~ システムトレードでコツコツ稼ぐ!トレード記録です。子育て記録も少々。仮想通貨もやるよ! ~
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trademam

Author:trademam
5歳女児子育て中の主婦です。
2013年1月に100万円で株スタート。2013年8月からイザナミを使ったシステムトレードやってます。
2017年6月仮想通貨にも手を出しました。
≪マイペースを貫く!≫
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デイトレ戦略を作った。
売り戦略1つと買い戦略1つ。
組み合わせるとこんな感じに。。
20171029.png
なんと素敵な資産曲線w

1日のトレード数はMAX5銘柄まで。
相場の異変(急落とか暴落とか)を少しでも感じたらシグナルは出さない仕組み。
買いと売りのシグナルは同時には出さない。(ON/OFF切り替え)
対象銘柄は、買いは全銘柄、売りは東証一部の貸借銘柄のみ。
勝率は70%くらい。期待値は0.6くらいと低いので日興証券だけで運用する予定(…空振りが多くなりそう…;)。

来年向けに作ったんだけど我慢できず明日から投入してみるw。あとは突貫で作った発注ツールがちゃんと動けば…良いな…。
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2017/10/29 19:38 | シストレ | コメント(0)
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先週の続き…
「ゾーン」はポチったけれど(まだ数ページしか読んでない)、あんまり大きなDDに耐えるのは危ない。
という結論に至ったのでやっぱりリスクは取らない方針にした。

・通常モードの逆張り
仕掛け金額合計の上限=資金×係数(0.7)×レバレッジ(1.5)

・リスクオフモード(暴落)
係数は0.5からスタート
1日目…0.5
2日目…0.6
3日目…0.7(通常モードと同じ)
4か目…0.75
以降、0.05刻みで増やす。

・リスクオンモード
係数は0.75からスタートして0.05刻みで増やしていく。

これで落ち着いた。
かなりチキンな設定だけど…これでリーマンショックの時でも上記の仕掛け金額上限いっぱいまで約定したとしてDDは34%程度で済むようだ(平均損失で計算しているので超える可能性もアリ)

ちなみに順張りは通常時のみしか動かないけど結構強気設定。
仕掛け金額合計の上限=資金×係数(0.8)×レバレッジ(3.0)
(こちらは発注ツールでも特に制限していないので目安)

順張りは約定率も考えるとこんなもんかなと思っている。
逆張りは一斉に約定する可能性があるので、約定率はいつも100%で考えている。(平均は15%くらいなんだけど…)

…こうして考えるとやっぱり逆張りは難しいなぁ…。
さて、これで暴落の事ばかり考えるのはいったん終了して、来年向けに新しい戦略でも考えてみよう…。
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2017/10/14 11:44 | シストレ | コメント(0)
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昨日の続きで…
もし毎日暴落していて負けが続いていった場合のDD額を計算してみた。

資金185万円(9月末時点の資金)
1銘柄上限20万円で計算
暴落用戦略5つのうち、ナイフを掴みに突っ込んでいくのが3つ。(赤いの)
2017100801.png

保有日数は全部2日。
仕掛け金額合計の上限は、資金にリスクレベルに応じた係数とレバレッジ(1.5)をかけている。
銘柄数は仕掛け金額上限を20万で割ったもの(目安)。

これで毎日損失が積みあがっていった場合…
2017100802.png

戦略は同時に動くことはあっても、仕掛け金額の合計は合算で制限するので大体この範囲内に収まる予定。
(これは平均で計算しているので超えてしまう可能性も大いにあるけど)
リーマンショックではリスクレベル4まで行っていたけど4では反発するので、DDは大体60万円程度で収まったようだ。
しかしその直前に反発しないままリスクレベル2まで行っている日もあったようなのでさらに+40万程度見た方が良さそう。…100万円かぁ…。
複利で運用するつもりなので、今後資金が増えれば当然この金額は増えていくわけで…。
…た、耐えられるか…。
レベル7なんて考えるだけ無駄だったかも…そんなに耐えられるとは思えないわぁ…。
うーん。どこまで付き合うべきか。。

(追記)
やはり金額で考えるとビビるのでパーセンテージで考えてみた。
2017100803.png

そういえばシストレを開始した時に許容DDを30%に設定していたなぁ。。。あまり根拠はないけど。。

カウントしてみた。
2017100805.png

うーん。3を超えたら目をつぶって突っ込んじゃえ!ということか。
しかしメンタルを鍛えないと。。よく『メンタルを鍛える』って聞くけどこれって可能なのかなぁ。『ゾーン』を読めば良いのかな?

(さらに追記)
リスクレベルの上げ方を間違えてた(反発したら戻すのを忘れてた)のでちゃんとカウントしなおして↑のを差し替えた。
結論は変わらず(3以上なら突っ込んじゃえ)。
ちなみに期待値1.0以上の日を勝ち日としている。
…なんか戦略自体の勝率は高いハズなのに日別でみるとあんまり高くないなぁ…。

あととりあえずAmazonでゾーン(Kindle版)をポチっておいた。
もし最後まで読めたらレビューを書こう。。

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2017/10/08 11:27 | シストレ | コメント(0)
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損益

2013年 -206,620円
2014年 +519,134円
2015年 +139,236円
2016年  +7,178円
2017年 +963,945円
2018年
1月   +531,373円
2月   -121,425円
3月   +96,501円
--------------------
累計  +1,929,322円

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