2013年10月20日 (日) | Edit |

逆張りの条件をすこーし緩めた。成績はほんのすこーーし向上。
過剰最適化ってやつかな?と思いつつ、、緩めてるんだから、いっか。


検証期間 2000/1/4~2013/10/18
単利運用 90万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 1830回
平均保有期間 2.83日

勝率 51.48%
期待値 6705円/3.66%
プロフィットファクター 2.33倍
シャープレシオ 0.187
平均最大ドローダウン 15.72%
平均利益率 104.88%

iznrep8.jpg
izngrp8.jpg


ルールを分離して2つになったらバックテストの時間も2倍になった気がする…。仕方ないかぁ。


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2013年10月20日 (日) | Edit |

いままで順張りと逆張りが8:2くらいの割合で混ざったルールだったんだけど、分離して、それぞれに最適な優先順で引き当てるように調整。逆張りの精度が良くなった。


検証期間 2000/1/4~2013/10/18
単利運用 90万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 1813回
平均保有期間 2.83日

勝率 51.46%
期待値 6692円/3.66%
プロフィットファクター 2.33倍
シャープレシオ 0.186
平均最大ドローダウン 15.75%
平均利益率 96.3%

iznrep7.jpg
izngrp7.jpg

なんでグラフの2004年のとこだけいつも垂直に上がってるのか気になって調べてみたら、ライブドアの利益が600%超えとかとんでもないことに。試しにこれを除いてみらシャープレシオが格段に安定(0.24超え)する事が分かった。これで自信もって運用できそう。


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