2017年04月05日 (水) | Edit |

なんだかシミュレーションした成績を載せることに意味が無いなぁと4年かけてようやく気付いたのでこまかい成績を載せるのはやめた。
代わりに自分の備忘のためと頭の整理のために改変について記録しておくことに。

先週チャートサーフィンしていてふと思いついた事をユーザー定義にして今のルールに入れてみたところ、見事に傾向がみつかった(こんな事は滅多にない。というか1度も無かった。初めてだ)。喜び勇んで全部のルールに適用。

逆張り4つは元々全部同じような位置を狙うものなんだけど、勝率・期待値に若干バラツキがあったので指値位置をずらしていた。これに新指標を適用したらバラツキがほとんど無くなった。そこで、重複シグナルはまとめて発注する事に。これによって今まで1銘柄上限を20万までとしていたんだけど、20×4で最大80万まで許容できることに。そうするといままで仕掛けられなかった銘柄に仕掛けられるケースが出てくるので資金効率が良くなるハズだ。
これにともない逆張りの資金管理はいままで銘柄数を使って制限をかけていたんだけど、金額ベースでかける事に。無駄なマージンが減る事になるのでこれも効率が良くなるハズだ。

順張りにも新指標が効いてだいぶ成績が良くなった。そこで今まで適当だった相場判定を見直してみた。相場判定3つ使い、状態に応じて仕掛けの制限をきつくしたり緩くしたりしてなるべくシグナルを出すようにした(空振りが多くなるけど)。全ての判定が下落を示す場合以外はとりあえずシグナルを出すようにした。
先日シグナルが出過ぎてビビったけどほとんどが空振りになる事が確認できたので安心した。

grp55.png
とりあえずグラフだけ載せてみる。順張りの形がイイ感じ。

重複シグナルをまとめた事による思わぬ副次効果として…。ポジションサイズが大きくても保有銘柄数が少ないとあまりビビらない。どういうことかというと、いっぱい並んだ建玉一覧がみんな赤い色(つまり含み損)の画面を見ると、金額関係なくビビってしまうのだ。(数字に弱い私ならではの現象?) 先日、数銘柄保有していて金額的には結構持っていたのに、引けて計算するまでそんなにポジションが多いとは全く思っていなかった。なのでメンタルは全く落ち着いていた。これ副次効果。

ここからはほんとにどうでもいい話だけど、数字に弱いエピソードとして100万円以上の金額は全て大金というカテゴリになってしまう。なのでニュースで「税金の無駄遣い〇億!」とか言われると「〇億!大金!ムキー!」となる。落ち着いて国家予算に対する比率で考えてみると「あれ?そんな対した話じゃない?」とか理解できるんだけど、聞いた瞬間は「大金!」としか思えない。大きく「〇億」って文字で書くんじゃなくて円でも棒でもいいからグラフにして欲しい。頭の中で瞬時にグラフが浮かぶ人もいるらしいけど私は全く浮かばない。あと文字の色とか見た目。数字が並んでいるだけではその大きさが全く浮かばないの。桁が100万を超えたらもう全くピンとこなくなる…。テレビとかで絶対グラフにしないのは、こういう私のような人を狙ってワザとやってるよね。

なもんで、イザナミで表示されるデータも最近はExcelに貼り付けて「条件付き書式」→「データバー」or「カラースケール」を多用して表示させている。なんて便利なんだ…。世の中数字の後ろには全部これ表示してほしい。
チャートもすごい急降下に見えたのが少し範囲をずらすと角度が変わって対したことなくなったりするのでもう高さを全部固定してほしい。(表示しきれないから無理なんだろうけど)

「統計は人をだますための手法」と言われることもあるそうだけど、それっぽいグラフ出されてさも「因果関係」があるような説明されたらそれがただの偶然による「相関関係」だとしても「因果」があると信じてしまうよな。数字を比率で考えるようになったり、この「因果か相関か」を意識できるようになったのはシストレをやったおかげ。ほんとシストレありがとう。
ちなみにプログラマをやっていたけど全く数字に強くはならなかった。理系の人が多かったので強い人は多かったけど。これもたぶん因果と相関が略。やっぱ数学勉強しないとダメかなー。
…すげー長いな。なんの話だったっけ。


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2017年03月11日 (土) | Edit |

しばらく何も変えずに運用していたけど、そろそろ変えることに。
・順張りにフィルターを1つ追加。今使っているフィルターとorで使う。
・順張りの手仕舞いを修正。利を…伸ばす…。。
・逆張りルール2つを4つに分割。それぞれ勝率と期待値を上げた。

通常モードで
・順張り1つ
・逆張り4つ
の5つの戦略が動く。

risk41.png
izngrp431.pngizngrp432.png

逆張りA1A2とB1B2はかなり似たような動きをするのでほぼダブルシグナルに。クアドラプル(←調べた)になることも結構ありそう。でも1日のMAX銘柄数は制限するのであまり気にせず仕掛ける。
順張り手仕舞いはスリッページが発生するので状況によっては元に戻すかも。
(自分用メモ:v53)


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2016年10月14日 (金) | Edit |

先日追加した順張りの成績を記録。

※2014年からの検証(逆張りは比較用に載せた)
201610141.png
スリッページ負荷0.3で手数料負担も無し(バックテストの結果)なのでちょっと(かなり?)割り引く必要アリ。
なるべくスリッページが起きにくそうな位置&逆指値の指値にするけれど…実際は0.3は無理だろうなと思われる。
平均損失が小さくなっているのがお気に入り。

資産グラフ。
2016100142.png

これでしばらく行くつもり。あとは寄指戦略を追加出来たらいいなぁ…。


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