2013年09月07日 (土) | Edit |

スリッページ負荷は0.3%で、大体はこの範囲に収まってくれていたのだけど、一回だけ6%以上もツルツルすべった銘柄(エスケーエレ)があったので、こいつが引っかからないように、売買代金の制限を少しきつくしてみた。(3日平均で5千万→5日平均で1億)
代わりに(?)、仕掛け条件をすこしだけ緩めてみたところ、あまり成績も落ちずにすんだので、良し。


検証期間 2000/1/4~2013/09/06
単利運用 90万から
レバレッジなし
手数料 1000円(往復)
スリッページ負荷 0.3%

総取引回数 1828回
平均保有期間 2.83日

勝率 51.81%
期待値 6423円/3.48%
プロフィットファクター 2.28倍
シャープレシオ 0.181
平均最大ドローダウン 17.08%
平均利益率 93.18%

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スリッページの検証はイザナミじゃ出来ないので、地道に結果を記録しつつ…。今後もツルツルすべるようならまた見直すかも。


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