2017年03月11日 (土) | Edit |

しばらく何も変えずに運用していたけど、そろそろ変えることに。
・順張りにフィルターを1つ追加。今使っているフィルターとorで使う。
・順張りの手仕舞いを修正。利を…伸ばす…。。
・逆張りルール2つを4つに分割。それぞれ勝率と期待値を上げた。

通常モードで
・順張り1つ
・逆張り4つ
の5つの戦略が動く。

risk41.png
izngrp431.pngizngrp432.png

逆張りA1A2とB1B2はかなり似たような動きをするのでほぼダブルシグナルに。クアドラプル(←調べた)になることも結構ありそう。でも1日のMAX銘柄数は制限するのであまり気にせず仕掛ける。
順張り手仕舞いはスリッページが発生するので状況によっては元に戻すかも。
(自分用メモ:v53)


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2016年10月14日 (金) | Edit |

先日追加した順張りの成績を記録。

※2014年からの検証(逆張りは比較用に載せた)
201610141.png
スリッページ負荷0.3で手数料負担も無し(バックテストの結果)なのでちょっと(かなり?)割り引く必要アリ。
なるべくスリッページが起きにくそうな位置&逆指値の指値にするけれど…実際は0.3は無理だろうなと思われる。
平均損失が小さくなっているのがお気に入り。

資産グラフ。
2016100142.png

これでしばらく行くつもり。あとは寄指戦略を追加出来たらいいなぁ…。


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2016年10月03日 (月) | Edit |

ものすごく久しぶりにシストレの記事を…。
売り戦略と高値圏順張り戦略は停止してしまったので、今は逆張りのみで運用中。
逆張りはいくつかあるけど普段動くのは1つだけ。

このメインで使っている逆張りルールを2つに分けて、セットアップ条件のパラメータを緩くしてみた。
指値は実際と違ってイザナミで検証不可なのでこの通りにはならず、目安にしかならないんだけど…
※2012年からの検証
201610024.png

資産グラフ。
201610021.png
Aのほうが稼いでいるように見えるけど、直近では…
201610022.png
なんかAダメな感じが。
よく見るとどっちも今年の成績がイマイチ。
201610023.png

この2つはとても相関が高いのだけど、ダブルシグナルを許容して運用しようかと検討中。
両方合わせて1日MAX10銘柄約定として、平均損失約8千円×10銘柄で8万円。8万÷資金125万で6.4%なのでギリギリありといえばありか。
しかしAの直近のイマイチ感が気になるといえば気になるけど。。


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