよく「きえー(きれー)、きえー」と言っている。お花もちょっとした電飾もみんな「きえー」。そろそろイルミネーションも始まって本当にキレイだね。


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2013年11月15日 (金) | Edit |

トレードなし。

<保有>
エムティーアイ

この地合で下げるとか…。月曜のシグナルもないし…(資金不足)。
モチベ下がるわー。


(。・"・。)
ストローマグにお湯を入れて、娘に渡す直前に、ちょっと手の甲に垂らして温度を確認した。受け取った娘も一生懸命手の甲に垂らしていた…。そこはマネしなくて良いのよ。


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2013年11月14日 (木) | Edit |

トレードなし。

<保有>
エムティーアイ

良い地合になってきた感じがするのに振るわないマイ戦略。やっぱり過剰最適化なのか?…と判断するのも時期尚早ぽいので、もうしばらくはジレジレしながら見守り…。(-人-)無心

日経は、上髭をつけたものの今日も陽線引け。ボリンジャーの+2σにタッチ。ここで跳ね返されるのか、このままゴリゴリ押し上げるのか…。あげてー。


(。・"・。)
靴下をはかせるのは外出するときだけ。今日は洗濯物の中から靴下を見つけて、一生懸命はこうとしていたので、はかせてあげたら案の定転んでいた。…でも真冬は寒いし、靴下で床を歩く練習も必要かなぁ…。


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2013年11月13日 (水) | Edit |

■買い
エムティーアイ 1871円×100株

<保有>
エムティーアイ

日経はなんとか陽線引け。まだもじもじするのか、明日こそ上抜けるのか。抜けてー。


(。・"・。)
色んなものを指差して「なーにぃ?」と聞くブーム。説明に困るものを良く指す。使わなくなったバウンサー、掃除用スプレー、難しい内容のポスター、ゴミの分別表…。もっとこう…お花とか車とか犬とかさぁ…。


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2013年11月12日 (火) | Edit |

Ver11のルールは変えず…最適分散投資の設定を少しだけ変えてみた。
だいたい5銘柄分散になるように1銘柄あたりの投入額を20%にしてるんだけど、上限が30%と大きすぎたので、ここを少し抑えて25%にしてみた。これだけで結構成績が良くなった。一応、記録。


検証期間 2006/1/4~2013/11/01
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 860回
平均保有期間 2.91日

勝率 55.00%(月単位: 77.89%)
期待値 9408円/5.18%
プロフィットファクター 2.76倍
シャープレシオ 0.306
平均最大ドローダウン 10.42%
平均利益率 101.14%

iznrep11-2.jpg
izngrp11-2.jpg


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2013年11月12日 (火) | Edit |

■手仕舞い
浅沼組 187円 損益-13,000円
モブキャスト 1,022円 損益-32,900円

買い注文は3件、約定せず。

<保有>
なし

今日は損切だけで終わってしまったー。日経は騰がっているのになぁ


(。・"・。)
公園で娘と遊んでいたら、4歳くらいの女の子たち3人組に話しかけられた。なかなか会話がむずかしいなぁ…と思った。娘もあと2,3年したらああなるんだろうか。想像できない…。


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2013年11月11日 (月) | Edit |

■手仕舞い
DDS 36800円 損益-20,500円

■買い
モブキャスト 1,187円×200株

<保有>
浅沼組
モブキャスト

今日は全滅ー。かなりの含み損。
シストレを始めた時の資金をまた割ってしまった…。ショック。


(。・"・。)
パパが買った、あまり可愛くない「あんぱんまん」の絵本(一番最初の本)。だいぶ前からあったのだけど、最近になってようやく娘が興味を持ったようで、よく「あんぱん、あんぱん」言いながらガシガシ見ている。読んであげようとするんだけど、ページをめくるスピードが早すぎて(殴るようにめくる)、追いつかない。首無しの痩せたあんぱんまんが居たり、なんだかシュールな絵本。


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2013年11月09日 (土) | Edit |

先日のバージョン2のフォワード確認の続きで…。最適分散投資の設定を変えて、もしロットを落としていたらどうなっていたか?を検証してみた。

ロットを落としたらこんな結果に。
期待値 612円/1.31% → 3242円/2.29%
利益率 2.54% → 16.26%
v2fwd3m2.png

…えー。断然こっちの方が良かったじゃーん。

納得行かない(?)ので、長い目で検証。
とりあえず、2006年からだとこうなった。
v2fw3m3.png
上の線:元々の設定。
下の線:ロットを落とした場合。

赤い部分がフォワード。フォワード部分だけ見ると、やっぱりロットを落とした方が、断然良い形。
…けど、このグラフを見た結論としては…「やっぱり3ヶ月じゃ、ちっとも分からないなぁ…」という事で…。

今後も経過を見ていこうと思います。


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2013年11月08日 (金) | Edit |

■手仕舞い
ジャストシステム 1,020円 損益-30,800円

■買い
浅沼組 200円×1000株

<保有>
DDS
浅沼組

結構大きくくらってショック。
日経は三角持ち合いを下抜けるぞー…と見せかけて、どーしてもボリンジャーの-2σにタッチしたかったのでは…。これから、あげ?(希望的観測)


(。・"・。)
最近、いつもの神社で遊んでいると、砂利を激しく撒き散らしてしまうので遊べなくなってきた…。周りの人にぶつけたら大変だし。一時的なものかしら(;;)


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2013年11月07日 (木) | Edit |

■買い
ジャストシステム 1,174円×200株

<保有>
DDS
ジャストシステム

DDSの含み損が減った分、ジャストシステムを高値掴み…。スリッページも1%を超えてるし。調子わる。
早く日経が上抜けてくれないかなー。


(。・"・。)
散歩の途中で私のバックから虫除けシール(スティッチの絵が描いてある)を引っ張り出して、ずっと持っていた。邪魔だから仕舞おうとしても「いんない!(NOの意味)」と言って拒否。が、ブランコの近くへ行ったら、自分でちゃんと私のバッグに仕舞ってから、ブランコへダッシュ。賢くなってきたなぁ。


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2013年11月06日 (水) | Edit |

実際には常に最新のルール(このブログで記録を載せているやつ)で運用しているのだけど、過去のバージョンのルールをそのまま使っていたらどうなっていたかをフォワードテスト結果として記録しておこうかな、と思う。

というわけで、バージョン2を作ってからちょうど3ヶ月たったので、もしそのまま運用していたらどうなっていたか?を検証。

検証期間 2013/08/07~2013/11/06
複利運用 91.7万から(8/7時点の残高)
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 38回
平均保有期間 2.76日

勝率 47.37%
期待値 612円/1.31%
損益 23千円
利益率 2.54%

うーん。辛うじてトータルでマイナスではないけど、なんだかイマイチな結果に。
実際には手数料は1000円もかからないので、もう少し利益は出ているけど…。
でも3ヶ月だと相場次第って気もするし、こんなものかなぁ。
…フォワードテストって…どれくらいやれば良いんだろう…。

グラフはこんな感じ。実際の資産推移と大筋で合っている。
(緑線:ver2ルールでのイザナミのフォワード結果、ピンク線:実際の資産推移)
v2fwd3m.jpg

今後も時々フォワードを記録していこうっと。


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2013年11月06日 (水) | Edit |

■買い
DDS 40900円×5株

<保有>
DDS

わーい久しぶりの約定だー…って、いきなり含み損ですけど…。まぁ、陽線引けなので、期待しておこう。


(。・"・。)
「おいしいねー」とか「あったかいねー」とか言うと、「ねー」って返してくれるようになった。これはなんだか可愛いぞ。


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2013年11月05日 (火) | Edit |

トレードなし。

<保有>
なし

シグナルもなかった(正確にはあったけど資金管理の制限範囲外だった)ので、完全にノートレ。
今は難しい相場って事なんだろうきっと…。と思っておこう。


(。・"・。)
物の受け渡しが楽しいらしい。「はい、どーぞ(どーも?)」と言いながら、物を渡して、すぐに「はい!」と言って手を伸ばしてくるので、渡してあげると納得したのか?うなずいている。何度も何度も繰り返し~。


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2013年11月04日 (月) | Edit |

先日追加した指標の値を調整。
バックテスト段階での集計結果の分布などを見て特異点は避けたつもり…。でも、中央値から遠いと取引件数自体が少なくなるから、どこまでがイイトコロにあたるのか判断が難しいなぁ。だからといってキリが良い数字にしとけば過剰最適化にはならない、という訳でもないだろうし…。うーん。
とりあえずコレで行ってみよう。


検証期間 2006/1/4~2013/11/01
単利運用 100万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 833回
平均保有期間 2.89日

勝率 53.66%(月単位: 78.95%)
期待値 9243円/4.78%
プロフィットファクター 2.59倍
シャープレシオ 0.287
平均最大ドローダウン 11.55%
平均利益率 96.23%

iznrep11.jpg
izngrp11.jpg


ここのところ、娘が寝静まってから検証するのが半ば趣味みたいになってたけど…とりあえずひと段落かなー。

※11/5 最適分散投資の設定が間違っていたので修正。びみょ~な違いだけど…。


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2013年11月01日 (金) | Edit |

トレードなし。
買い注文は1件、約定せず。

<保有>
なし

今日も日経は下げ。…トレードなしで良かったはず…。


(。・"・。)
「おいしー」ブーム。絵本の食事のシーンを見て「おいしー」。みかんを剥き始めると「おいしー」。テーブルについた海苔の佃煮を舐めて「おいしー」。お風呂のお湯を飲んで「おいしー」。…。


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