2017年10月14日 (土) | Edit |

先週の続き…
「ゾーン」はポチったけれど(まだ数ページしか読んでない)、あんまり大きなDDに耐えるのは危ない。
という結論に至ったのでやっぱりリスクは取らない方針にした。

・通常モードの逆張り
仕掛け金額合計の上限=資金×係数(0.7)×レバレッジ(1.5)

・リスクオフモード(暴落)
係数は0.5からスタート
1日目…0.5
2日目…0.6
3日目…0.7(通常モードと同じ)
4か目…0.75
以降、0.05刻みで増やす。

・リスクオンモード
係数は0.75からスタートして0.05刻みで増やしていく。

これで落ち着いた。
かなりチキンな設定だけど…これでリーマンショックの時でも上記の仕掛け金額上限いっぱいまで約定したとしてDDは34%程度で済むようだ(平均損失で計算しているので超える可能性もアリ)

ちなみに順張りは通常時のみしか動かないけど結構強気設定。
仕掛け金額合計の上限=資金×係数(0.8)×レバレッジ(3.0)
(こちらは発注ツールでも特に制限していないので目安)

順張りは約定率も考えるとこんなもんかなと思っている。
逆張りは一斉に約定する可能性があるので、約定率はいつも100%で考えている。(平均は15%くらいなんだけど…)

…こうして考えるとやっぱり逆張りは難しいなぁ…。
さて、これで暴落の事ばかり考えるのはいったん終了して、来年向けに新しい戦略でも考えてみよう…。


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2017年10月08日 (日) | Edit |

昨日の続きで…
もし毎日暴落していて負けが続いていった場合のDD額を計算してみた。

資金185万円(9月末時点の資金)
1銘柄上限20万円で計算
暴落用戦略5つのうち、ナイフを掴みに突っ込んでいくのが3つ。(赤いの)
2017100801.png

保有日数は全部2日。
仕掛け金額合計の上限は、資金にリスクレベルに応じた係数とレバレッジ(1.5)をかけている。
銘柄数は仕掛け金額上限を20万で割ったもの(目安)。

これで毎日損失が積みあがっていった場合…
2017100802.png

戦略は同時に動くことはあっても、仕掛け金額の合計は合算で制限するので大体この範囲内に収まる予定。
(これは平均で計算しているので超えてしまう可能性も大いにあるけど)
リーマンショックではリスクレベル4まで行っていたけど4では反発するので、DDは大体60万円程度で収まったようだ。
しかしその直前に反発しないままリスクレベル2まで行っている日もあったようなのでさらに+40万程度見た方が良さそう。…100万円かぁ…。
複利で運用するつもりなので、今後資金が増えれば当然この金額は増えていくわけで…。
…た、耐えられるか…。
レベル7なんて考えるだけ無駄だったかも…そんなに耐えられるとは思えないわぁ…。
うーん。どこまで付き合うべきか。。

(追記)
やはり金額で考えるとビビるのでパーセンテージで考えてみた。
2017100803.png

そういえばシストレを開始した時に許容DDを30%に設定していたなぁ。。。あまり根拠はないけど。。

カウントしてみた。
2017100805.png

うーん。3を超えたら目をつぶって突っ込んじゃえ!ということか。
しかしメンタルを鍛えないと。。よく『メンタルを鍛える』って聞くけどこれって可能なのかなぁ。『ゾーン』を読めば良いのかな?

(さらに追記)
リスクレベルの上げ方を間違えてた(反発したら戻すのを忘れてた)のでちゃんとカウントしなおして↑のを差し替えた。
結論は変わらず(3以上なら突っ込んじゃえ)。
ちなみに期待値1.0以上の日を勝ち日としている。
…なんか戦略自体の勝率は高いハズなのに日別でみるとあんまり高くないなぁ…。

あととりあえずAmazonでゾーン(Kindle版)をポチっておいた。
もし最後まで読めたらレビューを書こう。。


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2017年10月07日 (土) | Edit |

いつも上手く捌けない急落・暴落時の対処について本気出して考えてみた。

急落暴落の判定になった場合は通常の戦略は停止して専用の戦略を動かすことに。5戦略を組み合わせるんだけど、2008年はこんな感じ。
20171007.png
全部寄付き確認後に成行で仕掛けるので約定率は結構高いと思う。

ちなみに資金管理はイザナミでは再現できないので実際の推移はこんな風にはならないはず。
暴落判定が続く場合に仕掛け金額合計の上限を最初の2日は20%程度、3日目以降は10%程度ずつ引き上げる事にした。
本当は倍々に出来ると良いんだろうけどそんなにお金ないw
保有日数2日なのでレバレッジは1.5で計算。3日目から資金追加が必要になる計算なんだけど7日までは問題ない金額に収まるようにしている。(これを超えると独身時代の貯金が全部吹っ飛ぶかも)
これをリスクレベル0(通常モード)~リスクレベル7(MAX)として数値が大きいほどリスクを取るという設計にした。
ちなみに私の判定方法ではリーマンショック時に連続7日暴落判定としていてこれがMAXなんだけど途中反発があればレベルを戻すので、レベル7まではいっていない。

今回、資金管理も全部発注システムに組み込んで処理するようにしたし結構やり切った感がある。
後は私の心が耐えられるかどうかだけ!…なんだけどここが最大の難関なんだよなぁ…。


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